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过滤器的作用主要是对进场背景进行优化,滤除一部分无效的进场信号,但如果做过了头的话就会导致过度优化的问题。
以一个MA60单均线系统为例,在没有过滤器的情况下,其进场规则为:收盘价在60均线上方并且出现向上拐头时构成多头开仓信号;收盘价在60均线下方并且出现向下拐头时构成空头开仓信号。但是该策略在横盘震荡期间会造成连续亏损。因此,可以加一个过滤器,将进场规则改为:60均线向上倾斜且角度大于15度时,以收盘价的向上拐头做为多头开仓信号;60均线向下倾斜且角度大于15度时,以收盘价的向下拐头做为空头开仓信号;60均线呈水平时,则视为本级别周期处于震荡行情,此时应当放弃在本周期中的交易,寻找大周期或小周期中60均线符合规定角度的交易机会。
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