雷凯程序化交易，目标实盘！

牛熊大仙

开年第二十交易日，两手多单被涮掉一手，盈利9000+

上午没有任何信号，下午开盘不久，两个通道先后开多仓。

没想到，13点50左右的一阵急跌，竟然把前面点位较低的多仓给涮掉了，可惜了。

牛熊大仙

开年第四周，全周亏损3000+
本周的行情不好捉摸，从日线上看，还是有行情的，但是日内走的太涮了。
可能是股票市场在牛熊转换的初期，多空双方心态都不太稳定有关，不过还好，虽然亏损，但是损失不大。
可喜的是，本周的软件下单和指令以及模型回测之间的差异已经很小了。这预示这我的这个程序比较好用了。
下面是数据：

日期	下单手数	雷凯模拟	模型下单	盘后回测	与模型下单差值	与盘后回测差值	执行偏差	符合偏差
2012年2月20日	6	-7707.05	-7593.0	-8193.05	-113.98	486	-0.06	0.27
2012年2月21日	4	12379.73	11659.79	12259.75	719.94	119.98	0.60	0.10
2012年2月22日	3	-404.92	-527.93	-527.96	123.01	123.04	0.14	0.14
2012年2月23日	8	-16896.7	-16896.7	-17016.6	0.00	119.96	0.00	0.05
2012年2月24日	2	9543.06	9603.06	10083.01	-60	-539.95	-0.10	-0.90
第四周	23	-3085.86	-3754.84	-3394.89	668.98	309.03	0.10	0.04

执行偏差： 下单时的滑点
符合偏差： 实际下单和模型回测之间的滑点
如果是正值表示有利滑点，负值表示不利滑点。

下面是资金曲线图：


本周已经是模型连续第二周亏损，这在模型的回测中是不多见的。希望下周有个好成绩。

语默轩

你这曲线是按平仓利润算的吗？下面改成日期好看些，不然都不知道是一天亏的，还是几天亏的

牛熊大仙

语默轩 发表于 2012-2-24 16:14
你这曲线是按平仓利润算的吗？下面改成日期好看些，不然都不知道是一天亏的，还是几天亏的

这是按日期的累积净利润和累积手续费曲线

语默轩

明白了

独江钓徒

你好 你的自动化雷凯是用什么编辑的AN3还是vb

牛熊大仙

独江钓徒 发表于 2012-2-24 17:36
你好 你的自动化雷凯是用什么编辑的AN3还是vb

C#编的{:soso_e100:}

fire119

{:01:}{:01:}

牛熊大仙

开年第二十一个交易日，亏损1000+

上午没有信号，直到下午才开了2张多单，点位相当的高，果然翻转了，全部止损。

下来后，有一个通道开了一张空单，搬回来一点损失！

zhouxiaowei

我已经实盘跑了大半年股指了。目前我也在裸单~~嘿嘿，有空多交流~~

牛熊大仙

zhouxiaowei 发表于 2012-2-27 15:46
我已经实盘跑了大半年股指了。目前我也在裸单~~嘿嘿，有空多交流~~

裸在哪里了？

语默轩

{:05:}

zhouxiaowei

牛熊大仙 发表于 2012-2-27 16:27
裸在哪里了？

在裸单专栏那边~~你看看，能找到的，就是今天才发的！

海边的沙砾

{:05:}{:05:}

牛熊大仙

开年第二十二交易日，亏损9000+

太震荡的，整个上午只有一个通道开了一手止损了，还觉得不错呢。没想到下午两点过后，三个通道竟然都被触发了开多仓。最终全部止损。

三个通道的模型太相似的，之间的相互保护太差，导致资金的波动率太大了。近期酝酿添加新的模型到通道中去。准备用三个不同的模型来跑三通道。

语默轩

{:05:}

势不可挡

每日必看。

fire119

{:32:}{:32:}

牛熊大仙

刚才略微浏览一下，发现2月份确实是个悲催的月份，整个月赚了7000+。
用三通道模型测了一下，发现模型也只能赚15000+。
考虑到我曾经犯了一个手动干扰的错误，导致了近7000的损失，因此实际跑的结果还是能够匹配测试结果的。
这也是整个2月份，我的最大的收获。
按理说，不可能连着两个月都是这么恶心的行情的。因此有理由对下个月报以厚望。
不过真的这么恶心，我也没有办法，只有坚持！只有坚持才有出路！

黑路

牛熊大仙 发表于 2012-2-28 21:02
刚才略微浏览一下，发现2月份确实是个悲催的月份，整个月赚了7000+。
用三通道模型测了一下，发现模型也只 ...

牛哥，您好！
请教您个问题。
我想找个软件设置这样一套交易规则
规则：
1,价格上穿或下穿10日均线，为开仓信号
2.开仓后，止损信号（打比方股指期货，设置固定止损10点，橡胶250点）止损出口有了（移动止损）。
3.开仓后，止盈信号，如盘中不触及移动止损信号，那么以每日收盘前5分钟结束仓位。
4.考虑到这个过程中价格可能会不断上下穿越10日均线，所以在开仓后，到这笔交易结束，中间的任何信号不作为考虑范围直接过滤。
5.交易中限制A）开盘跳空后等待价格的回归，不已跳空穿越为信号。B)开仓信号为当日第一次触发信号为准。C)交易中当第一笔交易找到出口结束时，如果剩余时间系统再次发出信号，可在盘中进行第二次开仓。（原则：当日交易最多2次开仓）

6.为避免交易信号的太多，设置100日均线为定向标准，价格在100日均线以上，价格下穿10日均线，不采用该信号；如价格上穿10日均线，系统采用该信号；价格在100日均线以下，反之。

请问这些歌条件能够通过软件量化？得以实现？请问可以通过什么软件来实现，当然啦小弟穷困潦倒，最好是能免费使用的软件。