讨论：10000根K线内盈利可以证明一个系统的稳定性吗？？

驽马 · 发表于 2014-11-20 12:26:39

本帖最后由驽马于 2014-11-20 12:32 编辑

这么说吧，

1.如果这1万根由1000组10根组成，
2.如果这1000组来自不同市场不同品种，
3.如果这1000组每一组你都有1笔
4.如果你的盈利远超过你的最大回撤波动数量级

那么，恭喜，你的策略可以说“在过去是盈利的”，至于未来，依旧未知。

进一步，一点心理分析：
楼主这问题背后隐含对不确定性的惶恐，来市场这样的地方寻找“确定性”无异于水中捞月，唯有对“不确定性”舒适坦然才是出路。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-20 12:35:54

驽马发表于 2014-11-20 12:26
这么说吧，

1.如果这1万根由1000组10根组成，

你的这个说法稍微让我感到困惑。

未来是未知的，这话不假。但是我们研究的目的是为了在未来交易，对历史的研究也是为了服务未来的。未来有可能突然变异，但是在策略刚使用就马上变异的可能性微乎其微，而在有盈利的情况下，市场出现变异也好调整。

那么，你的意思是，用什么办法来大体判断一个策略的统计意义的稳定性呢。

假设，我交易了10000K线，是盈利的，那么理论上，下一个10000K线，可能是失效的。按照这个角度，交易就无法做了。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-20 12:37:09

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:35
你的这个说法稍微让我感到困惑。

未来是未知的，这话不假。但是我们研究的目的是为了在未来交易，对历 ...

我们需要一些可以相对把握的东西，来增强对未来的预期性，难道不是吗。

驽马 · 发表于 2014-11-20 12:38:22

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:37
我们需要一些可以相对把握的东西，来增强对未来的预期性，难道不是吗。

知道样本需要有代表性一说吗？如果没有，1亿根=0

wc1225 · 发表于 2014-11-20 12:54:01

甲骨文发表于 2014-11-17 19:57
所谓的“系统”，本身就是伪命题。
无论多少根K线都不行，因为你验证的是过去，而面对的却是未来。

说的好！

古浪 · 发表于 2014-11-20 15:15:59

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:05
想了三天啦，古版，对这个主题有啥想法呢，讨论一下。

10000根K线可能会找出几个定式的形态应该是可以测算出一定的概率可能做做定式还可以
但是如果周期小的话可能也会面临这样的问题
比如你是看1分钟K线的话
在日线级别的趋势面前，1分钟K线即便是杂乱无章，最终也要跟随大势啊
那日线面对周线，月线呢？

因此，脱离了整体，谈个体，可能意义不大

MARTIN999 · 发表于 2014-11-20 16:36:26

古浪发表于 2014-11-20 15:15
10000根K线可能会找出几个定式的形态应该是可以测算出一定的概率可能做做定式还可以
但是如果周期 ...

很有启发！

我考虑的角度可能偏向于定式一点。。。

吸星大法 · 发表于 2014-11-20 17:57:43

驽马发表于 2014-11-20 12:26
这么说吧，

1.如果这1万根由1000组10根组成，

说得好，一针见血！楼主的问题就是想在市场里让他找到个确定性从而可以支持他交易下去，这也是绝大多数亏货的圣杯思维，再找100年也不会给你找到的。

啊K十四K · 发表于 2014-11-23 03:36:26

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:04
模拟10万根，时间成本太高，我现在看30S，还需要10个月哈。
高手，具体说说你的经验吧。

10个月的时间成本说高不高，说低不低！看你自己怎么看了！很多东西只有经历过才知道当初的想法是多么的幼稚！{:soso_e149:}

股民改期民 · 发表于 2014-11-23 08:40:10

系统，更关注是交易次数，而每次交易次数的K线数量是不定。只有交易次数的数量足够多，才有概率上的优势。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-24 19:39:25

吸星大法发表于 2014-11-20 17:57
说得好，一针见血！楼主的问题就是想在市场里让他找到个确定性从而可以支持他交易下去，这也是绝大多数 ...

我从没想过要找什么圣杯。你和驽马错误理解我的意思。
如果你要交易，你需要你自己的一套系统吧？其实我想让大家谈谈的，是你们是用何种统计手段来确定自己系统的稳定性的。
如果你连一套自己相对成熟的模式都没有，又何谈一致性交易。
除非你和驽马反对一致性交易。

你们以为我说的系统只是某个简单的数量化信号吗？我在前面已经说过，是一致性策略的系统。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-24 19:42:36

驽马发表于 2014-11-20 12:38
知道样本需要有代表性一说吗？如果没有，1亿根=0

这么给你说吧，

假设你连续8个星期采取某个办法获利了。难道你的预期是下8个星期可能是完全亏损？当然从理论上有可能。但是如果你的系统的设计符合市场本质，没有大的漏洞。那么你会这么预期吗？

要么是你没理解我在说什么，要么是我没理解你在说什么。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-24 19:44:56

股民改期民发表于 2014-11-23 08:40
系统，更关注是交易次数，而每次交易次数的K线数量是不定。只有交易次数的数量足够多，才有概率上的优势。

是的，其实我说的K线数和交易次数是对应的，因为一般做短线的，次数比较多，可能要不了10000根K线就可以达到百次了。所以我才说K线根数。

神的灵魂 · 发表于 2014-11-24 20:07:52

用1万条K去验证一个系统,大概就是40个交易日,如果验证的仅仅是里面的一个模式,应该是足够的,如果模式不止一个,而是很多,就很难了.系统的验证,没3个月啥都别说.