功夫没有白费 程序化雷凯股指交易初结果

牛熊大仙

5个月前，本仙曾经贴过雷凯程序化的交易截图，可惜不幸的是，后来股指行情发生变化，我的模型成了亏钱机器了，所以实在是贴不下去了。
没办法，只好拼命修理模型，以期能够适应股指新形势，果然功夫不负有心人，长达4个月（5,6,7,8）的股指期货的超级平淡行情终于磨练出了模型，现在的模型基本上可以做到在平淡的行情中不会大亏，反而会微赚，而在有行情的状况下，基本上就要爆赚了。真正符合了小赔大赚的经典赚钱法则。 其中5,6,7三个月中被爆仓淘汰了2次，7月底的时候模型终于磨合的差不多了，8月第一个交易日做了最后一次修改。这样在8月份的平淡行情中，第一次实现了模型正收益，小赚了近1万元，但实际上应该是2万多元，因为8月份的22,23,24日由于外出旅游，没有做。但是历史行情回测发现，这3天应该是赚1.2万的。不过没有关系，最起码从8月份的表现来看，模型已经能够安全的度过行情平淡期了。

进入9月份后，股指波动性突然就增加了，模型的赚钱能力也就上来了。其中7号，17号，20号，27号的大K线都抓住了，而且26号的小K线也赚了2万余元。尤其值得一提的是27号的大行情，我的3个模型中有2个都有多单持仓，盘中浮动盈利达到6万元，可惜那个时候我没有盯盘，实际上这个时候手动平仓的话就可以晋级了，等我回位的时候，盈利就只有4万元了，实际上这个时候平仓也是可以晋级的，但是那个时候没有仔细算，就想既然是程序化就让它自己跑吧。最终差2700+当日没有晋级。28日上午（也就是今天），模型上午开了2张空单，最终没有晃多久，空单都被平掉了，变成了两张多单，终于这一次我再也忍不住了，当浮动盈利足够晋级的时候，手动干预了。

通观2个月的初赛过程，中间有两次认为因素干扰，使得没有按照程序走，一次是8月22日到24日3个交易日，由于外出旅游没有做，另外一次就是今天浮动盈利达到晋级标准后，手工平仓。其他交易日多是严格按照模型程序做单。从实时行情的下单和盘后历史行情的回测来看，符合度应该能够达到95%。只有大概2~3次的开仓漏掉了。

下面是基本性能（截止9月27日）：





期待在10月份的复赛阶段能有好的表现。

zcha64

顶            

fly2004

厉害哦，加油！

畏惧风险

{:soso_e179:}复赛加油

傲弑群雄

{:soso__14347937040236606360_1:}

zhuyag

顶啊、、、、、、、、、、、、、

心的羁绊

佩服，贵在坚持！

黑马

你好。请问你是满仓还是半仓啊。。。

人世间

等你好消息

美丽之吻

操作模式可以，适合大资金操盘/

牛熊大仙

黑马 发表于 2012-10-13 17:04
你好。请问你是满仓还是半仓啊。。。

15到20万资金对应一个股指期货日内模型，共3个模型，各自开平仓。因此仓位资金管理是由模型组合自行决定的。