对铁木真1和微斯人两个系统的体会

万里沙

其实只要做好执行，绝大多数系统都是可以赢利的。
问题是绝大多数人无法百分百执行信号。。。

林教头

大道至简  其实简单的就很好啊  越简单 越能规避  人性中的弱点

zhangsheng

顶一个{:soso_e183:}

天地爱人

不错不错！

不还果

学习一遍又一遍

hbjy

.............

lj简单就好

不同的减仓点和不同的平仓点，代表交易者对利润段追求的不一样，也表达了交易者对与风险与成本的看法。

lj简单就好

{:soso_e166:}

lj简单就好

{:soso_e167:}

lj简单就好

{:soso_e166:}

lj简单就好

{:soso_e166:}

lj简单就好

{:soso_e166:}

lj简单就好

{:soso_e181:}

lj简单就好

今天晚上仔细研究了一下微斯人2006年的帐单。2006年他赚了1倍多。我对照走势图每个品种都看了一下。他的做单特点如下：
　　1，确实是10日20日交叉的方法来交易;
　　成交价基本比着收盘价做（有时候也会提前）；
　　从不做任何形式的任何短线！
　　平仓不一定反手（基于交易系统的平仓那肯定要反手了）；
　　只按照日k线进行交易。
　　严格按照系统交易，能按信号和一些特殊标志（反向大实体k线）限制亏损，并把赢利一吃到底！吃完整个趋势！
　　2，每个品种都做，并且是同时做，多品种持仓，绝对能坚持轻仓中长线持仓。
　　3，虽然并不是绝对的机械的交易机器人（这种人好象还没有，呵呵），但总体上来说，还是基本（98%）能按照系统信号来交易的。
　　4，开仓：有了信号以后不管信号质量，一般都在当天或者第二天开仓，严格执行了。很少有第三天开仓的。（当天和第二天约各占50%，一般止损都按第一天的信号，另开仓似乎有信号出现后第二天开仓的倾向，但也不绝对）。
　　5，止损：第一种情况，开仓以后，如果没几天行情反走，并出现中等偏上挺吓人的反向实体k线，并有浮亏，一般都止损了。止损后，一直等待，直到反向的开仓信号出现才介入，否则等待观望，即使行情继续维持原来的趋势并且自己错过了很大一段利润也是观望，绝不出手；第二种情况，按信号执行。
　　6，止赢：第一种情况，有了中等或者很大的利润以后，出现中等偏上尤其是特大挺吓人的反向实体k线，一般都止赢出局，耐心等待下一次信号，下一次信号没有出来前一直等待；第二种情况，按信号执行。
　　7，从不加、减仓；一次全开仓，一次全平仓。
　　8，能够耐心地持仓，有利润的持仓一般持有2个月左右。
　　9，当然也有很多次跟随，来回坐电梯，但最后一次没有跟，以至于错过了一波特大的行情（比如豆油），但是，错过了就是错过了，半路就是不开仓，充分显示了此人严格的纪律。
　　10，基本能连续跟着行情，一直在市场中，一致性做得非常好。抗击打能力非常强，即使连续亏损很多次依然能紧紧跟随，毫不放弃，错过一次信号，会耐心等待下一次，并及时开仓。
　　11，从他身上，把小亏大赚演绎得淋漓尽致！
　　12，向他致敬！向他学习 ！！
　　高低点突破确认以收盘价高于短期均线上穿长期均线当天和第二天最高价高者为准。
　　这是我设置的一个过滤条件，目的过滤无效的均线交叉信号。短期均线上穿长期均线，当天有一个高点，第二天又有一个高点。比较这二天的高点。取其中高的一个高点，作为确认的基准点。以后的走势中，若收盘价突破这个基准点，我们就确认这个均线交叉信号为有效，否则这个均线交叉信号不起作用。

syl1986

进来学习   

hbjy

微斯人的系统 50 20 10均线是正途
如果仅依据20 10 均线交叉进出场 成功率很低。

多空临界

{:soso_e179:}谢谢分享

还是幸福

{:soso_e179:}

hbjy

转帖

期货新手尚处于系统研究阶段，看到许多朋友介绍双均线系统的应用，但好像都没有提到止损的问题。
由于均线的特性，交易失败信号发出存在滞后和不确定性，会导致止损不可控，感觉无法单纯基于均线交叉信号建立确定的头寸管理系统，明确的控制每个头寸的最大风险暴露。而且其他很多完善的系统，如海龟系统和简单如金融帝国兄书中介绍的昆虫系统其实在建立头寸时都已经确定了最大风险暴露。所以感觉在均线信号外，必须要设立另一套定量的止损于均线系统并行来明确每次开仓的最大风险暴露，但是问题来了很多时候定量的(多头)止损不一定伴随着死叉信号，如果止损后，趋势并没有真正逆转。那么基于均线系统，我们如何寻找多头再次入市点呢。本人对于这点比较迷茫，希望应用均线系统的朋友能够指点一下，分享一下经验。



