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[公式] 交易指令示例---浮动止损的例子

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发表于 2012-6-7 11:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//交易策略
//关键点:浮动止损策略的运用
//突破今天开盘价+昨日波幅的10%,做多;
//跌破今天开盘价-昨日波幅的10%,做空
//多单时,从开仓后的最高点回落10%,平多。
//空单时,从开仓后的最低点上涨10%,  平空。

Params
Numeric EnryRate(0.1);   //今日涨幅超过上日波动率*EntrRate是,建仓
Numeric ZhiSunPercnt(0.1); //浮动止损幅度
Numeric LeaveTime(0.145900); //离场时间
GlobalVars
Numeric Maxprice(0);
Numeric MinPrice(0);
Integer lastDate(0);
Begin
if(BarStatus == 2) Return;
Numeric lastDayDiff  = HighD(1) - LowD(1);  //昨日波幅
Numeric Line1 =  OpenD(0) + lastDayDiff * EnryRate;  //上轨
Numeric Line2 =  OpenD(0) - lastDayDiff * EnryRate;  //下轨
Numeric TodayOpen = OpenD(0);

PlotNumeric("BuyLine",Line1,0,RGB(255,50,50));
PlotNumeric("SellLine",Line2,0,RGB(50,255,50));
PlotNumeric("TodayOpen",TodayOpen,0,RGB(0,0,255));

if(Date != lastDate)
{  //新的一天开始
  lastDate = Date;
  Maxprice = Close;
  MinPrice = Close;
}

   
if(MarketPosition ==0) //如果持平,且今天还没有开仓
{
  if(Close > Line1 &&  CurrentTime<LeaveTime)
  {
   //突破今天开盘价+昨日波幅的10%,做多;
   Buy(1,Q_AskPrice);
   Maxprice = Close;
   MinPrice = Close;
  }
  Else if(Close < Line2 && CurrentTime<LeaveTime)
  {
   //跌破今天开盘价-昨日波幅的10%,做空
   SellShort(1,Q_BidPrice);
   Maxprice = Close;
   MinPrice = Close;
  }
  
}
Else
{
  Maxprice = Max(Maxprice,High);
  MinPrice = Min(MinPrice,Low);
  Print("Close:"+Text(Close) + "MinPrice:" + Text(MinPrice));
  
  if(MarketPosition == 1)
  {
   //多单时,从最高点回落10%,平多
   if( Close<Maxprice && abs( (Maxprice-Close)/(Maxprice-TodayOpen) ) > ZhiSunPercnt)
   {
    Sell(0,Q_BidPrice);
    PlotText(Close,"止损");
   
   }
   
  }
  Else if(MarketPosition == -1)
  {
   //空单时,从最低点上涨10%,平空
   
   if( Close>MinPrice && abs( (Close-MinPrice)/(TodayOpen-MinPrice) )> ZhiSunPercnt)
   {
    BuyToCover(0,Q_AskPrice);
    PlotText(Close,"止损");
      
   }
   
  }
  
}


//到达最后时间,离场
if(CurrentTime > LeaveTime)
{
  if(MarketPosition == 1)
  {
   Sell(0,Q_BidPrice);
   PlotText(Close,"离场");
  }
  Else if(MarketPosition == -1)
  {
   BuyToCover(0,Q_AskPrice);
   PlotText(Close,"离场");
  }
  
}
End


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点评

建议使用真实的昨日波幅TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))  发表于 2012-7-8 11:05





推荐
发表于 2013-5-6 16:07:34 | 只看该作者
刚学这个
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3
发表于 2012-6-12 15:40:03 | 只看该作者
顶起来!!不好碰到的好帖子
4
发表于 2012-7-8 09:52:05 | 只看该作者
{:soso_e179:}
5
发表于 2012-7-10 09:36:43 | 只看该作者
问下楼主 这些语言有没有一个参考书呢
6
发表于 2012-8-2 21:35:31 | 只看该作者
{:soso_e179:}
7
发表于 2012-8-13 18:41:42 | 只看该作者
博弈大师不能用

评分

1

查看全部评分

8
发表于 2012-8-25 12:27:29 | 只看该作者
先顶后看.
9
发表于 2012-9-11 21:35:24 | 只看该作者
{:soso_e176:}
10
发表于 2012-9-19 20:34:33 | 只看该作者
顶了再说
11
发表于 2012-9-26 13:08:38 | 只看该作者
学习,大力支持!!!
12
发表于 2013-1-17 15:05:50 | 只看该作者
楼主真的很强大


13
发表于 2013-3-1 21:39:09 | 只看该作者
问一下楼主,用程序化的方向,手动调,这个策略你感觉怎么样
14
发表于 2013-3-12 09:13:43 | 只看该作者
正要学这个
15
发表于 2013-3-12 22:15:43 | 只看该作者
真的是好帖子啊
16
发表于 2013-3-12 22:18:04 | 只看该作者
真的是好帖子啊,不错
17
发表于 2013-3-13 10:43:15 | 只看该作者
发现这个模型不错啊{:soso_e113:}
18
发表于 2013-5-2 10:08:20 | 只看该作者
学习学习
19
发表于 2013-5-10 10:04:15 | 只看该作者
楼主太强大了~~厉害厉害!
20
发表于 2013-5-16 09:49:48 | 只看该作者
顶.......楼主是好人啊!!!!!!
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