请教高手

100 · 发表于 2014-1-6 23:30:26

// 简称: TurtleTrader
// 名称: 海龟交易系统
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
//------------------------------------------------------------------------

Params
Numeric RiskRatio(1);                // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);                // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20);                // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55);                // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10);                // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
Numeric MinPoint;                      // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N;                            // N 值
Numeric TotalEquity;                   // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits;                   // 交易单位
NumericSeries DonchianHi;               // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo;               // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeries fsDonchianHi;             // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeries fsDonchianLo;             // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice;                // 开仓价格
Numeric myExitPrice;                   // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False);       // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0);    // 前一次开仓的价格
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}

MinPoint = MinMove * PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = A_Available() + A_Margin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);

ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));

// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
      // 突破开仓
      If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
         Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }

      If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         preEntryPrice = myEntryPrice;
         SendOrderThisBar = True;
         SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }
}

// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
      If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
         Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }

Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
      If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         preEntryPrice = myEntryPrice;
         SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }
}

If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
      If(Low < ExitLowestPrice)
      {
         myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
      }Else
      {
         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
         {
            If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
            {
                  myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
                  Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }

            while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
            {
                  myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                  preEntryPrice = myEntryPrice;
                  Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }
         }

         // 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
      }
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
      // 求出持空仓时离市的条件比较值
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
      If(High > ExitHighestPrice)
      {
         myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
      }Else
      {
         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
         {
            If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
            {
                  myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
                  SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }

            while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
            {
                  myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                  preEntryPrice = myEntryPrice;
                  SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }
         }

         // 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
      }
}
End

这个系统可以直接用实盘了吗
哪里还有问题吗

粤B-南山小散 · 发表于 2014-1-7 19:57:25

想听实话吗？
你仿真一次不就知道了
还有实话，海龟有反海龟

100 · 发表于 2014-1-7 20:40:51

想听实话

100 · 发表于 2014-1-7 20:40:56

想听实话

100 · 发表于 2014-1-7 20:42:50

粤B-南山小散发表于 2014-1-7 19:57
想听实话吗？
你仿真一次不就知道了
还有实话，海龟有反海龟

你好！你可以说得具体些吗？

粤B-南山小散 · 发表于 2014-1-8 19:00:05

以前海龟的方法很好，现在大家都知道了，就不灵了

光影 · 发表于 2014-1-8 19:09:43

好复杂的公式

100 · 发表于 2014-1-9 22:24:19

请老师帮忙把公式改为做多时做空，做空时做多；
平多时平空，平空时平多

更深的蓝 · 发表于 2014-1-12 20:37:00

赛尔号程序化交易网，旨在为广大股票、期货、外汇等证劵投资者提供专业的程序化交易编写改写服务。

百色大头 · 发表于 2014-1-13 00:21:35

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

100 · 发表于 2014-1-15 20:10:15

谢谢了{:soso_e100:}

量点工作室 · 发表于 2014-8-23 17:31:05

实盘不是别人告诉你的，一个模型出来，首先检验的是历史测试数据是否通的过，如果历史测试都是亏损的，或者盈亏比很小，那根本就没法实盘之说，所以，首先要做的，还是先测试，看整体效果如何：包括总盈利率，最大回撤率（直接关系到是否清盘的问题），胜率，平均每首盈亏，最大连续盈利次数和最大连续亏损次数（这个直接涉及到你实盘中的心理承受能力），还有就是交易次数（不能太多也不能太少，太多滑点也多，太少没有统计说服性），祝你好运！
另外，如果需要编程，可以找我们，专业编程团队，量点工作室，QQ2410359608

百色大头百色大头当前离线积分 2801 IP卡狗仔卡头像被屏蔽	10楼发表于 2014-1-13 00:21:35 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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