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看完了楼主的帖子,有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题,楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。
虽然说的也没错,长期来看确实是这样,只要这个品种还在,只要以后还会有趋势行情,总能在这个品种上赚回来。
但这却违背了用多品种拟合来保证收益曲线平滑的初衷,最终虽然做了几十个品种,但因为手数一致,原本各个品种权重一致才能保证拟合,现在因为手数一致导致了各品种在整体持仓中的权重不一致。
这种权重的不一致,导致多品种拟合策略的失败,你的收益曲线被几个大的权重品种影响,所以注定不会平滑。
可以把你的交易记录全部导出来,用你的交易记录中的价格,重新按照保证金权重计算手数,来做一遍拟合,把结果发出来看看,相信一定比现在好的多。
不会做的话,可以把交易记录导出来我来帮你做一下对比结果。 |
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