|
推荐
楼主 |
发表于 2014-12-12 17:34:52
|
只看该作者
跨期套利,选择价差波动呈震荡走势的品种,比如玻璃6-9,白糖5-9,简单的区间交易,低买高卖,分批建仓,然后耐心等待,一旦价差波动至区间的边界,加重仓位,只做一个方向,回归至区间中间时,平仓,继续低买高卖。前提是对价差波动要有完整的认识,从基本面和技术面都有一个确定性的看法。比如玻璃6-9,玻璃价差呈近高远低的反向市场结构,那么价差维持正值。白糖5-9,白糖之前一直是近低远高正向市场结构,而且5月最低的时候比9月要低160多块钱,再向下的概率就很小了,所以一直是买近卖远操作,日内价差急剧扩大后,可反套短线操作。大致就是这个思路,可能说得不太清楚。还需要进一步提高。
|
|