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[公式] 关于程序化自动交易的一点见解

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发表于 2012-6-25 16:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好的程式不一定测试出来结果就很好,
测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西
全自动程式化对平台的要求很高很高





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发表于 2012-6-25 16:54:11 | 只看该作者
请楼主再说下去
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发表于 2012-6-25 17:14:00 | 只看该作者
{:soso_e178:}请楼主明示

点评

91xs.cc/book/55/ 魔天记  发表于 2014-4-24 14:48
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 楼主| 发表于 2012-6-25 17:28:53 | 只看该作者
测试出来结果很好,一般都是人为的优化了参数反复测试,另外,长期的程序化交易执行起来非常困难,往往不需要电脑就可以完成,这就给人的判断提供了足够大的空间干扰程式化的执行,另外,测试的时候测试的是过往的参数,未来的参数怎么能测定呢?所以你需要对未来可能发生的行情有所预判,这样认为预测的成分就涵盖其中了
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 楼主| 发表于 2012-6-25 17:32:37 | 只看该作者
所以,要想实施自动化程序交易,首先必须是高频交易,只有高频的交易才波动始终如一

这就要求至少要有非常优秀的平台和硬件来完成
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 楼主| 发表于 2012-6-25 17:43:20 | 只看该作者
古浪 发表于 2012-6-25 16:54
请楼主再说下去

谢谢,你们的回复就是我说下去的动力,呵呵
7
发表于 2012-6-25 19:33:01 | 只看该作者
本帖最后由 甲骨文 于 2012-6-25 19:33 编辑

第三句还可以。
前两句删掉吧。
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发表于 2012-6-25 21:43:33 | 只看该作者
好的程式不一定测试出来结果就很好,

连没试结果都不好的程式 一定不是好程序

测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西
同上

全自动程式化对平台的要求很高很高
全自动化是程式化平台来说只是一个基本功能 谈不上高不高的问题

点评

正解,逆向思维而已,但是楼主逆向的是小概率事件。测试结果只要和实际执行一致,就可以。所谓测试很好,结果不一定好,那是因为没有设定好测试环境,很简单实盘跑一天对比测试就知道了差异在哪,是何原因。  发表于 2012-6-25 23:11
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 楼主| 发表于 2012-6-25 22:18:06 | 只看该作者
初级炒单 发表于 2012-6-25 21:43
好的程式不一定测试出来结果就很好,

连没试结果都不好的程式 一定不是好程序

刚一楼的帖子写的有点笔误,海涵啊,有点词不达意应该是这样的:
好的程式不一定测试出来结果好实际应用就很好,

连没试结果都不好的程式 一定不是好程序

测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西(未来的行情合适的话)
同上

全自动程式化对平台的要求很高很高(我做的高频交易想用秒来交易,可文华最小单位为一分钟,另外我担心千辛万苦弄出来的东西文华一改版就不管用了,以前出过类似的事情)
全自动化是程式化平台来说只是一个基本功能 谈不上高不高的问题

点评

看看初级的评述,未来不可测,所有的东西都是根据现在去做未来。无论是炒单还是波段或是趋势,所有的方法都是在过去适用,未来怎么样不知道,只是说假定过去的环境还在。人也是一样,教会你的都是经验,而不是未来。  发表于 2012-6-25 23:13
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 楼主| 发表于 2012-6-25 23:26:03 | 只看该作者
前几天接触到一个网友,花1万多买来的模型自认为测试结果很稳定盈利,实盘买卖中以为是自己执行不力,回想我们自己做的模型也是反复修改参数进行测试,变周期,变单量,甚至资金总量变化都有影响,恍然醒悟,这是在拿昨天的行情复制未来的行情,如果人为的判断行情的话,历史总会重演,走势相似的图形操作者或许可以赚钱,但如果交给固定程序执行,结果可能大不相同,所以,只有高频类似炒单模型抓微小波动才可能现在过去未来大同小异,如果是趋势交易,则必须加入人为的操作,进行半自动操盘,这时,模型只能起到类似指标的作用了
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发表于 2012-7-1 23:45:21 | 只看该作者
实践是检验真理唯一标准。三十年阶级斗争实践未让中国国强民富,三十年改革开放让中国国富民强,民智大开。国外程序化交易如日中天,半壁江山。国内TB交易开拓者总裁陈剑灵用程序化交易赢利数千万元,都是很好的实践。
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 楼主| 发表于 2012-7-2 12:40:29 | 只看该作者
满盘红 发表于 2012-7-1 23:45
实践是检验真理唯一标准。三十年阶级斗争实践未让中国国强民富,三十年改革开放让中国国富民强,民智大开。 ...

嗯,你说的很有道理
13
发表于 2012-7-3 10:44:00 | 只看该作者
人生最大的悲剧就是"想趋势,盼趋势,趋势来了手里没单子"
程序化交易让你的单子自动存在
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发表于 2012-7-20 14:00:18 | 只看该作者
本帖最后由 cashrobot 于 2012-7-20 22:44 编辑

此是一好帖。也掺乎几句:

测试的结果对未来的影响是概率性的,不是不可知的,如果不可知还测试个啥?

当然,前提是测试必须建立在大量观察的基础上,测试结果符合大数定律。

空间结构和时间结构是可相互代换的,一个在空间上具有普适性的系统方法及其参数,在时间上也应具有较好的稳定性和可靠性。

由此也启发我们,在测试中着力于适合多品种多品类的方法及参数,亦等同于解决系统在未来时间的稳定性。
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发表于 2012-7-20 16:57:40 | 只看该作者
“实施自动化程序交易,首先必须是高频交易,只有高频的交易才波动始终如一”
“这就要求至少要有非常优秀的平台和硬件来完成”

--------始终如一的波动似乎只有最底层的“价格颤动”,但建立在捕捉颤动基础上的获利模式,只在“见价成交”机制下才可能充分实现,若是建立在“时间优先、价格优先、平仓优先”的排队机制上,恐怕是难以充分实现的,在当今一般信息技术环境下,本人感觉似乎与平台、硬件的关系不大?

16
发表于 2012-7-20 21:27:35 | 只看该作者
是不是呢?死气沉沉呀,空谷无声?
17
发表于 2012-8-15 12:38:28 | 只看该作者
{:soso__4011813854091704040_4:}
18
发表于 2012-8-25 12:30:29 | 只看该作者
先顶后看.
19
发表于 2013-7-26 10:57:51 | 只看该作者
{:soso_e179:}
20
发表于 2013-8-23 10:03:20 | 只看该作者
一个在空间上具有普适性的系统方法及其参数,在时间上也应具有较好的稳定性和可靠性。
——这句话有点勉强。
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