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因为回测的时候,每个K线只有一个close,且只有一次触发机会,导致有些延时策略、多个tick完成的策略无法很好的回测。例如下单指令,必须跟着几个TICK等待是否成交,如果不成交还得撤单之类的,回测不给机会。另外等待成交的指令,回测必须屏蔽,否则回测的时候会延迟到几个K线之后去了,这差距就大了。
还有就是有些策略是实时的,一个K线可能成交多次,回测根本没法用。
如果支持tick数据在其它K线的回测或者哪怕秒级的数据在其它k线回测,都能够更接近实际运行情况。
当然这个最好给客户选择,到底是否启用这类的回测数据功能,因为很多人的策略是不需要细化就可以的。
我记得MC是支持按照tick数据回测各种K线级别的。
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