期货的感悟，为何有人能赚到钱？

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:18:33

以上可以总结两个字：均衡。对于交易来说均衡的性格特质才是最合理的。

具备以上任何一种特质的人，说一句您可能接受不了的话，您期货交易的成功率几乎为零，建议那些立志于期货交易为终身职业的朋友及早的离开期货市场。（业余交易者除外）

很多朋友选择期货很大程度上的原因是感觉做交易可以不用风吹日晒，也不用受制于人，点个鼠标就可以赚钱，最大可能性的达到财务自由及时间自由。其实他们只看到了其中非常浅显的表面，他们不曾知道的是，想成为一名顶尖的交易者所经受的磨炼，所负出的艰辛，绝对不亚于一名奥运冠军、优秀的医生、工程师、律师、航天飞行员、大学教授、科学家、优秀的军人、企业家……所负出的努力和艰辛！

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:18:46

执行交易系统及头寸管理一致性标准的重要性（原创）(2012-05-30 08:58:39)转载▼标签：杂谈分类：交易感悟原创
说到一致性，我个人认为这是以程式化交易为理念的交易者在繁杂无序的非线性市场结构中赖以生存的根基！也就是说每一次执行的标准都是精确，量化，统一，一致。5月28日，5月29日，两个交易日的行情充分的说明了这点，在这之前将尽一个月的时间内期指日内几乎陷入了沼泽地，日内很难有大的波动趋势，这使得几乎所有的以日内趋势为基本策略的程式化交易模型几乎全面性的亏损，在这期间有相当多的模型设计及使用者很草率的人为更改参数，人为的更改符合系统标准的头寸持仓量，而最终的结果可想而知，用一句不太恰当的形容：“多行不义必自毙”。在交易的历史上无数次的证明，主观性的，人为算计式的更改系统参数，最终的结果必将是拿起石头砸了自己的脚，当交易者自以为很聪明的精算了半天，最终还是被市场无情的算计并抛弃了！我不只一次的说过，在交易当中亏损是非常正常的，亏损本来就是交易非常重要的一部分，每当遇到哪怕是不长时间的亏损期，人性特有的那与生俱来的本性特质就显露无疑，拒绝接受亏损，有选择性的交易，自作聪明的修改交易规则，盲目的优化系统参数及改变持仓规模......结果还是那句话 “多行不义必自毙”，最终还是被市场给玩弄了！

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:18:52

5月28日29日连续两个交易日几乎都是单边上涨，如果正常交易，是完全可以收复前期大部分的亏损甚至反超。可是，绝大多数的交易者在这两天不是被前面的亏损期吓的退场观望，就是更改了本来可以补捉到趋势的交易系统，还有的就是由于前期亏损比较多，大量的减少了持仓规模（虽然这里面有持仓策略的考虑，但被动性的减少持仓本身就说明了初始持仓设计的漏洞），结果该赔的时候一分没少赔，该赚的时候不是赚不到，就是赚的只占亏损部分不到三分之一......接下来呢？是加仓？还是维持？这又是一个两难的决择！
所以说，还是那句话，如果不能合理的认识亏损，不能接受亏损，还是建议您尽早的离开期货市场，离开交易，去选择一份更适合您的职业。
在期货市场不存在一夜暴富，期货交易不是依靠暴利赚钱的，而是依靠精确量化的交易策略或交易系统通过交易者高效率的执行，在每一次的交易中控制风险，不断的累积利润而得来的收益。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:19:01

期货交易中坚持连续执行交易系统信号的重要性（原创）(2012-06-28 12:53:16)转载▼标签：杂谈分类：交易感悟原创

对交易系统信号连续不间断的执行是期货交易获利的必要条件之一，很多交易者把亏损的原因都归结于自己没有一套好的交易策略或交易系统，认为只要有好的交易系统就能赚钱，这是非常错误甚至是致命的观念。我一直认为交易的核心永远是人，无论科学技术发展到什么阶段，无论计算机技术对期货交易有多大的帮助，期货交易中人永远都是最为重要的芯片。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:19:07

