【期货我已经彻底悟道了，大家问些难度大些的问题吧】

第一顺势

caoyuanlang 发表于 2014-9-2 22:31
假如每个人都知道反弹，回撤了，就是神了，我问问这个高手，他是怎么处理的，你们都不会问，我这个问题能 ...

实际上这个问题不难回答。

给你一个形象的比喻吧。

如果趋势的力量是一条河流，那么河流中间突出的石头就会挡住水流造成漩涡和回路，但这并不影响河流的方向，你要问为什么会有这些石头呢？从哲学上看，事物的发展必定是曲折和复杂的，不可能完全顺利。同理，期货市场每个人不可能能够在同一时间做出相同的看法。深层次的原因是每个人对市场的理解不同，交易的角度不同（有基本分析的、技术分析的），交易的周期不同（有炒单的、5分钟短线的、15分钟过波段的、日线中线的、甚至周线长线的），交易的方法不同（有价值投资型【其实就是根据商的内在价值进交易，详细可以看《尺度交易》】、套利型【套利还分趋势套利和价差回归套利】、套保型、技术趋势跟踪型、宏观事件驱动型、价格回归供需发展型【当前的期货价格不能反映未来的供需情况，预测未来价格会大涨或大跌来达到相对确定性的供需失衡状态】。再加上每个投资者接受到的信息的深度和广度不一样，1手2手甚至N手的时间次序不一样。投资者个人的偏好风格不一样，有的喜欢重仓，有的喜欢轻仓（这样会造成盘口的厚度的价格以及时间分布不一样）。所以你想要纠结为什么价格会这样走，每时每刻价格为什么会这样动，回撤和反弹哪里才是对的，为什么会这样。难度是很大的。依靠现在人类的智慧还达不到这一点。

希望你能化繁为简，抓住市场发展的主要线条和逻辑（或称主要矛盾），抓住你能够把握到的行情和规律，不要再做无谓的时间和精力上的浪费。

第一顺势

另外补充一点，所谓的悟道并不是指彻底了解了市场，而是指能够提炼出市场的若干规律，并有能力从中反复发现和把握住机会，并且还有判断这些规律改变或消失的能力，重新总结和提炼规律的能力，以及立即改变对策思路、调节自我的能力。不存在永久不变的技术性规律（基本面规律除外），能力高于规律，能力来在于实践、挫败、反复思考、再实践、再挫败的循环链条。

hdh4638

徐歌 发表于 2014-9-1 22:55
凯利公式可以帮到你

凯利公式不是说不能用于期货投资吗？要是用应该如何用？
很希望听到楼主对资金多策略多品种的分配方法。
技术只是初级，组合资金管理才是高阶课程。

wc1225

完全支持~~

wxwzwd

“日内为主；根据具体情况，确定日内是大单边（量价形态配合）才可以加仓”。
你是怎样确定日内是大单边，或者是用什么方法来确定日内是大单边的。

wxwzwd

你是根据什么原理把均线设置为13.34.55的，学习中

第一顺势

hdh4638 发表于 2014-9-3 08:52
凯利公式不是说不能用于期货投资吗？要是用应该如何用？
很希望听到楼主对资金多策略多品种的分配方法。 ...

有不同方法操作多品种多周期多策略。

纯数理概率统计思路，每个关注的品种设置等量的资金，根据平均波幅，止损额度再设置仓位。注意品种间相关性趋于0最好.如果多周期，品种下面再等量资金分配给若干周期，止损也同理。

另外一种带有个人经验和偏好。将对市场不同周期，不同品种的机会相比较，将资金权重较高的部分分给概率大的品种及周期。止损同理

第一顺势

wxwzwd 发表于 2014-9-3 09:13
“日内为主；根据具体情况，确定日内是大单边（量价形态配合）才可以加仓”。
你是怎样确定日内是大单边， ...

日内单边是可以较大概率估计的。最大的特征要从盘口分析：成交量大，行情软件右方成交单滚动的速度较快；盘口厚，不让对手产生较大反抗，不让价格回撤，寸土必争。每个价位上的挂单比平时都大，显示出主力方拒绝价格回撤和控盘的决心。

第一顺势

wxwzwd 发表于 2014-9-3 09:46
你是根据什么原理把均线设置为13.34.55的，学习中

斐波纳契数列，用一般的均线问题也不大，胜负不在这里。短中长均线构成的均线组能够更细致的反应市场趋势的发展情况。

期海学交易

请问楼主的日内系统。

随波逐浪

期货有主力吗？主力到底是谁？

风雪育大树

怎么判断趋势属于什么周期级别的趋势行情？请教

醉倒桌下

第一顺势 发表于 2014-9-2 17:33
稳定盈利取决于交易手法的适应能力，风险的控制能力，机会的甄别能力，理论说是存在的。但是人性或者说一 ...

多谢，从基本面上如何预知大行情呢？

得意地笑

楼主好！我往往会把盈利单拿成亏损单，关键是看不到应该在什么时候出场比较好，都说会买不如会卖,怎么判断价格要拐点啦，能够及时出逃？

第一顺势

期海学交易 发表于 2014-9-3 16:18
请问楼主的日内系统。

我的系统未必适合你。突破+趋势的套路。参考海龟交易法。

第一顺势

随波逐浪 发表于 2014-9-3 17:09
期货有主力吗？主力到底是谁？

主力不是指一个机构，是指拥有雄厚现货交割能力，盘面控制能力，资金推动能力的某些联合交易商。

第一顺势

风雪育大树 发表于 2014-9-3 17:56
怎么判断趋势属于什么周期级别的趋势行情？请教

每个周期都有趋势，单纯从趋势看是很难分清楚属于哪个周期的。那怎样看呢？从震荡观察。震荡频率越多的属于越短的周期，频率越少的属于越长的周期。然后从价格幅度看，一波趋势的形态虽然很难在不同周期得到分辨，但是幅度却能说明问题，价格波幅越大，所属周期越大，相反越短，俗称瘦死骆驼比马大，比如糖上面有一波500点的趋势行情，那么肯定至少是日线级别的周期，如果是50点，那么可能是5分钟，15分钟的一段趋势。

jhyzx

请问楼主 看日线趋势   以螺纹为例子 是看rb1501这个合约的日线和形态以及均线
还是看 螺纹主力或者螺纹指数的日线和形态还有均线呢？
    以为期货要换合约  每个主力合约的交易量只能持续一定时间
    以现在的pta1501为例子   今天1501突破了前期交易量不是很大7月10日的低点6658   这个价位        请问 可以作为参考开空单的价值有多大？
望回复  谢谢  ！

第一顺势

醉倒桌下 发表于 2014-9-3 18:50
多谢，从基本面上如何预知大行情呢？

要亲自调研，统计和分析供需缺口，供需缺口越大，未来价格朝缺口方向回归的概率越大，同时供需受价格变化会产生进一步的反身性变化。


总之，你要能判断未来的供需将失衡，且程度较大，现在的期货价格还没有充分反映未来的失衡状态，再加上对现货市场参与者的预期，底线进行统计，确认进场价格具有天然优势时，才有意义预知行情。

热水袋

非常棒，很好的帖子，学习！