初级操盘手如何完善交易系统（附实盘交易记录）

螺纹钢堡主

备注：纯属个人意见，见识浅薄。高手请笑笑而过，若能多加提点则万分感谢！！！！！本文主要是期货穷人的小钱奋斗路，大资金的切莫笑话我。
　　2011年7月踏入期货市场，大学是财经学校出来的，基本的知识都了解。最新进入的是期货公司，刚好对员工进行基本面培训，所以本人对基本面的东西还是稍微了解点的。那个时候写过很多报告，可惜都是写的铜的。不过还是学到很多东西，最重要的一点就是——————专一，专注于一个品种。
　　很早就开始有人教我要有自己的交易系统，说实话真的是只听进去了没有理解，一直不知交易系统到底为何物。大概是在做交易一年之后吧，突然有一天就感觉想明白交易系统到底为何物了，当时真的是特别兴奋，绝对比赚了钱的感觉更爽吧。
　　有了交易系统之后感觉做交易完全是不一样的感觉了，终于知道为什么那时候不应该做，而这个时候不应该做。你做交易有条理性了，每次下单都是有理由的了，主要体现在交易模型的上面。差不多就相当于武侠小说的招式的意思吧，反正就是我已经学会武功中的一招了，不管任何行情我都是这招对付他。
　　交易系统首先要明确一个原则，没有百战百胜的交易系统。没有哪一个交易系能做到适应所有品种、所有行情而不亏钱。交易系统也是有亏钱的时候，而这个亏损我们必须要承认。

螺纹钢堡主

个人认为所有行情归为两大类：趋势行情和震荡行情。交易系统适合做趋势行情，遇到震荡行情必然亏钱；而适合做震荡行情的，遇到趋势行情也必然亏钱。本人不认为存在适合于两种行情的交易系统，妄想两手抓的人最好都会死的很惨。所以首先要承认交易亏损的必然性。
　　
注意：特别提醒，下面这个主要是针对日内短线交易系统的介绍，长线的别太在意。以后如果有机会再发一篇长线的来给大家看看。
　　交易系统大概需要具备以下几个内容：
1、胜率——这个东西我自己也没太明白，可能交易时间太短吧。我都是用程序化测试的，实盘下单没试过。反正我认为程序化测试下来是赚钱的基本上胜率上已经过关了。胜率我认为是第三重要的因素。
2、盈亏比————这个我认为是最最重要的因素。99%的人亏钱就亏在这个上面，大家可以把自己最大的亏损单和自己的最大盈利单子对比一下就可以看出来。盈亏比主要就是死在亏了死扛这个上面，一个不能果断止损的人在期货上难成功。那些炫耀死扛回来的人，基本都是昙花一现，我很鄙视他们。
3、资金管理也就是仓位————这个我认为是第二重要的因素。老实说我资金管理只知概念，没有经验。因为一直都是几千或者一两万，大谈资金管理有点那啥.......！！！不过我还是研究了一下的，里出来点思路，有一个数列1、2、3、5、8、13、21.。。。。大家有空可以研究研究，我认为可以按照这个来进行仓位增减。只是稍有涉及，没有实际经验不敢妄谈，怕误导大家。本人交易几乎没有重仓，基本都控制在50%以内，自觉性比较好。
4、交易次数————这个我认为第四重要。本人认为交易是做的越多错的越多，所以少做慎做很重要。特别是在赢钱的情况下还拼命做，我觉得更愚蠢。每个人最好对自己每天的交易做个次数限制，我一般都是3次，很少超过。
5、交易品种————这个是我要着重讲的，专一的好处一般人体会不出来。看着满天大涨大跌，机会多多，自己做的品种就是不动很多就耐不住寂寞了，喜欢这个抓下，那个抓下，想当然的就认为这个好像你去做了就能赚到似的，对于这种人我一般都是呵呵一笑。
为什么只做一个品种呢？
1、最重要的一点，保持专注，你才能更有可能抓住机会，期货赚钱———弱水三千，只取一瓢，能抓到一个就足够了。太多了会分散注意力的，我不认为我是个天才，能抓到所有或者大部分品种的行情，我只要能安心的守好自己一亩田三分地上出现的那么一个小小的机会就够了。芝麻想要，西瓜也想要，最终的结果是什么都得不到还把自己赔进去了。
2、持续只做一个品种，你对他的了解会越来越深，这跟日久生情是一样的。就算我不懂，花个十年盯着你，就算是个石头也能混出点别样的感情来。只有了解了品种的品性，你才能对他产生出盘感这个神奇的东西出来。
3、难道就股指赚的钱是钱，我螺纹钢赚的就不是钱吗？难道就你股指能天天有行情，我螺纹钢就没有出头的日子吗？每个品种都有震荡的时候，也都有趋势出来的时候。不要说什么趋势出来我再进去做，没有日积月累的跟踪你凭什么看的出他机会来了。
4、期货市场上实实在在成功的例子————沪铜大王冯成毅。
以上单个品种纯属个人偏见，不认同者请绕道忽略，勿喷。

