2024年4月起：一个完美主义者的交易记录

康德拉捷夫

如何判定趋势还是震荡？滞后的方法有很多，但提前判定很难，这次在这方面有点进展。

康德拉捷夫

震荡行情交易的问题，其实方法和策略早就有，但每次遇到震荡，总是仍然陷在趋势性行情的思路里，每次都忘了要采用震荡交易思路，真见鬼
这回梳理了一下，以后应该不会临阵忘招了

康德拉捷夫

希望这次真解决了震荡行情交易的问题

康德拉捷夫

赚了又吐回去，亏了又扳回来，总是没起色
最大的问题就是在震荡行情，每次以为问题解决了，一旦遇到震荡行情总还是不行
晕

康德拉捷夫

有点像快要起飞的样子了。
趋势判断基本没什么问题了，单个品种与指数的关系基本上理清了。
暴利机会也大致能定位，完全精确定位还需要一个过程，但这并不影响交易。
到本月底，看看是否能起飞。

康德拉捷夫

最近继续连续亏损。难题基本都解决了，其中单个品种与指数的关系，非常复杂，比趋势判断复杂多了。
首先要理清概念，然后摸索确定解决思路，然后是指标化和量化，最后是测试优化和精确定位。
第一步理清概念就很不容易，基本问题：单个品种的强度需要从哪些方面去判定？也就是强度包含哪些要素？
等待起飞。

康德拉捷夫

一个简单的指标，往往有很深刻的内涵，要真正理解一个指标很难，可能比掌握应用技巧还难
要理解一个指标，需要自己提出问题，再试过很多其他方法，最终发现，原来的指标就具有同样的含义、同样的功能

不水船

可以的，起起落落才是人生

康德拉捷夫

单个品种与指数的关系，思路终于有了。后面就是要写出来，再回测和细化。这个问题一旦解决了，所有难题全部解决了。
我所理解的交易系统定型，只需要满足一个条件即可：不管怎么变，整个框架不至于要推倒重来。
如果整个框架要推倒重来，那系统肯定没有定型。
系统定型之后，有一个好处，就是只会增加和稍微修改，这样系统就会越来越完善。

康德拉捷夫

单个品种与指数的关联问题，以一个问题的解决为前提。
可能也未必是前提，却是我很久一直未解决的一个难题，所以总想着得先把这个解决了。
这次为了搞清楚单个品种与指数的关系，歪打正着把这个难题基本解决了。真好。
回头来看，以之前的技术和思路，这个问题是很难解决的，必须等到现在才能解决。

康德拉捷夫

无念而念 发表于 2024-5-9 15:21
老康你多少次“摸着门道”了？多少次差“临门一脚”？

不管以前多少次感觉错了，万一这一次真摸着门道了呢？
而且去年4月做得比较顺，又经过一年进步，即使这次还是成不了，但感觉也不远了。
资金曲线最具说服力，哪天权益起飞了，我发出来，那就说明真成了。
如果一直没发权益记录，那就还是没成。呵呵。

无念而念

老康你多少次“摸着门道”了？多少次差“临门一脚”？

康德拉捷夫

单个品种与指数的关系，对我来说，是个不可能解决的难题。从这两天的下跌操作来看，单个品种与指数的关系始终是个瓶颈。
因为通达信软件在日线以下无法引用指数数据，这样就彻底不可能实现精确分析，也就永远无法弄清单个品种与指数的关联问题。
只能从交易策略方面去解决。
单个品种反转与指数反转关系：提前、同步、滞后。
好在，交易策略可以解决一部分，至于解决不了的那部分，只能随它了。

康德拉捷夫

5月份开始，感觉交易有点顺起来了。
试图踏准最拐点，这是没错的，但有些时候符合技术标准就能踏准，但有些时候处于技术盲区，就不可能踏准，也只能顺其自然。

康德拉捷夫

至高无上的技术分析理念
一切技术分析均须以统计数据为参考。
统计分析有两种，一种是事后统计，即对自己的交易结果进行统计分析，从而得出胜率、盈亏比等一系列指标，为系统优化指明方向。但事后统计有一个很大问题，即交易行为和交易情绪的影响，这是无法统计分析，这使得统计存在不稳定、不可控因素，也使统计结果有相当程度的失真。
另一种是事前统计，即根据交易信号进行统计，从而提前得出胜率等数据，但盈亏比事前难以统计。事前统计的好处在于在每笔交易前，就可以大致知道交易胜率，从而判定值不值得交易。
需要注意的是，统计数据只能作为参考，并不能作为交易依据，除非统计结果已经非常科学。
一方面，统计任何交易信号，都存在数据失真，不管是事后统计受到交易情绪影响，还是事前统计受到无法精确分类的影响，都不可避免，甚至还会出现误导或与实际恰恰相反的情况；另一方面，概率只是一种模糊的依据，提前统计胜率45%与55%在实际交易过程中，几乎完全无法区分。

康德拉捷夫

单个品种与指数的关系太复杂，要实现逆势推进K线的精确定位，又须以另一个难题的解决为前提。
连续试了一段时间，现在这个前提性难题的解决思路基本明确了。
单个品种与指数的关系，方向是明确的，而且回测也证明是有效的。
这个前提性难题解决了，单个品种逆势推进的精确定位问题，就又进了一步。
不过，这一切并不影响交易，只是为了让自己的系统尽量完美。

康德拉捷夫

一年百倍不是梦！
希望本月起，资金曲线正式起飞。。。。。。

康德拉捷夫

不同品种使用同一指标，如果参数要调整的话，可以用自适应参数。
不过，自适应参数比较复杂，要找到一种相对科学的自适应依据，这个还是有点难度的。
单个品种与指数的关系，很复杂，今天有点进展。
长假前一般不会有单边行情，长假后走势会变异，都不太适合操作。

康德拉捷夫

橙子勇士 发表于 2024-4-28 14:42
如果你的系统思路是对的，正向的，确实适合各个品种。但是因为各个品种都是有个性的，你必须调整系统参数条 ...

你说得很对。
这个问题就是有前面说的，要解决单个品种与指数的关系。
只有通过与指数相关联，才能将不同品种的不同特性以统一的方式显示出来。
比方说，相对强度指标（不是相对强弱指标），就是常见的办法，也就是通过比较单个品种与指数，来判定单个品种是强于指数还是弱于指数。当然，这是最简单的判别方法，没什么用处。但思路是一样的。

这个问题这几天已经取得了一些进展。从回测来看，效果还是有的，但还不够精确，现在正在力求使之更精确。
理想的境界是，可以精准判定哪一天任意品种会逆势上涨或者逆势下跌。
如果单纯跟随指数操作，这个用处不大。但是，要是捕捉到强势品种，并且在指数反转后，逆势持仓实现利润最大化，还是有用处的。
因为经常碰到这种情况：持有强势品种，又判定指数反转，但自己持仓的品种却继续推进，这时候到底是顺指数平仓，还是顺品种持仓，就容易无所适从。

橙子勇士

如果你的系统思路是对的，正向的，确实适合各个品种。但是因为各个品种都是有个性的，你必须调整系统参数条件来适应各个不同的品种，还有同一个品种不同的时间合约也是不太一样的。。。
没有一个万能不变的系统适合任何品种。