楼主: noofwind
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发个200W的小实盘,为期一年

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541
发表于 2024-5-25 20:42:32 | 只看该作者
加油!!!!!
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542
 楼主| 发表于 2024-5-26 00:32:42 来自手机 | 只看该作者
驼背的少年 发表于 2024-5-25 20:42
加油!!!!!

嗯嗯!!
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543
发表于 2024-5-27 14:47:06 | 只看该作者
楼主这么多品种,上班吗,盘中决策还是盘后决策
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544
 楼主| 发表于 2024-5-27 15:18:52 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 14:47
楼主这么多品种,上班吗,盘中决策还是盘后决策

失业中

盘后决策。。。
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545
 楼主| 发表于 2024-5-27 15:30:18 | 只看该作者
20240527

总成本:场内205➕ 场外-5

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546
发表于 2024-5-27 15:34:49 | 只看该作者
看完了楼主的帖子,有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题,楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

虽然说的也没错,长期来看确实是这样,只要这个品种还在,只要以后还会有趋势行情,总能在这个品种上赚回来。

但这却违背了用多品种拟合来保证收益曲线平滑的初衷,最终虽然做了几十个品种,但因为手数一致,原本各个品种权重一致才能保证拟合,现在因为手数一致导致了各品种在整体持仓中的权重不一致。

这种权重的不一致,导致多品种拟合策略的失败,你的收益曲线被几个大的权重品种影响,所以注定不会平滑。

可以把你的交易记录全部导出来,用你的交易记录中的价格,重新按照保证金权重计算手数,来做一遍拟合,把结果发出来看看,相信一定比现在好的多。

不会做的话,可以把交易记录导出来我来帮你做一下对比结果。
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547
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:15:11 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 15:34
看完了楼主的帖子,有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题,楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

...

你是一个有心人,而且有水平,一下子就看出了曲线的问题

不过呢,我多品种并不是为了追求拟合后的曲线平滑,而仅仅是为了追求多品种而已

按照趋势交易的核心,标准的曲线应该是进三退二或者进三退一,前提就是步幅要一致

进三步小品种退一步大品种,最终的曲线肯定不是稳定向上的

如果多品种想要曲线好看,必须易损定量,也就是你所说的权重一致,只是这样做有两个难点

1、保证金占用大;2、我懒(这个是最主要的。。。)

如果我的假设:长期看每个品种都会有一次像样的大行情,而吃足该行情能够将之前所有的或者大部分的摩擦成本收回,甚至有富余(能够小亏甚至有得赚)

该假设如果成立的话,那么我的实盘就相当于无数个单品种的小实盘的合并而已

长期成不成立不好说,但是这几天按照这个模式做下来,收益还可以。。。

不过几年确实难赚钱。。。

再次感谢建议

确实有水平,而且也是认真看贴的有心人。。。
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548
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:21:01 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 15:34
看完了楼主的帖子,有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题,楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

...

另外请教一下:

“按照保证金权重计算手数”是什么意思?
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549
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:26:22 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 15:34
看完了楼主的帖子,有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题,楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

...

比如说,我现在要做2个品种,A品种保证金4万,B品种保证金4千,是否可以理解为(1手A➕10手B)的持仓组合为一个均衡权重的持仓?
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550
发表于 2024-5-27 16:37:06 | 只看该作者
noofwind 发表于 2024-5-27 16:21
另外请教一下:

“按照保证金权重计算手数”是什么意思?

简单一点的话,可以200w做40个品种的话,每个品种5w的保证金,用5w除以该品种的保证金,能开几手就几手,为了保持长期手数的一致性,可以用该品种平均价计算之后固定下来,不用每次开仓都计算。

做多品种趋势跟踪还是要考虑拟合的,市场并不总是有长趋势行情,一个版块的亏损可以靠另一个版块的盈利填平,不然周期可能会拖的很长,长到会把账户和心态都拖死。你自己计算之后,用你自己的成交记录做一次拟合模拟曲线最能说明问题。
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551
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:41:54 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 16:37
简单一点的话,可以200w做40个品种的话,每个品种5w的保证金,用5w除以该品种的保证金,能开几手就几手, ...