螺纹钢堡主

楼上说了这么多，还有一点要提下，很重要——————就是交易系统一定要简单。如果一个交易系统太过复杂，那操作起来就不容易了，很难按照系统来进行交易，你也持续不下去。
下面说说我的交易系统吧：
1分钟k线的225均线，在均线之上就做多，在均线之下就做空---------没有比我更简单的交易系统了。一天商品交易时间就是225分钟。
本人只做螺纹钢这一个品种。主要原因：专注、交易量最大，持仓量最高，品种行情温柔，交易成本（手续费）在商品中算最低，便宜（人穷没办法）
对于交易系统请不要问为什么，请按他做就行了。交易系统===交易模型--------它的作用就是告诉你什么时候要出手，什么时候要收手，跟着它的信号做就行了。
声明一下：我的系统还只是是个大概模块，完整的细则还没出来，也一时说不清楚。
还有一些辅助的手段，比如看225均线的斜率。225均线斜向上，往上突破做多单的胜率高点，同理斜率向下，往下突破做空单胜率高点。斜向上和斜向下关系到止损点摆设问题，止损是会越来越高还是会越来越低。
比如急涨急跌行情，有时候需要60均线辅助，提前退场或者加减仓位。
我后面会开始贴我每日的交易单子，顺便的当日的交易日记写下来与大家一起分享探讨。
最近朋友推荐了一家操盘手公司，叫上海夷希投资公司，只要22个交易日不亏损就算通过，我已经报名参加。大家请看我能否通过选拔晋级成功。

螺纹钢堡主

今日螺纹钢价格主要在1分钟225均线之上，10点钟回踩60均线后是一次回调买入的机会错过了。后面下午才得到回踩接近225均线的机会进仓多单，不过因下午感觉盘子太弱赚了5个点就跑了，算是比较明智的选择。
还有一个原因————我的主要目标是先混过22天晋级拿到签约账户再说，所以赚点就跑了。
不过对交易系统也是严格执行在225均线之上就是只多单，不空单。
还有一提示，当大盘大部分品种都是在涨的时候，最好不要去做空，同理都在跌的时候也不做多。个人经验之谈，不足为证。

公母

{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}

998

好样的，加油{:soso_e163:}

whj888

学习学习，真的很好

螺纹钢堡主

今天螺纹钢有2次做空的机会，第一次是午后那波下跌，可惜人在睡觉没看到。后面下跌回调2546附近应该是第2次机会，可惜没敢做。后面狂拉回调再次上225 均线进场多单可惜接近尾盘了，没多少力量充不上去，赚一个点走人了。总结一下做单还是不够专心，2次做空机会其实还是蛮符合交易模型的。后面做多单有点勉强。
仅供参考，个人意见，不足为凭

雨落尘埃

趋势行情和震荡行情

螺纹钢堡主

今天2次机会，第一次抓到了 ，第2次没敢下，回过头来已经晚了，不过这张单子就算做了也不一定能赚到钱。
交易过程还是严格执行225均线系统来做的。
其实这里还涉及到一个长线系统就是15分钟225线，也是之上多，之下空。
当1分钟225线和15分钟225线同向时应该是更准确的。以15分钟225为方向判断，1分钟225线来进场。
后面我会慢慢加入关于止损止盈---盈亏比问题。

辉煌歲月

{:soso_e179:}顶！！！

螺纹钢堡主

昨天没有做单，前面下单机会没抓到后面就敢继续做了，休息休息也好。很多人就是闷头天天做，这样很容易出问题，适当收收手也挺好的。钱是赚不完的。
今天两次做空的机会，第一次做到了，但是对螺纹钢的跌势实在是没底，所以赚了点就跑路了。第2次是没看行情错过了。
一直在纠结赚的单子怎么拿的住这个问题，使用过很多方法都不太满意。目前来看只能以小周起1分钟60线当辅助线来止盈出场。（原则上来说应该是怎么进就怎么出。不过在这种趋势不明显震荡的时候这种方式亏的要回吐很多）

螺纹钢堡主

今日大概有三次出手机会，我是在第一次就进场了，可惜止盈价设成触发价少赚一个点。螺纹钢长期来看我是偏向已经处于底部阶段了，所以虽然我是做空的，但是我看的不是能空很多个点下去。止盈都比较快。第二次入场算作是回调入场吧，这个还是比较好抓点，胜率应该比较高。第3次机会这个可能比较折磨人，行情走的非常墨迹，就算做进场我也不知道自己能不能吃的到，可能也是赚3个点就走了。

博拉曼修

楼主成了，羡慕，学习的榜样！

liangjiu168

很好，赞一个，请继续

螺纹钢堡主

今天的单子其实做的很臭，进场点位有点着急了。第一次进场是压60均线进场的，因为全盘都是下跌也符合225均线的开仓，但是往下没走几个人点就走了。在A处可以补单子回去的空的，但是本人做单有个缺点就是特别不专注，很多时候做单做着就看网站贴吧和淘宝去了，这个弱点要好好克服。B处可以多单，但是这个和整体趋势相反，所以这里做不到很正常。在第二处 再次进场空单，还是没能空下去。今日亏损了。

螺纹钢堡主

昨天忘记上传了，今天补上，刚好今天没有做单。
只做了一次交易在第一个位置出手进场，这单平的位置算是比较理想。后面第2次机会很犹豫，没敢做

牛肉拉拉面

同道啊，我也在用均线，做日内的话我的条件比较苛刻，每个品种每天最多不超过3次，1分钟没搞过，线太乱。

螺纹钢堡主

今天这做的特别烂，主要是股指涨的太厉害了，今天又高开这么多，心虚了点，震荡了下觉得不会下跌就提前走了。这就是看对行情却是不赚钱的例子。

神的灵魂

牛肉拉拉面 发表于 2014-11-21 14:51
同道啊，我也在用均线，做日内的话我的条件比较苛刻，每个品种每天最多不超过3次，1分钟没搞过，线太乱。

东西就那么多,都明摆在那里,但是每个人看到之后得出的结果都不一样.很多都是只看到了表面的东西,更深层却没有发现.一句话:没有真正理解均线,运用均线,掌握均线的运行规律