雷凯程序化交易，目标实盘！

语默轩

那看来今天滑移得厉害啊

语默轩

连文华都搞不定的，自己弄那些什么外挂啥的，估计这辈子都没戏了{:16:}
只有土枪土炮地上了，累啊

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-13 16:15
那看来今天滑移得厉害啊

这种利润回撤时，在突破我的回撤点时，价格大幅变化的情况比例还是不太多见的。今天这个算是滑4~5个点，算是比较大的了。

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-13 16:16
连文华都搞不定的，自己弄那些什么外挂啥的，估计这辈子都没戏了
只有土枪土炮地上了，累啊

程序化只是避免了情绪干扰而已。只要把持的住自己，手工操盘也一样的。

newbasic

{:28:}

语默轩

程序化可以不用盯得那么累
系统最大连续回撤怎么样？

语默轩

还有请问下平均滑移大概是几个点？

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-13 16:51
程序化可以不用盯得那么累
系统最大连续回撤怎么样？

系统包括三个通道，每个通道管1手股指的开平仓，因此最大持仓3手。
每个通道的最大回撤大约不到2万元，三个通道加在一起，最大回撤40000多点。应该能够满足雷凯的要求。

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-13 16:53
还有请问下平均滑移大概是几个点？

这个没有算过，估计应该能在1个点以内吧。

语默轩

谢谢

牛熊大仙

三通道模型的性能参数：

牛熊大仙

模拟资金曲线，从IF1104至上个星期五的数据。


实盘至今，资金变化和模拟测试的吻合度还是比较高的。

牛熊大仙

开年第十二个交易日，全天杀人的大方形锯齿震荡波，二个通道出手二次，共止损13000+


今天的行情，直到10点26之前还是一个很顺利的走势，不料之后就风云突变了，最终演变成了一个方锯齿形的震荡走势，这种走势是最不利于我的模型的。好在全天只有二个通道被触发了二次开仓，损失还在可以接受的范围以内。

今天在第一次开仓的时间点，有两个通道被同时触发，其中一个被成交，另一个没有成交。按照规则，我应该在几十秒内，强制使之成交并承受几个滑点。但是，今天犯了一个执行不力的错误，我并没有强制执行。因此，直到10点30分时，一根大阳线，把他成交，并随后被止损掉。虽然这次减少了几个滑点的损失，但是如果今天的行情是顺利的往下滑的话，那样就会损失一半的利润。写出来，给自己提个醒，执行力才是最终盈利的关键！ 不要耍小聪明！











期盼震荡行情早日结束！

语默轩

学习
你浮盈多少点后才启动止盈呢？

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-14 15:33
学习
你浮盈多少点后才启动止盈呢？

浮盈超过14.8点

语默轩

哈，这么有意思，差0.2，却不设成整数，难道这也是历史测试的结果？

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-14 16:27
哈，这么有意思，差0.2，却不设成整数，难道这也是历史测试的结果？

那当然，统计结果

牛熊大仙

开年第十三交易日，一系列错误导致最终亏损3000+


实际上按照模型，今天应该是两通道触发共开仓2手2562.8的空单，最后应该能盈利5.6个点 3000+的盈利。可以一个软件错误导致的一系列问题，最终变成而来亏损3000+。

详细说出来引以为戒：

1. 下午2点04分，系统终于开仓了，这个时候我正在网上和网友打嘴仗呢。赶快到交易Session上看看。成交了，放心了，再仔细一看，不对啊，怎么开了一手多单一手空单啊。在到软件上看看记录，应该是两个相同方向的单子啊。 这是第一个错误，很可能是我打字的时候按到了某个键，同时外挂程序正在下单，这样吧下单方向改变了导致的。

2. 为了弥补这个错误，赶快手工平掉一个方向，并再下一单吧，没几秒钟成交了，而且还没有损失，正暗自高兴呢。再反过来看看软件，2手空单，瞬间石化了。怎么是空单，我已经都改成了多单了呀，这是第二个错误。赶快翻到雷凯交易软件上改吧，正赶上跳水了，孙坚下去了3~4个点，怎么这么倒霉呀。直接反手，2559.2成功！ 实亏了3.6点，浮亏3.6个点。这样距离模型的结果已经是亏了7.2个点了。还好，行情果然按照单子的方向运行了，心稍安，虽然比模型滑了7.2个点了，估计今天还是能盈利的。

3. 没想到行情运行到2549就反弹了，心里毛糙了，这是后就该犯第三个错误了，想赢怕输的思想占了上风了。乘现在还有盈利，赶快平了吧，也许今天的行情会把单子大止损的，这样不但滑点给磨平了，还能比模型倒赚呢。动手吧，平掉了2554.6，果然全天变成盈利了。 这时候就心里期盼赶快涨吧，最好把模型中的那个单子打止损。可是事与愿违行情反弹到2558就又回来了。心里不爽。没办法认命吧。

4. 这时候就犯了第四个错误，也说不上是错误。为了保持与雷凯下单软件一致，所以手动清空软件里面的持仓信息。这下一致了。没想到在下午2点39分的时候，竟然在2550.6又开空仓了，一看还真是要向下突破了，可惜是个假突破，最终止损于2557.2.这样又亏损了。 实际上在模型的开仓点位上又滑了2554.6-2550.6=4个点，加起来一共滑了11.2个点共6000+的损失！



教训啊，在软件犯了第一个错误后，手工弥补后出现了3.6个滑点就应该认了，不应该坐后面手工的一系列动作。止痒就只有2000左右的损失而已，而经过了一些列的人工干预后，损失扩大到了接近7000元。

一定要记住这个教训，手工干预，只干预软件错误，不干预模型的运行结果。切记切记！！！！！！！





这两天运气不佳，斗地主都是老被淘汰，希望坏运气赶快过去，好运气赶快到来！

精彩人生

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语默轩

看着有点晕