二十年修行路，与子携行

子珏

今天才仔细看了本帖，对LZ的坚持表示钦佩，系统的表现也非常好，我也很认同LZ对交易系统的理念。我也一直认为那种曲线拟合式的、以及参数过度优化的系统并不能太让人放心。我也一直试图通过寻找市场的结构或内在的逻辑，来打造一个机械系统，可是有些地方一直无法突破。
想问LZ几个问题，尽量不涉及细节，如果LZ方便回答，望不吝赐教。如果不方便回答，我能理解。
1、你的系统是多策略还是单策略的？
2、你的系统在时间框架上是单周期的还是多周期的？或者跟时间框架无关，只根据价格、波动或成交量等其他因素？
3、你的系统用在了多个品种上，是设计系统时就将品种之间的一些关系考虑在内，还是只是将一个系统放在了多个品种上？
4、在仓位上，是一次全进全出？还是分批进出？
5、你在本帖其中一楼有说：“‘不错的成绩’不是以收益率来衡量”，那么应该用什么来衡量？
最后，祝LZ的系统能取得好成绩！

举重若轻

子珏 发表于 2014-3-24 20:00
今天才仔细看了本帖，对LZ的坚持表示钦佩，系统的表现也非常好，我也很认同LZ对交易系统的理念。我也一直认 ...

问题1，2和4问的太涉及到细节了，具体我的系统是怎么样的就不说了，但个人认为这些其实都可以，没有一定的标准。
问题3其实和1和2是相关的，我认为的系统有效的标准之一就是：除非成交很不活跃的品种，其他品种此系统应该都能赚钱（赚多少是另外回事）。
所以说，1，2，4三个问题其实是按问题3的标准来衡量，也就是说某个系统有效，应该就不会存在只能在某个品种上赚钱这样的情况。
问题5 我现在具体不记得是那一楼说的了，所以也不清楚是针对哪位坛友的回复。
从我的认知来看，一个不错的系统，应该不存在所谓的"心态"问题，并且能让交易者在晚上安心地睡好觉。这其实也就是你所说的避免曲线拟合。

如果你已经有一个能年盈利20%以上的系统（安全的前提下），那么建议你先做起来。一边做一边寻求突破，可能是个不错的方法，你问的问题也会慢慢找到答案。我这裸单2年来，在系统外的方面也有了不小的突破。只是暂时还没应用到实盘上。
问对了问题，其实就已经在找到正确答案的路上了。看好你，加油！

子珏

举重若轻 发表于 2014-3-24 20:30
问题1，2和4问的太涉及到细节了，具体我的系统是怎么样的就不说了，但个人认为这些其实都可以，没有一定 ...

谢谢LZ的回答。
问题3的回答与我预计的一样。我自己谈一下我对问题1、2、4的看法吧：
我认为单策略比多策略可能适应性更强、更安全，多策略很容易落入过度拟合的陷阱。那么，针对市场不同的状态，可以通过仓位的控制：开、平、持、加、减等手段来应对。时间框架上我认为应该考虑多个周期的K线，这样能反映出更多的市场走势的细节。
我做过几个自动系统，但基本上都是基于传统的线性指标，测试时有亏有赚，总体上很不稳定，不敢用于实盘。在建立系统的过程中，有些发现，有些心得，目前大的想法和框架有了，在具体策略和一些细节上还有待努力。
最后，谢谢你的鼓励！

举重若轻

子珏 发表于 2014-3-24 20:57
谢谢LZ的回答。
问题3的回答与我预计的一样。我自己谈一下我对问题1、2、4的看法吧：
我认为单策略比多 ...

不客气，我也还在继续探索的路上。
所以不能说我现在说的就一定对，可能会有更好的处理方式。
只能说还在求道的路上。
共同进步吧。

赢出全球

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举重若轻

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wwk7889

一年20%都不好意思说自己的是做期货的

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举重若轻

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