  









发表于 2010-6-7 18:44 | 只看该作者 如果你想要明确的止损就别弄双均线叉叉咯。
我拎着简单的行李，在冒险家的乐园里




  








但这并不是矛盾的阿，双均线是趋势确认方法，而事先的绝对止损才能设计一套比较可靠稳健的风险管理阿，个人不能接受浮动的止损，何况这种止损范围有可能非常大。对于一个完整的系统来说，眼睛总是优先盯着亏损，交易者说了算(除开跳空跌停的情况),盈利让市场说了算，让他自己去溜达。例如海龟也会设置绝对止损，而止盈是靠波动的breakthrough为依据，这也正体现了关注和控制亏损，盈利让市场自己去奔跑的精髓啊。而且在资金管理方面，个人理解止损直接决定仓位，对于一个浮动范围可能很大的止损，就无法建立一个比较稳健的头寸。如果海龟系统按照反向波动的breakthrough来做为止损，那么就不敢建立一个有效的头寸，因为那个止损范围太大了。

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4#
发表于 2010-6-7 21:42 | 只看该作者 我是通过复盘，得出最大历史回撤，然后再留点余地，再整一个缩仓机制。这样来做资金管理。




发表于 2010-6-8 00:00 | 只看该作者 是啊，交叉信号止损后的重入是个问题。
像股票市场这种品种多的市场不是个问题， 这个股票不重入，我入别的股票就是了。
期货市场这个失去一次机会，也许就很难弥补回来。

两个个人的想法：
1. 止损后又掉头往回走一定的幅度重入。
2. 结合通道技术， 止损后如果创新高/新低， 重入。

1




  








发表于 2010-6-8 00:59 | 只看该作者 我是通过复盘，得出最大历史回撤，然后再留点余地，再整一个缩仓机制。这样来做资金管理。
清醒疯子 发表于 2010-6-7 21:42
个人感觉:
从保守角度来看，历史不可靠，很可能穿透历史回撤，那么亏损还是失控。
从激进角度来看，用最坏情况并留余地情况来决定头寸数量，会不会过于保守，降低了效率。

这一切都要归罪于交叉信号的发出时，价格本身的大范围不确定性。而这与最大范围内寻求稳定性风险控制要求格格不入。
现在想来金融帝国走出幻觉书里提到的昆虫系统倒是从系统信号本身就解决了这一问题，
它信号本身完全基于价格上涨幅度和下跌幅度决定，直达价格的本源，开仓信号本身很好地控制了风险。







  







帖子1463 精华7 威望3397  最后登录2011-12-13  7#
发表于 2010-6-8 02:07 | 只看该作者 应该看到交易是分散的、大量的、长期的。将止损定死A%和一个以某种形态进行概率密度分布的最终数学期望是A%的止损策略的结果是等价的。如果操作中后者更便于实现，那么实际上后者更优。
所谓稳健的资金管理更多考察长期结果而不是单次交易，更多关注事实而不是心理需求。





  








发表于 2010-6-8 06:22 | 只看该作者 是啊，交叉信号止损后的重入是个问题。
像股票市场这种品种多的市场不是个问题， 这个股票不重入，我入别的股票就是了。
期货市场这个失去一次机会，也许就很难弥补回来。

两个个人的想法：
1. 止损后又掉头往 ...
oldwain 发表于 2010-6-8 00:00
重入后的止损呢？再止损后的再重入呢？
然后就是，这样的止损重入策略，最终是不是自己真的可以接受呢？：）
管理群：80271489      注册群：187060305


  






从保守角度来看，历史不可靠，很可能穿透历史回撤，那么亏损还是失控。
从激进角度来看，用最坏情况并留余地情况来决定头寸数量，会不会过于保守，降低了效率。

这一切都要归罪于交叉信号的发出时 ...
xbruce_wu 发表于 2010-6-8 00:59
上下幅度系统，其实就是类似于海龟的通道突破系统。弊端当然是如果假突破太多，会非常不理想。假突破多吗？不多，则还好；多了，就纠结。
而且期货的突破，喜欢用跳的：）

不顺时，比保守更保守；顺时，比激进更激进。这自然是比简单的趋势跟踪系统的资金管理要好得多，高得多的。问题是：怎么做到？：）有何优势？：）怎么验证？：）
我想，开仓信号，是控制不了风险的。与之配套的止损和资金管理才是控制风险的工具。

  