对交易系统的连续执行为什么重要？因为任何的交易系统都会有亏损期，都会有连续亏损的时候，这是不可能避免的，亏损本来就是交易的一部分，是一定会产生的。知所以要坚持执行交易系统就是因为我们并不能事先知道交易系统何时会出现亏损期，何时又会出现盈利期，这些都是未知数。绝大多数的人在交易过程中如果出现某一段时间亏损比较多，或者长时间系统绩效下降，都会主动性的更改系统参数或更换交易系统，可是这样就真的有效果吗？更改交易系统参数不是绝对的不可以，但一定要在对交易品种，交易系统非常全面的审慎评估基础之上去做的，绝对不是一蹴而就的。大多数人在交易之前都会信誓旦旦的表示自己的心里承受力有多强…..，可是当他们在真正的实盘中稍微有一点亏损或亏损期稍微长一点的时候马上就哇哇叫了，中断交易或者更换系统，在这里大家要注意，在这个时候如果要更换交易系统，大多数的人一定会去选择目前或最近一段时间盈利的交易系统，可是真的有效吗？答案是否定的，从长期来看赔的会更惨！还是那句话，你自己用的交易系统该亏损的时候一分钱没少亏，该盈利的时候你却离场或者选择了其它交易系统，而这套新的交易系统接下来极有可能是漫长亏损期的开始。当新系统使用了一段时间后感觉绩效不好，可回头一看之前用过的系统，资金权益值早就创新高了。猪八戒照镜子，里外不是人，两头不讨好。看来一个人专一的态度同样适用于期货交易。在期货市场中每一个阶段甚至是每一个月都会有赚钱盈利甚至暴利的交易系统，但同时也会有亏损的交易系统，看待一个交易系统要尽可能的长时间观察，观察的指标请参考《期货交易中对优秀交易系统的识别》，观察一个交易系统不能只看它最近一段时间的实盘绩效，还要看之前更长时间的实盘绩效才全面。

在期货交易中，如果对亏损没有一个合理的认识，既使是摆在您面前100套优秀的交易系统，您如果每一套都只用一段时间，到最后的结果一定是千疮百孔，做什么赔什么，不信您就试试看。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:19:24

期货交易到底是什么？（原创）( 昨天在网上看到一个小故事： “日本近代有两位一流的剑客，一位是宫本武藏，另一位是柳生又寿郎。当年，柳生拜师宫本。学艺时，向宫本说：“师傅，根据我的资质，要练多久才能成为一流的剑客？”宫本答道：“最少也要十年吧！”柳生说：“十年太久了，假如我加倍苦练，多久可以成为一流的剑客呢？”宫本答道：“那就要二十年了。”柳生一脸狐疑，又问：“假如我晚上不睡觉，日以继夜地苦练呢？”宫本答道：“那你必死无疑，根本不可能成为一流的剑客。”柳生非常吃惊：“为什么？”宫本答道：“要当一流剑客的先决条件，就是必须永远保留一只眼睛注视自己，不断反省自己。现在，你两只眼睛都盯着剑客的招牌，哪里还有眼睛注视自己呢？”柳生听了，满头大汗，当场开悟，终成一代名剑客。”
不知道大家看完这个小故事后联想到交易会想到什么？一切的一切都缘于你的“得失心”。前几天看吴秀波主演的谍战剧《剑谍》当慕容无暇问方滔在执行任务时害怕吗？方滔说，不怕。慕容无暇问为什么不怕？方滔说，怕有用吗？在执行任务时想的不是怕不怕的问题，而是要清楚明确任务计划的每一个步骤，然后去执行。交易难道不是如此吗？如果想成为一名顶尖的交易者，就必须要放下自己的得失心，我知道这很难，这是有悖人性的，但在交易中一条亘古不变的真理就是：得失心越重的交易者，最后败的会越惨。如果你的脑子里面总想着“钱钱钱”，你自己的心态就会失去平和，结果反而事与愿违。我觉得，在交易中，遵守纪律是非常重要的，对于每个交易者来说，一定要想明白一个道理，那就是，你的绩效不取决于你是否害怕亏损，你是否担心亏损.....因为想这些是没有用的。而是取决于你是否拥用一套长期正期望值的交易策略并且你对交易系统的长期连续的执行效率........
其实做任何事情都是如此，尽量的减少一些得失心吧，毕竟交易不是生活的全部，退一步海阔天空.....

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:19:58

今天高兴，不忍心看这么多人苦苦探索却注定一生无法成功。让悟性好的人少走弯路。

真诚地告诉你,，有这样的能挣钱交易系统。但我不能说，只提示你，交易系统分为震荡形交易系统和趋势形交易系统。震荡形交易系统成功率可以超过百分之70，但不能挣钱,震荡形交易系统无法长期稳定挣钱,经常多次赢小钱抵不上一次亏大钱。所以超过百分之70成功率却亏钱。趋势形交易系统指机械交易系统。交易系统要都是机械的。趋势形交易系统指不要人判断，趋势形交易系统成功率低于百分之50，若过度优化超过百分之50率必亏钱，主要靠一笔大赢利抵过几笔小亏损。即赢大亏小达到挣钱，绝大多数人追求超过百分之50成功率交易系统实际是错的，能挣钱的趋势形交易系统成功率必低以百分之50.这也就是说在期货市场大部分人终身都错了，都不能成功.和讯论坛上绝大多数人都不知道交易真相，注定终身都不能成功，如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:20:04

如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎，你的交易都将是一致的。自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交易员成功的关键。

根据基本面有时挣大钱，有时亏大钱。有时分析对，但行情一中级调整足以要你的命.

