雷凯程序化交易，目标实盘！

大器晚成 · 发表于 2012-2-2 15:18:55

股指今天下午那一波跳水确实走的挺妖。不过向上的趋势性还是挺强的。完全自动化交易的话确实不太好把握住

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-2 15:25:03

本帖最后由牛熊大仙于 2012-2-2 15:29 编辑

大器晚成发表于 2012-2-2 15:18
股指今天下午那一波跳水确实走的挺妖。不过向上的趋势性还是挺强的。完全自动化交易的话确实不太好把握住

趋势确实很强，但是我的模型是主动把这种爆发型的行情剔除在外的，这种爆发型的行情突然中止并翻转的概率也是相当大的。剔除这种行情有利于资金曲线的平滑。{:soso_e100:}

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-3 15:20:41

开年第五天，正式交易整一周，今天一单止损亏9000+

上午空单被打止损，可惜的是后来的涨势没有抓住。

正式使用模型进行程序化操作已经整一周了。实际净亏了2000+。由于本周出现了一次滑点4.4个点，因此实际上模型应该在本周录得微利2000+。因此从模型上说，本周并不是能够获利的一周。由于滑点的影响反而亏损了2000+。

模型显示，本周已经是微利的第二周了，有理由相信下周能够有更佳的表现！

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-3 15:53:23

模型上线第一周资金手续费曲线图

tianlong · 发表于 2012-2-3 16:00:56

{:03:}{:16:}{:24:}{:33:}

sunny · 发表于 2012-2-4 01:09:55

加油，你的帖子现在每天必看了。

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-6 15:08:41

sunny 发表于 2012-2-4 01:09
加油，你的帖子现在每天必看了。

感谢关注！！！{:soso_e100:}

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-6 15:10:29

开年第六个交易日，第二交易周开始，全天开仓2次，盈利4000+

今天的行情是典型的拍皮球，振幅很大，两次开仓都曾经获得十几个点的盈利，但两次都回撤止赢了，所剩无几。

虽然觉得可惜，但是模型如此，只能这样。因为交易一致性才是最终获利的关键！

明天继续每次3手开仓！

sunny · 发表于 2012-2-6 16:07:05

挺稳定的，加油。

fire119 · 发表于 2012-2-6 21:57:48

欧化学院

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-7 15:23:59

本帖最后由牛熊大仙于 2012-2-7 15:29 编辑

开年第七日，开空一次止赢，开多一次终盘前止损，全天盈利26000+

今天空单开的比较合适2493，开完后不久就盈利了，而且行情很顺当的往下走。直到下午的时候，系统发出平仓信息。

纠结的是下午2点45分时候开的多仓，如果是手工绝对不会开的。但是模型给出了信号，也没有办法。果不其然，涨势并没有到来，只能在盘终前止损了，也许明天就来个跳空高开，但也没有办法。

今天盈利可观，明天估计没这么好运了，不过为了保持交易的一致性，还是要3手一开！

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-8 15:24:25

本帖最后由牛熊大仙于 2012-2-8 15:24 编辑

开年第八日，截获实盘来单日最大盈利 50000+

今日，把模型改成了三通道模型，每个通道都是自己特定参数的模型，各管一手股指的开平仓，因此现在变成了最大持仓3手的模型了。
可能有人会问，这和一次开三手有什么区别呢？区别大了！
总净利润变化不大
最大回撤少了17000+
胜率增加少许
平均盈利增加少许
交易次数减少5%
因此改变是值得的。

下面是今日战况：

明天继续3通道开仓！

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-9 15:32:03

开年第九日惨遭史上最大亏损 23000+

今天是史无前例的宽幅震荡行情，这种行情对于我的趋势模型来说，简直就是一场浩劫！开仓手数也创了史上最多，而且开这么多仓，没有一单是盈利的。

明天接着干吧，这种行情不会天天有的。

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-10 15:50:58

开赛第十日，全天温和震荡，共亏损2000+

行情大顺当了一次之后，一定会有很长时间的震荡。

惊天开仓次数达到了7次，其中最后的3此开仓都曾经有十几个点的利润，但是没有触及平仓条件，最后都几乎是平推了，还赔手续费。不过还是要用模型来做，杜绝人工干预，保持交易一致性，最终会获得好的回报！

本周结束了，希望下周有更好的表现！

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-10 15:53:12

本帖最后由牛熊大仙于 2012-2-10 15:53 编辑

开年第二周，全周盈利57000+

第二周，运气不错，抓住了两拨大行情，分别盈利26000+，52000+。可惜的是遇到了一个超级震荡行情，当日损失超过了23000+。这样全周盈利57000+！

有趣的是，第一周5个交易日，盈利了2个交易日，亏损了3个交易日
第二周5个交易日，盈利了3个交易日，亏损了2个交易日
两个交易周10个交易日，共赢5亏5. 这个比例和模型测试时比较一致。
模型的一些参数

	胜率	盈亏比
交易次数	45.1%	2.40
交易日	49.3%	2.44
交易周	68.2%	4.30
交易月	83.3%	35.31

下面是开年来的扣除雷凯初始本金50万后的净利润曲线

希望下一周有更好的表现！

wine2008 · 发表于 2012-2-10 23:58:18

请问你的程序化是怎么在雷凯上实现的,是自己搞的借口?还是你用其他软件出信号.雷凯手动下单?

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-11 15:55:40

wine2008 发表于 2012-2-10 23:58
请问你的程序化是怎么在雷凯上实现的,是自己搞的借口?还是你用其他软件出信号.雷凯手动下单?

CTP服务器的数据，自己编程序，自动下单

wine2008 · 发表于 2012-2-11 16:54:04

那雷凯要提供接口的啊.你用什么接口啊.

牛熊大仙 · 发表于 2012-2-11 17:59:57

本帖最后由牛熊大仙于 2012-2-11 18:00 编辑

wine2008 发表于 2012-2-11 16:54
那雷凯要提供接口的啊.你用什么接口啊.

没有接口，雷凯使用外挂程序下单的。

wine2008 · 发表于 2012-2-11 18:02:44

那我就搞不懂了.雷凯的模拟软件其实只是一个模拟账户?只要把模拟账户的用户命和密码提出来.用什么软件都可以下单吗?比如,用文华的mytrader?