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深入“证明”的过程和方法才是程序化历史测试和检验的核心问题。

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发表于 2012-9-24 09:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
]“日线神仙”模型判断标准;及“过度优化”
来金字塔论坛一年多了,也见识了不少高人。
目前发表出来的高水平模型测试,一般是三类:日内突破、日内趋势追踪、日内顶底。以突破为主的模型,总交易次数500-700次;以趋势追踪为主的模型,总交易次数1600-2600次。
许多初学者自编了交易系统,却无法判断自己处于什么水平,是否可以入市实盘。故在下略研究了一番,提出如下参考标杆:
为便于统一比较,所有向后历史测试都采用2010416日起20万入市、1手操作不计复利、本周期收盘价计算、手续费含一定滑点1%%、模型周期最低为1分钟。目前统计截止2012716日。
四个等级
假设有个股指期货日线的神仙,那么从20104月开市到2012716日,整整27个月,这个“日线神仙”大约操作了14次,分别在3450252035753000337029003100254027402290269024502700等附近点位开仓或反手,直至2420平仓,总赢利大约6000点,即赢利比例900%。此神仙今年获利大约1000-1100点,合150-165%
1、如果你模型的总赢利达到“日线神仙”的2/3,即600%;且今年以来的赢利不低于100%。恭喜你,你达到自动交易的入门水准,可以先模拟一月检验系统及滑点,下一月可以开始实战。
2、如果你模型的总赢利达到“日线神仙”的水平,即900%;且今年以来的赢利不低于150%;最大回撤不大于10%。毫无疑问,你是目前市面上已公开测试数据的模型高手,属于所有交易者的前10%之列了。你要做的就是进一步减小最大回撤,采用多策略降低风险。未来赚钱的概率已经不低,除非你坚持不下来自动交易。
3、如果你模型的总赢利比“日线神仙”还高1/3,即超过1200%;且今年以来的赢利不低于170%;最大回撤不大于6%。你一定是数一数二的顶尖高手。这样的高人已经在本坛和其他地方露面的,我见识过不超过10人。
4、如果你模型的总赢利超过1500%,且不是秒周期高频、不是指令价统计,你就是“日内神仙”了。
以上标准都不含过度优化。
附:理想论坛的金字塔高人:

此主题相关图片如下:236658~1.png
过度优化
自己的模型在过去好用,在未来不好用,“过度优化”是经常被提及的原因。那么哪些方面可能导致过度优化呢?
1、核心框架的指标参数超过3个,且以这3个的最优结果来统计。往往意味着偶然性向你靠拢。建议核心参数保持在2个以内。
2、某一参数的优化统计呈现无规律分布,而不是斜线或抛物线。说明该参数表现好的偶然性大。
3、针对每年或每月单独优化参数,再合并到一起组成模型,是最肯定的过度优化。
4、把核心框架运用到其他周期、其他品种,应该是不亏损的,否则也该反思哪些地方优化过度。
5、除了核心框架之外,如果某个细节策略在2010年有用,而20112012年不赚钱,该部分一定属于过度优化,可以砍掉。
6、所有包含预测未来性质的策略,比如通过当天K线推测明天高开低开,尽量规避。
7、某一参数取值的赢利远远高于或低于附近的参数值,需要警惕。
8、第一年的优化值与第二三年差别非常大,别取总值最高的,建议取三年中每年整体都不低的值。
9、不要对一两次巨亏或比较长的连续亏损单独做优化,否则即使减小了最大回撤也是不可靠的。
欢迎补充……



“日线神仙”的操作。
这个图不是看B、S点,而是13条线段组成的折线。
那是日线级别能达到的几乎最大收益了。

请参考主帖的说明文字:“假设有个股指期货日线的神仙,那么从20104月开市到2012716日,整整27个月,这个“日线神仙”大约操作了14次,分别在3450252035753000337029003100254027402290269024502700等附近点位开仓或反手,直至2420平仓,总赢利大约6000点,即赢利比例900%。此神仙今年获利大约1000-1100点,合150-165%

一个趋势追踪模型。
看图有ZIG的味道,ZIG做圣杯是做好不过了

关于过度优化说得非常好。个人看法,非常贴近实际情况。
只是有点疑问:按照楼主的防止过度优化的标准,那些近似神仙级别的模型真的存在吗?假定在历史测试中外推检验后它真的存在(?),实战中这类模型的平均寿命有多久?
防止“过度优化”是做给自己的模型的。防止了“过度优化”,并不等于未来你一定赚钱。并且,使用模型后的3个月赚钱,也丝毫不能证明接下来的3个月或者3年,同样赚钱。所谓 谋事在人 成事在天 耳。

深入“证明”的过程和方法才是程序化历史测试和检验的核心问题。在严格的证明过程中,很多神仙级的模型也许一文不值。





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 楼主| 发表于 2012-9-24 09:26:50 | 只看该作者
过度优化的核心还在于其主要逻辑思维有问题,

然后,对于过去的过度拟合,

甚至优化到后期连自己也不知道优化的逻辑是什么了,既不知道自己姓什么,亦不知道自己为什么要这样做,这样必定取悦了过去,欺骗了未来!

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发表于 2012-9-24 09:28:27 | 只看该作者
甚至优化到后期连自己也不知道优化的逻辑是什么了

点评

速度与激情6 bbs.zztfjx.cn  发表于 2013-3-12 12:16
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 楼主| 发表于 2012-9-24 09:28:29 | 只看该作者
公式-长生剑:股指连续,2010-2012,5分钟,20万一股。今年股指低迷,收盘平仓策略效果不好,因此改为永久持仓。
此主题相关图片如下:20120815长生剑股指期货5分.png


长生剑,201109——20120816:CCTV期货兵器谱模型实盘展示第一名!
回撤<10%,收益50%。



此主题相关图片如下:期货兵器谱-0816.jpg.jpg
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 楼主| 发表于 2012-9-24 09:33:52 | 只看该作者
用十句话总结一下青泽《十年一梦》的核心内容:市场不可预测,建立自己的交易系统;扛住小振荡,不追求短线利润;顺势而为,中长线操作;不重仓交易,盈利加码;果断止损,心态正确。
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 楼主| 发表于 2012-9-24 09:38:35 | 只看该作者
趋势跟踪系统的分类
交易策略:

1.交易标的(3):价格,价差,价比

2.时间框架(4):1tick,1min,5min,1day

3.入市策略(2):  趋势跟踪,均值回归

4.风险控制(3):初始止损,跟踪止损,时间止损

5.资金管理(1):风险百分比

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