根据基本面无法长期稳定挣钱.

行情是无法准确预测，我们无法准确知道明天要发生的事。交易不要预测行情，只要跟随行情.大多数论坛上的人天天在预测明天要发生行情，思维是错的.机械交易系统越不需要人判断越好，能作成程序更好，大道至简，机械交易系统越简单越好.

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:20:11

一语道破天机：技术分析的终极真理，正统的技术分析是从不预测行情的.它属于统计学范畴,给出的只是一个概率分析，技术指标从大的角度来看,不外乎就是两种完全对立的思想.一种是趋势思想;一种是整理思想，前者是使用以均线系统为首的"趋向指标";后者是使用以kdj指标为首"超买超卖"指标.我并不是说这种高采样得到的技术指标不能提高分析的准确性。但是越精确的指标，稳定性就越差！时间稍一流逝，市场稍一变化，这种技术指标就会被市场所淘汰！也许这种淘汰就发生在指标研发阶段的同时！也许模糊与缺陷比完美更能天长地久！爱因斯坦说过，能够预测未来的公式中必然存有不确定性！

当然，能挣钱交易系统是不能公开，一公开大家都用，就不能够挣钱了。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:20:21

好了，不说太多了，等大家过7，8年找到挣钱方法了，再回过头看我说的对不对，你也会悟出以上道理

很失望，看了此帖人很少，也只有很少几个人提问。不过也好，知道交易真相的人越少越好。真正看懂的人也已经在挣钱了.也不用到论坛来了

好人我谈不上!但不希望更多散户在期货里倒下去!

千分之2的比例啊,也就是说1000人里面要牺牲998个.看不懂此帖不可能在期货市场长期稳定挣钱，最好远离期货市场。期货交易的特殊性本身就决定了期货只适合极少人

大多数人参与期货只能以牺牲绝大多数为代价.结果都亏损累累.我统计了一下,没有一个是赢利的.都是亏损的,只是亏损的多少而已,但结局都很惨.朋友们,退出期货吧,不要在这个赌博游戏中沉迷下去,赶紧把毒隐戒掉.看懂此帖人除外.

判官 · 发表于 2012-11-27 12:24:02

ddddddddddddddd

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:40:26

莫非定理

　　莫非定理告诉我们，倒霉时永远不要问为什么。一件事情如果可能被弄糟，那就一定会弄糟；坏事如果可能发生，它就一定会发生，并造成最大可能性的破坏。

　　莫非定理被人们在生活中一次次地验证。大学时在食堂吃饭，你排的那一队列，总是前进最慢的；一到约会的那天，青春痘就会长出来；谣言在可能造成最大伤害的地方流传得最快……

　　这些现象可以用心理学、社会学、生物学、概率论等来检验分析。市场同样如此，莫非定理依然无法被打破。当你买入之后，总发现价格开始下跌，当你卖出之后，便发现价格会一直涨上去。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:40:32

据说美国人发现涂好奶酪的三明治从桌上掉下来时，多数都是涂好奶酪的一面先着地。为验证莫非定理，某电视台做了一个实验，往空中抛一万个三明治，结果发现奶酪朝上和朝下的几乎各半，那么为什么在家时就那么不幸呢？这和美国人桌子的高度有关。奶酪总是朝上放置的三明治，在这个高度掉下去，绝大多数是涂奶酪的一面先着地，后来，他们改变了桌子的高度，发现莫非定律终于被打破了。

　　科学虽然战胜了经验主义的莫非定律，但生活中的倒霉事件如此众多而频繁地发生时，人们常常会怀疑莫非定律是上帝开的玩笑。投资者常常会发问：为什么我做了这么长时间的交易，却永远都是亏钱的？因为这里有一条莫非定理：成功永远只属于少数人。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:40:40

据说，统计结果表明，90%的交易者处在亏损状态下，5-7%的交易者持平，而只有3-5%的交易者能够持续盈利。

　　那么，为什么会这样呢？

　　最近一段时间，我对交易心理很感兴趣。所以，我想从交易过程的心理变化，结合自己的失败经验，说说自己的心得体会。

　　据国外心理学的研究，认为人从根本上讲，都是分裂的人。呵呵，这么听起来有点吓人啊！都是精神分裂吗？不是这个意思。而是因为，人的大脑，有两个半球，其中一个处理信息，另外一个处理情绪。简单点说，一个理性的处理各种现象，一个则情绪化的处理包括价值观在内的问题。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:40:46

