套利也要跟着市场的变化而变化

骑驴去钓鱼

套利也要跟着市场的变化而变化

我一开始进入期货市场，学的也是单边投机。

做单边投机做得好的人真是这个市场上的神人，我非常崇拜他们。

双边套利和单边投机的核心差异首先是对于机会的判断和把握，第二就是风险的可控性。

对我而言，套利的机会容易判断得多。

强弱对冲套利的前提就是判断品种的强弱关系，相当于要判断各个品种单边的强弱，这既是它的优点，也是它的缺点。

套利的风险与单边相比确实低，但是不能说套利没有风险，我尤其反对某些业内的人士说的“无风险套利”。

对于商品期货来说，统计套利很大程度上是不成功或者是不成立的。

任何套利投资和所有其他投资一样，需要去控制风险。

事前在机会的选择上要注意选那些自己最有把握的机会。

做尽可能多的组合，用组合来抹平风险。

随时监控这些组合，一旦出现绝对价值的偏差，就及时把表现不好的或者市场反应不好的组合剔出来，而把资金放到表现好的组合上去。

我主要还是基于基本面的研究，然后再配合技术分析。

菜油一定是一个边缘化的油脂品种，豆油一定会抢占菜油市场。从这个角度上说，菜油、豆油价差一定是向下收拢的。

商品期货的价格一定是跟着市场的基本面走的，不是根据统计数据来走的。

历史数据资料库越丰富，如果用统计套利，失误率就更大。

（现货企业）跳出仅仅是套期保值的概念，更多以现货为依托，再积极地参与期货，可以更好地实现盈利目标。

有现货就比一般的投资者有更多的先天优势，这也是我鼓励法人账户做套利的一个重要原因。

往往每个公司股指期货期现套利的软件优势和缺点就体现在期现套利实现的速度上。

老实说我非常不看好个人投资者盲目参与期货交易，接下来他们在期货市场的生存机会或者是盈利机会、概率比以往要小很多。

套利最讲究的还是市场的波动，只要有价格波动就有套利机会，价格波动越大，套利机会越多。

套利就是纠正市场不合理的价差，这个价差存在而且越来越多的话，说明套利者力量还不够大，换句话说，套利这种交易模式还有更多的发展空间。

不要以为去年用这个模式赚了钱，今年就一定赚钱，一定是跟着市场变化走。

你如果想在这个市场上做一个稳健收益者，通过套利确实可以实现，至少实现的可能性比较大，比单边投资的模式实现概率大得多。

真正在这个期货上成功的人，一定有他们自己的准备，或者历练或者经验或者眼光，包括毅力和一点点运气，那么机会就是他们的。

市场具备成就神话的功能，但最关键还是自己有这个能力。

你可以现在看不上投资咨询业务的收费，但是你不能不看好这个业务。这个业务未来的前景和空间确实是巨大的。

除了套利以外，浙商在金融工程的程序化交易方向，投入了很多的人力和物力。

期货资产的管理业务是期货公司除了经纪业务外一个重点发展方向，空间非常大。

将来区分哪个公司大或小，就不是看经纪业务的大还是小，而是管理资产的多还是少来决定它在行业的地位和行业的影响。

不管是交易管理还是分析研究的人才，都可以通过比赛得到实际的验证。

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