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怎样才能实现系统的正期望值
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怎样才能实现系统的正期望值
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万里沙
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狗仔卡
电梯直达
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楼
发表于 2012-6-18 21:03:55
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本帖最后由 万里沙 于 2012-7-8 11:38 编辑
《通向财务自由之路》里有一句话,“记住,在给定的交易中头寸必须足够小,才能实现系统的长期期望值”。
我理解其意思是:
只有当持仓头寸足够小,才能保证在每次交易份额不变情况下,能够进行长期的或大量的交易。
而只有达到足够多的交易次数,才能占有概率优势,最终实现系统的正期望值。
交易次数越多,越有可能实现系统期望值,哪怕系统胜率只有30%。
所以重仓基本上是无法通过长期交易来实现系统期望值的,因为其难以达到足够多的交易次数。
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楼
发表于 2012-6-18 21:18:04
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{:soso_e153:}
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发表于 2012-6-18 22:08:47
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买本《超越技术分析》吧
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发表于 2012-6-18 23:36:37
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发表于 2012-6-19 07:47:40
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万里沙
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狗仔卡
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楼
楼主
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发表于 2012-6-19 11:16:22
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另外想请教,如果根据每笔愿意承受的风险,将单一品种的持仓头寸算出来,然后采取多品种持仓策略,破产风险是否会叠加?
比如,100万投资本金,假设在橡胶上持仓两手,然后在螺纹钢、PTA、棉花、白糖等品种上也按此比例分别相应配置,最终各品种加起来占用投资本金的40%。
这样符合足够小的持仓头寸原则吗?还是风险会叠加?
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