　而且，关键的在于：这两个半球的工作是在同时运行的。

　　所以，从根本上说，每个人都有两个我。一个是理性的，一个是情绪化的。

　　最简单的举几个例子就很清楚了。比如，我们常常听到这样的话：“我想戒烟，可是戒不掉啊！”“我想戒酒，可是又喝上了！”“我想减肥，可是无法坚持啊！”等等，诸如此类，都说明人有两个。一个会非常理智的说：我应该这样做，因为什么什么理由；如果这样，我就如此这般；如果那样，我就这样应对。而另外一个，考虑的就复杂了，他是从价值评估的角度看问题：这样太累了，何必亏待自己呢？我太棒了，已经持续减肥5天了；我太糟糕了，总是做不好；今天是世界杯，破例一回，喝酒庆祝吧。等等。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:40:53

　　联系到交易过程，我们的表现也是一样的。

　　在交易之前，我们会非常客观的分析趋势；计算阻力、支撑；观察价格形态和均线系统；设置好止损，盘算好各种可能。于是，开始交易。

　　到交易之前，我们的工作都是由我们大脑的一半再进行。

　　可是，一旦持仓的时候，我们的情绪就开始介入了。换句话说，这个时候，我们开始变为另外一个人了。这个时候，我们关心的往往不再是客观的现象了，而是我们对于结果的评估。出现浮动盈利的时候，我们沾沾自喜，哇！我多牛！又做对了；看来很快，资金要翻番了，我可以买汽车、买房子；快！我把交易结果公布出去，让大家都知道，我是天才！我太有面子了，我太有自尊了。呵呵！朋友们，请恕我直言，现在网上聊天室里、论坛上、博客中，估计有这样心态的人，不在少数吧！！！

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:41:01

而出现亏损时，心跳加速、手心出汗、两眼紧盯住电脑屏幕，心里翻江倒海，完了完了！爆仓了！我要破产了，怎么办啊！怎么跟老婆孩子交待啊；我从此抬不起头了；我太失败了；我怎么又错了；砍吗？不砍！还是砍吧？那就砍吧！不！再等等，我如果砍在最低价，不是更惨！……

　　呵呵！惭愧的很，我自己曾经有一次，几乎觉得头脑一片空白，似乎供血不足了，自己都感觉到额头冒汗呢！

　　(如果我们看运动员比赛，也经常可以发现类似的现象。到赛点的时候，心理非常容易波动。结果胜负颠覆。)

　　做交易，说到底，其实都是我们的心理活动。所以，了解我们自己，尤其大脑内部的结构、运作模式，对于交易是非常重要的。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:41:10

那么，如何让这大脑的两个部分统一起来，互相不吵架，一起为我们的交易服务呢？我自己的做法是：

　　一、制定计划

　　这是最基础的工作。这里最重要的是，一定要制定的详细，而且合理。我们无法执行计划，其中一个根本的原因就是计划本身有问题。自己都不相信这个计划，怎么执行呢？

　　所谓计划，就是一个进口——进场点，两个出口——止损和目标。

　　二、轻仓操作

　　什么叫做轻重呢？这是主观的标准。我觉得，要轻到就是亏损了，也不会让你手心出汗！换句话说，完全以你自己承受能力的范围来决定。

　　轻仓的意义，在于使你关注点始终落在研究行情上，而不是账面的盈亏。

　　也许有人问：轻仓，还有交易的必要吗？做期货，不就是牟利吗？轻仓能够有利可图吗？这是一个策略的问题。轻仓当然可以盈利，关键在于，轻仓做长线，这是第一；第二，重要的在于复利。这才是交易获利的安全法宝。而决不是靠一次、两次、N次的暴利。

bianshishen · 发表于 2012-11-27 12:41:17

三、转移角度

　　换一个视角看待交易。每天晚上睡觉前，不是问自己：今天盈利多少？或者亏损多少？而是问：我错了吗？错在哪里？我对了吗？对在哪里？

　　把快乐的基础，建立在成长的概念上。

　　每天感觉到自己的变化和进步，这是快乐的源泉。于是，亏损的痛苦、盈利的喜悦，不再占据你头脑的主要位置。这一点非常重要。习惯以后，你会自觉地看盘面走势，而偶尔才会看看账单了。因为你知道，账单，不是你生命的意义所在。

　　亏损，无伤于你的自尊；盈利，不代表你的辉煌。

　　朋友们！期货交易是艰辛的、漫长的一条路啊！让我们一起，从交易中透视自己、剖析自己、了解自己，而后自己帮助自己快乐的成长起来，作为附属品，成长，将带给我们财富！——这就是我之所以爱上交易的缘故。

ericsun1981 · 发表于 2012-11-27 15:44:31

DDDDDDDDDDDDDDDD