请教关于系统测试的

贼头 · 发表于 2014-5-7 18:48:10

日线策略的测试，由于期货合约的不连续，换月K线有跳空，要如何进行系统回测，用指数测试好像也不妥当，毕竟指数和具体合约不同。大家有什么好建议吗？

贼头 · 发表于 2014-5-7 19:23:20

k线的奥妙发表于 2014-5-7 19:05
没有..靠猜的..还有什么办法呢

猜什么？

k线的奥妙 · 发表于 2014-5-7 19:05:16

没有..靠猜的..还有什么办法呢

古浪 · 发表于 2014-5-7 19:41:31

看文华的指数就行啊大概都一样的

k线的奥妙 · 发表于 2014-5-7 19:44:20

贼头发表于 2014-5-7 19:23
猜什么？

猜涨跌啊啊

智深 · 发表于 2014-5-7 19:46:32

文华指数的日K连续行情有十年的还不够你看啊

智深 · 发表于 2014-5-7 19:46:36

文华指数的日K连续行情有十年的还不够你看啊

贼头 · 发表于 2014-5-7 21:28:11

智深发表于 2014-5-7 19:46
文华指数的日K连续行情有十年的还不够你看啊

指数和具体的合约还是不太一样嘛

yuanaifei · 发表于 2014-5-7 23:25:52

古浪发表于 2014-5-7 19:41
看文华的指数就行啊大概都一样的

这个问题比较复杂。对很多品种，比如豆粕菜粕这些农产品，文华指数由于设计上的问题，经常不能反映主力合约的实际走势，最好的办法还是编程序每天根据成交量或者持仓量自动选取主力合约，并支持自动换月，但是这需要有基础才行。如果不能编程序，除了用指数，还可以做主力合约数据拼接，但是那要考虑换月跳空的问题，也很麻烦。综合来看，如果不会编程序，就用文化指数凑合凑合，对很多品种还是可以的。