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台湾的程式交易老祖，赫赫有名。他的挑选实战系统的“人性因子”，方法，和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式，都非常值得借鉴。
發表人：程式交易老祖
本人开始程序交易至今已第八年，进行程序交易只有一个选择--每次跟单，今日有幸来到贵版看了几篇文章，发现在讨论程序交易时竟然有所谓这次跟不跟，以及某次将有大获利...等，程序交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少?以程序交易来说却是轻而易举。反正程序交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。
{程序化交易}
程序交易入门-(一)
第一步:必续经历两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈? 例如作多单断头后，不啰唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。
第二步:隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。
第三步:催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。
第四步:存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。
第五步:严谨的交易纪律。
人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是为了加深对程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者吗?模拟单有用吗?有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程序交易者若要再加上个人意识便称不上程序交易者，今日我们谈的是程序交易。我常常告诉一位期友，作程序交易其实是带有痛苦的，那是因为常常逆着自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥幸对，那完了，波断行情八成会赚不到，因为你会想要再侥幸一次又一次，程序交易不容易是因为绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，周而复始。
程序交易入门(二) 关于资金
以下谈的是以程序交易做单一口需要多少钱，不以程序交易者看过笑一笑就好。
下一口程序单究竟多少钱才刚好?是三十万?还是四十万?这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就准备六十万做一口，简单换算等于指数乘以一百，为什么要这么多?是因为人性。假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗?除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。
资金比在程序交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程序交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程序交易用简单的四个字形容就是---进退有据。
程序交易入门(三) 工具的挑选
绝大多数人无法完全程序交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程序，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程序赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至于人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高挂而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。
程序交易中，人性化的因子高低影响甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至于怪到宾拉登的头上......都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每笔获利除以平均每笔损失
B值=错的总次数除以对的总次数
C值=A减B
C值=人性因子高低，我称它为循环比，也就是完成一个程序循环，这个公式算来简单，但其中已透视了交易程序的一切，简单的说
循环比 高 等于失误率低 获利率高
循环比 低 等于失误率高 获利率低
如何判断
低于0.5不能用 不是失误率高 就是获利率低 容易中途而废
0.5-0.75可采用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相当不错 跟单时符合人性
1.0以上两个字 完美
采样时间以多久为标准，个人认为是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的数据，更能完整表现出程序的优劣，以上程序包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百为计) 。
以上仅供参考，是不是一定如此，见仁见智，毕竟有人喜欢敏感一点的程序，有人喜欢做大波段，目前我们只进行到入门阶段罢了。
程序交易入门(四) 晋身富豪，必练此功，欲练此功，必先自宫
自宫是不必了，但一定要自废武功，在入门(一)第一项我便提及，想要完全程序交易，先要有两次断头经验，人都是主观且相当会为自己的失败找理由，怪东怪西就是不怪自己，要不是老陈说可能还会跌我早就全力做多了，要不是小黄说还会涨我也不会套在最高点，我本来要买进多单，刚好小李的一通电话害我忘了下单，我本来，我本来……要承认自己技不如人是相当难的，但当你有过惨烈的失败之后，比较会深切的检讨自己，在痛定思痛之后也才有机会能找出一个最好的方法，在程序交易的同时如果还要自行分析盘势，那是很难成功的。之前有不少期友，在跟单跟了一段时间之后，不跟也就算了，竟做起反向单来了，因为他们发现他们的功力不亚于程序，但只要一波，无怨无悔的一波，便去掉了半条命，因为他们始终不相信这次是来真的，在你想要利用程序搭配你的功力同时操作，我劝你最好不要，因为不赔钱很难。
共勉之
{程序化交易}
程序交易入门-附件(一) 多与少
以下是一则发生在收盘后的真实对话。
某日期友问我:以你这样做程序交易，一年究竟可赚多少?
我答:去掉最高与最低那两年，以一口单计算，平均一年大概三十万左右。
期友:拜托，我还以为一年至少有一百万，才三十万，一个月平均不到三万，每天随便赚个十点，也比你那套交易赚的多。
我说:是吗，那你做期货多久了?
期友:三年多。
我问:三年来你赔了多少?
期友:你怎么问我赔多少为何不问我赚多少?
我说:少啰唆，快讲到底赔多少?
期友:大概赔了两百多。
我说:你现在清一清你的头脑，静下心，我讲个故事，然后你把自己融入故事中。
期友点一点头:来吧。
有一天你走在路上，捡到了月光宝盒，宝盒将你带到了三年前，你第一次下单的那一天，而你从那一天起，就开始做程序交易，之后宝盒再将你带回到三年后的今天，你睁开眼发现桌上有两笔钱，第一笔是两百万，因为你三年来都做程序交易，所以两百万并没有赔掉，现在原封不动还给你，另一笔是九十万，是你这三年来做程序交易所赚的，原本你是负两百万，现在是正两百九十万，一来一往，总共四百九十万，你说什么是多什么是少?
期友听了之后，眼睛睁的好大，嘴巴开开的，过了一下子，一直说:天哪天哪天哪......
各为期友，到底什么是多什么是少，现在的你是不是也有另一番感触呢?
共勉之
程序交易入门-附件(二)
打造一座未来的梦幻城堡
让我们以最笨最慢最简单而且最保守的方法，赚到一亿元
假设以目前价位为基础，六十万下一口单，保守估计每一口单，每一年赚二十万
第 一 年 1口单 获利20万 本利合80万
第 二 年 1口单 获利20万 本利合100万
第 三 年 1口单 获利20万 本利合120万
第 四 年 2口单 获利40万 本利合160万
第 五 年 2口单 获利40万 本利合200万
第 六 年 3口单 获利60万 本利合260万
第 七 年 4口单 获利80万 本利合340万
第 八 年 5口单 获利100万 本利合440万
第 九 年 7口单 获利140万 本利合580万
第 十 年 9口单 获利180万 本利合760万
第 十一 年 12口单 获利240万 本利合1000万
第 十二 年 16口单 获利320万 本利合1320万
第 十三 年 22口单 获利440万 本利合1760万
第十四年 29口单 获利580万 本利合2340万
第 十五 年 39口单 获利780万 本利合3120万
第 十六 年 52口单 获利1040万 本利合4160万
第十七年 69口单 获利1380万 本利合5540万
第十八年 92口单 获利1840万 本利合7380万
第 十九 年 123口单 获利2460万 本利合9840万
第 二十 年 164口单 获利3280万 本利合1亿3120万
看起来好慢喔，是真的慢吗，仔细想一想，如果不用程序交易有几个人能办的到?现在大家应该会有个疑问，未来一次要下近百口单是不是说笑了，可能吗?个人认为绝对可能，因为以经过了时间的淬练，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估计，事实上不用二十年。
本人目前已进行到一次六口单，相信各位期友也办的到，条件只有一个，严谨的操作纪律。
共勉之。 |
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狗仔卡
发表于 2014-7-23 20:42:46
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