发表于 2010-6-8 07:06 | 只看该作者 应该看到交易是分散的、大量的、长期的。将止损定死A%和一个以某种形态进行概率密度分布的最终数学期望是A%的止损策略的结果是等价的。如果操作中后者更便于实现，那么实际上后者更优。
所谓稳健的资金管理更多考察 ...
博弈 发表于 2010-6-8 02:07
嗯，无论是系统信号，还是资金管理的选择，都要考虑其比较长时段的盈亏分布：）


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帖子348 精华1 威望410  最后登录2012-10-21  11#
发表于 2010-6-8 08:44 | 只看该作者 我觉的双均线、单均线的入市出市信号，在短线上几乎与随机入市没什么区别。
我一般，在均线入市信号上，再外加一个过滤
－－－－－－－－－－－－－－－－－
老刘炒股博客
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怡情公子
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没有强弱，只有多空

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帖子1402 精华0 威望829  最后登录2011-8-27  12#
发表于 2010-6-8 10:48 | 只看该作者 一看标题，我还以为是老贴呢，说明这个问题一直就会有
我感觉可以采取固定金额止损法，或者就是轻仓分散
交易者之家  

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一粒米
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帖子17 精华0 威望0  最后登录2010-12-3  13#
发表于 2010-6-8 11:47 | 只看该作者 均线交叉入市后，1、反叉止损出市；2、固定金额止损出市；
固定金额止损出市后均线未交叉的情况下价格突破前高再次入市，如此循环。
如此可否？

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xbruce_wu
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帖子1872 精华1 威望4163  最后登录2012-11-1
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发表于 2010-6-8 13:24 | 只看该作者 看了朋友们的讨论，自己又瞎想了些:

基于期望的止损策略与基于固定止损可能可以达到长期的等价，但是对于不同风险偏好的人可能不等价，当然也可算作心理需求的不同吧。但这个也不是不注重现实，大家在选择时需要考虑下面的现实：
a.基于期望的策略是基于概率，无法回避极端事件，收益分布的肥尾现象是否也说明金融市场中的极端事件以并不极端的概率存在。固定止损无法回避流动性丧失的风险,如跳空，对于单笔交易而言，所有止损策略都无可奈何，但可以回避高速而存在流动性的回撤；而均线交叉信号无法回避高速回撤，当然也不会被高速的暂时不均衡洗出局。
b.其次，应该不存在真正意义上基于期望的策略，所谓基于期望的策略准确地说应该只是基于历史频率的策略，只一策略的基础就是根据技术分析基石历史会重复。而非概率论上的期望，因为未来的概率分布是否是同结构的谁都不能确定。在缺乏历史数据的情况下，基于历史数据得到的估计可能存在更大的偏差。

对止损策略的选择不论基于固定还是期望，都根据个人的风险偏好设定，因为两者都有优势和劣势，就看交易者本身更偏好哪个。两个在实务中都有广泛的应用吧，那个VaR的限额管理应该就算是基于期望设立的头寸管理方法。本人心理上还是比较偏好在考虑收益前，先能够稳健地考虑亏损， 能够比较精确的数出自己在出局前还能亏损几次的数字，起码要超过历史最大连续亏损吧，来分布仓位，活着等待下次"必然"的利润。虽然有些割裂收益与止损的系统关系，但这正体现了个人偏好。

啰嗦了那么多，好像有点跑题，本来就想求教下，如何更好的结合固定止损和均线系统的，可能固定止损后再入市信号的变异可能会把均线系统变成一个乱七八糟的怪东西。

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xbruce_wu
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帖子1872 精华1 威望4163  最后登录2012-11-1
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发表于 2010-6-8 13:28 | 只看该作者 均线交叉入市后，1、反叉止损出市；2、固定金额止损出市；
固定金额止损出市后均线未交叉的情况下价格突破前高再次入市，如此循环。
如此可否？
一粒米 发表于 2010-6-8 11:47
这个可以命名为海军系统=海龟+均线，嘿嘿。
嗯，去编一个测试测试效果.

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skyblue777
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帖子48 精华0 威望31  最后登录2012-9-27  16#
发表于 2010-6-8 14:50 | 只看该作者 博弈兄对于均线系统采用固定止损提过一个策略：均线平移，原帖我找不到了，结合我的思考，说一下大体的思路：

传统模型：
单均线系统：a=close-ma1；
双均线系统：a=ma1-ma2；
a上穿0轴，做多，下穿0轴，做空。

新模型：
引入固定止损后，假设止损时 a=a0，则新均线信号为 a'=a-a0；也就是均线（或均线交叉点）平移到了你止损的位置，以后就用新均线 a' 突破0轴来做多做空，如此循环。
如果怕就在这个点震荡，还可以加过滤带，比如 a'多:=a'+0.5atr; a'空:=a'-0.5atr; 用 a'多 上破0轴来做多，用 a'空 下破0轴来做空。

hbjy

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