我明白你的意思了

如何导出成交记录?我自己不会测试,你可否用我的成交记录帮我重新按照均衡权重计算一下进行对比?
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552
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:49:38 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 16:37
简单一点的话,可以200w做40个品种的话,每个品种5w的保证金,用5w除以该品种的保证金,能开几手就几手, ...

另外这个“品种平均价”如何取

有些品种一年期间的价格变化非常大
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553
发表于 2024-5-27 17:00:56 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 16:37
简单一点的话,可以200w做40个品种的话,每个品种5w的保证金,用5w除以该品种的保证金,能开几手就几手, ...

趋势跟踪账户一定要做多品种拟合的原因:
分散风险
楼主一定听过一句话,不要把鸡蛋放到一个篮子里,你做了47个品种,但主要鸡蛋还是放在几个篮子中,没有平均放到47个篮子里,决定你账户的是几个篮子的收益,你的策略资金安全得不到保证。

所以你用几根柱子把房子建起来了,而没有打地基
推荐你看看:庐州痴人  的帖子
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554
发表于 2024-5-27 17:11:23 | 只看该作者
这样的话 做ETF 岂不是更好
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555
发表于 2024-5-27 17:13:34 | 只看该作者
noofwind 发表于 2024-5-27 16:26
比如说,我现在要做2个品种,A品种保证金4万,B品种保证金4千,是否可以理解为(1手A➕10手B)的持 ...

简单计算就是这么算的。
复杂点,要考虑系统盈亏比,单笔止损,品种平均波幅 综合考虑
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556
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:25:51 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 17:00
趋势跟踪账户一定要做多品种拟合的原因:
分散风险
楼主一定听过一句话,不要把鸡蛋放到一个篮子里,你 ...

谢谢,你的指导很有建设性

我认真思考消化一下。。。
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557
发表于 2024-5-27 17:31:29 | 只看该作者
noofwind 发表于 2024-5-27 16:41
我明白你的意思了

如何导出成交记录?我自己不会测试,你可否用我的成交记录帮我重新按照均衡权重计算 ...

版主不让发外部链接,你加我好友我发你教程
v:djw1960
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558
 楼主| 发表于 2024-5-27 18:07:33 | 只看该作者
djw1960 发表于 2024-5-27 17:31
版主不让发外部链接,你加我好友我发你教程
v:djw1960

好的,我加你V

正好请教一下。。。
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559
发表于 2024-5-27 22:44:29 | 只看该作者
之前就是我说的开仓手数问题。

我一直觉得哪里不太对。

就比如PVC最近行情很大对吧。但是你固定开仓手数只有3手,
也就意味着。3手的盈利 对于你200万的整体账户来说微乎其微。

但是其他品种,例如黄金 原油,3手的波动就足以让你账户大盈大亏。这种不同品种的盈亏比完全不对等。

在加上一个 如果运气不好,大品种上一直震荡亏损,小品种就算趋势拉的在猛,也补不回来你大品种的亏损。。

我觉得最好的方法还是按保证金来开仓,
这样才能保证每笔波动是差不多相等的。

比如你1手PVC 2000保证金,1手原油4万保证金,1手乙二醇5000保证金。

如果是我的话
我就会开20手PVC
1手原油
8手乙二醇

表达不太好,关注楼主很久了。只是偶尔回帖。

一直记得楼主之前大赚时发的红包

再次祝楼主大赚
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560
 楼主| 发表于 2024-5-28 07:53:06 | 只看该作者
洋铭 发表于 2024-5-27 22:44
之前就是我说的开仓手数问题。

我一直觉得哪里不太对。

谢谢兄弟提醒,我昨晚也在反思这个问题

应该是系统的缺陷

我抓紧来修正优化一下。。。

点评

不同品种的波动不一致怎么处理其实在海龟交易法则里面是有解决办法的,可以利用ATR来调整各品种开仓手数将各品种的单词止损额拉回同一水平的  发表于 2024-6-2 18:41
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