我已经不会开平仓了，试验了很多方法，没一个稳定盈利的

粤B-南山小散

程序化就是死板，当然人也笨点，不会揉合。
好多策略，都是某段时间好使。

针对不同行情使用不同策略是基本要求，否则甭想一致稳定盈利。

潘建凯77

谢谢分享

sadrick

一个策略的适应性最好拿多几个品种来套用   

策略本身的元素除了多空的确认      还要包含动能的  动能指标才是指针作用

进场后搭配的“固定”停损值。每次要根据行情的波动性来确定  而不是单纯的10个点 5个点  （比如股指 10年10个点，今年你还10个点就很很容易被扫出场 市场的波动性变了）

之后的跟踪出场的设计 还是依靠动能来确定停损停利是选择敏感 还是不敏感 （比如kdj 钝化后  出场可以迟钝）

单纯的想趋势用趋势  震荡用震荡   其实和就用macd 调参数使用没区别   因为你根本不知道明天用那套参数

个人看法  多碰撞交流

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-10-31 08:40
一个策略的适应性最好拿多几个品种来套用   

策略本身的元素除了多空的确认      还要包含动能的  动能 ...

用动能指标来区分市场强度吗？

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-11-8 02:37
用动能指标来区分市场强度吗？

是的  经典的ADX指标 VHF  自适应均线的价格效率  和我之前改的均线差值的相对强弱    另外网上还有很多  多看一下他们的构造然后复盘  你也许会有新的变形想法           
因为总是说顺势   但没办法定义具体的进场点是否顺势   唯有动能的大小可以


PS:金字塔里的adx 可能是错的你搜一下通达信的版本
我的软件的这指标编写语法贴可能看起来不太好理解

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-11-9 12:43
是的  经典的ADX指标 VHF  自适应均线的价格效率  和我之前改的均线差值的相对强弱    另外网上还有很多  ...

我尝试过用强度指标过滤趋势，效果也是双刃剑。

招财葫芦

楼主好久没见到你了，在忙什么？

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-11-9 20:53
我尝试过用强度指标过滤趋势，效果也是双刃剑。

之前用过什么动能   

ADX构造上就注定在螺纹铁矿石这种慢盘 不好用   这个在事先理解代码时要有个预期体会   

所以一般是加一个滤网打配合   这个滤网的要求定高一点    即使adx要求达不到 但只要达到新滤网的高要求也进场



咱俩做程序化 大道理就不说了 统计说话

同样的进场  出场   仅差别adx 滤网 橡胶日内1手  单边滑点加手续费共计80  双边160

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-11-9 23:25
之前用过什么动能   

ADX构造上就注定在螺纹铁矿石这种慢盘 不好用   这个在事先理解代码时要有个预期 ...

是用的adx还是adx(1)过滤的？

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-11-9 23:51
是用的adx还是adx(1)过滤的？

adx(1)在金字塔代表？

另外金字塔的adx的算法是什么

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-11-10 10:19
adx(1)在金字塔代表？

另外金字塔的adx的算法是什么

ADX(1)指的是前一根k线的ADX值，回测时用本周期的ADX到了实盘是会变化的。

金字塔的adx源码，使用的是简单MA，通达信用的是EMA

金字塔：
TR1 := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),P);
HD := HIGH-REF(HIGH,1);
LD := REF(LOW,1)-LOW;
DMP:= SUM(IF(HD>0 AND HD>LD,HD,0),P);
DMM:= SUM(IF(LD>0 AND LD>HD,LD,0),P);
PDI: DMP*100/TR1;
MDI: DMM*100/TR1;
ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);
ADXR:(ADX+REF(ADX,M))/2


通达信adx：
MTR:=EMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),N);
HD :=HIGH-REF(HIGH,1);
LD :=REF(LOW,1)-LOW;
DMP:=EMA(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);
DMM:=EMA(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),N);
PDI: DMP*100/MTR;
MDI: DMM*100/MTR;
ADX: EMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,MM);
ADXR:EMA(ADX,MM);

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-11-10 14:09
ADX(1)指的是前一根k线的ADX值，回测时用本周期的ADX到了实盘是会变化的。

金字塔的adx源码，使用的是 ...

所有的信号都是基于上一根bar 确定的值   
用通达信那个   

你看两个版本的第一行   这个是关键  

sadrick

sadrick 发表于 2015-11-10 15:06
所有的信号都是基于上一根bar 确定的值   
用通达信那个   

两个版本对比一下复盘  你就清楚了

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-11-10 15:07
两个版本对比一下复盘  你就清楚了

可能是我的系统不依赖于趋势强度，大周期和本周期的强度过滤都不起作用。
这两个指标的区别还是MA和EMA的区别，金字塔的1,4,5行是简单求和，通达信的1,4,5行是EMA。通达信反应要快一些。

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-11-10 15:23
可能是我的系统不依赖于趋势强度，大周期和本周期的强度过滤都不起作用。
这两个指标的区别还是MA和EMA ...

有可能是你的大周期滤网是一个很高要求的滤网  能满足它基本很多其他滤网都满足 进场没作用 可以尝试用它出场或加码   

虽然我是日内  你是留仓  但我觉得日内进场点往往也是留仓的比较好的进场点  所以这个滤网你有时间复盘看看能否改一下或者开发新策略时用上






日内的  停损不能太大  且假突破很多   必须选择动能作为滤网 以提高胜率  

上次有个高财僧的说的那个橡胶日内模型 我在那帖子里初步用了上面之前说的的那几个滤网绩效改善很多  只不过那种进场的方式实在太过时了      

   

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-11-10 15:59
有可能是你的大周期滤网是一个很高要求的滤网  能满足它基本很多其他滤网都满足 进场没作用 可以尝试 ...

开发个策略好难，这种过滤用在小周期效果最好，因为小周期机会多，过滤掉一些无用的，能用还是有很多。但是大周期的话机会本来就少，再过滤过滤就得不偿失了。

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-11-10 20:53
开发个策略好难，这种过滤用在小周期效果最好，因为小周期机会多，过滤掉一些无用的，能用还是有很多。但 ...

确实开发策略不是很容易  即使有程式帮我们大量复盘
中长线的策略  比如你是5分钟进场  4小时大周期过滤         可以尝试调整为1小时 或0.5 小时周期进场    不用大周期滤网  

sadrick

sadrick 发表于 2015-11-10 21:35
确实开发策略不是很容易  即使有程式帮我们大量复盘
中长线的策略  比如你是5分钟进场  4小时大周期过滤 ...

前周看你炒单的帖子   感觉你情绪不大好

放轻松吧   兄弟     你能有有一个经过长时间回测预期为正的系统已经很好了   毕竟很多人还在亏钱   痛苦的手工复盘   痛苦的调整方法

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-11-10 21:47
前周看你炒单的帖子   感觉你情绪不大好

放轻松吧   兄弟     你能有有一个经过长时间回测预期为正的 ...

不炒单了，把炒单的手法放到波段上试试，我短信你我的qq了，有时间加一下。