我的交易体系（恳请kenshin、古浪、守望者、金刚经等前辈指点）

贼头

我失败了，无论是最早采用的隔夜单均线系统，到后来的小周期入场，再回到现在的隔夜趋势上来，但都无一例外都失败了，虽然中间会有几笔漂亮的交易，但是综合来看结局是亏了一半多的本金，反观其他优秀的趋势交易者，近两年收益不菲，说明并不是行情的问题，而是我的交易体系有问题，我把我的体系写了下来：

目前资金：5万多

1）品种选择：PTA，甲醇，螺纹，铁矿，白糖，豆油，菜粕，白银等趋势性良好的品种。

2）进场：日线上，突破支撑、压力位进场，通常是前高或前低。

3）初始开仓手数：PTA、甲醇、菜粕开2手；铁矿、白糖、豆油、白银开1手。

4）止损：根据每个品种的波动性，设置止损额，目前设置情况

PTA：52，甲醇：22，螺纹：21，铁矿：5.5，白糖：54，豆油：52，菜粕：23，白银：39

5）加仓：在有2倍的初始盈利额或者判断趋势明显的情况（比如大阴大阳）我会进行加仓，加仓有两种方式，一种是日线上的加仓，也是采用突破支撑、压力位进场，另一种是日内的加仓，我会看1分钟或5分钟线，也是采用突破法，或者背靠支撑压力位开仓，这时候止损设得比较小，通常是原止损额的三分之一。

6）止盈：日线上，突破前高或前低，通常会反手开仓。而加仓部分的止盈是看60分钟线，突破前高或前低就出场，仍保留底仓，在日线上转向再出场。

举个例子，我会在这几个点位开平仓：

恳请kenshin、古浪、守望者、金刚金等前辈老师以及各位热心肠的大侠帮我看看，到底哪里出了问题？要怎么改进。小弟在此谢过!

招财葫芦

葫芦来唠叨唠叨：
1.品种上，菜粕实在不是个好的趋势品种，其他的都还可以。
2.前高前低进场，是怎么个前高法？20日高点还是30日高点？还是你自己目测随意取N日高点？这个你必须定个规矩，不能模棱两可。
3.开仓手数你自己根据波动和自己的承受能力定就好，不予置喙
4 止损你要定一个标准，这个标准只能是一个点位，同样不能有模棱两可的地方，不然不能量化。
5，你怎么界定趋势明显？多大的阳算大阳？日线加仓，请问什么叫压力位？你主观判断的压力位吗？你的主观今天和昨天是不一样的吗你知道吗？日内要背靠压力支撑位止损，那这个压力支撑位是什么个东西？也是主观判断？止损额是小了，胜率呢？胜率是不变还是变小了？加仓，你要加几次仓？出现大阳就加还是有上限数量？
6，同问前高前低是什么东西，日线转向又是什么东西？

写了这么多，只是想告诉你，你的系统（姑且称为系统吧）主观判断的地方太多，而主观是最不靠谱的东西。你需要消灭所有主观判断的部分，把你的每一个步骤用客观的标准量化出来，如此你才能用你的系统回测历史记录，看看你设想的系统是否有你设想的效果.如果没有达到你的期望，你需要修改你的部分规则一个参数一个参数的测试下去，只到达到你想要的结果。

如果你还迷惘，请参考海龟系统，看看你们的区别在哪里。

最后说一下，即便是你找到你想要的系统了，那也是对于过去而言，未来，是否失效老天都不知道。

晚安。

明亮

如果在日内完成初步积累，由于资金，身体等原因转到隔夜，好多难题都己破解

贼头

凤凰乘风 发表于 2016-8-7 19:39
你的坚持是恨正确的，坚持就会提高的

谢谢鼓励！我会继续坚持的，我越来越觉得每种手法都各有优劣，坚持一种做法，理解透了，一定能成。

高財僧

路西法 发表于 2015-8-29 05:34
别听亏货瞎比比，很容易带歪，听听你标题上几个人得意见参考就行了

别听亏货瞎比比，很容易带歪，听听你标题上的几个人…

myreal

我能依靠的只有我自己
我自己最大的依靠就是资本
保本为第一
这个本包括盈利的部分也要作为自己的本钱
如此才能自己生长

其实保本已经涵盖了一切
市场与我无关
对我有关的只有我的优势的发挥
我的弱势克服

而人最大的特点就是贪婪恐惧
这是普罗大众的根本  其实也是任何人的根本  与生俱来
最大的优势与弱势就在这里
这里就是所谓的能力部分

大部分人的目标都有问题
不是针对资本
而是针对所谓的行情   那行情与你有关吗
你看到的行情是你能抓到的吗
你凭什么抓到
大家都是一样的人

所以只有自己的优势才是能力的关键
当然自己的弱势需要克服的
无论短线/长线/基本面/技术面/什么样的方式
都脱离不了资本的范围

一旦脱离
那一切都可能毁灭  如长期资本/如德隆/如livermore

你的问题:
资本的保本是最关键的
自己的认识估计也是如此
对于市场的认识更加如此了

这些有理念的问题
有时间的问题
最大的问题还是自己的问题

参考

贼头

路西法 发表于 2015-8-29 05:36
还有守望者我不清楚他啥水平，你清楚？

他是培训班的班主任，水平应该不错！

明亮

起步就做长线，有两种人能成，第一种人，非常的 聪明，生来就有大智慧大格局，第二种人非常愚蠢执着，非常愚蠢的人，有非常好的人品。

凡人一世

贼头 发表于 2015-8-28 23:33
当然可以了凡人兄，我实在是坚持不下去才把交易体系都写出来，也不怕大家笑话了。我不想放弃。

好吧,我说了,你别生气
我今年前八个月的系统跟你这个差不多
不是说形式上
而是具体的细节理念
我根据我的经历说说你的这个系统的问题
第一,你的入场没有明确,虽然有相应的入场,但是区域概念太模糊,所以造成你入场以后会出现不稳定的情况
这样就容易造成心理压力,引起信心的缺失
后面的我忘了,等会我再看看
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第二,你的品种备选太多
第三,看你给的图示,结合第一点,你的入场非常不合理,因为你只是为了入场而入场,只是为了做隔夜而做隔夜,但是你不知道在入场 的时候延续的机率是多少,有点盲目的放大自己的期望,没有相应的验证
这只是你入场问题的一部分,止损跟止赢我还没仔细看
结合我自己的经历,我的建议是,
第一,减少备选品种,做自己最喜欢,最适应自己风格的那一个品种,也就是减少到只做一个品种,养成专注的习惯
第二,想想自己的入场策略,明确自己的赢利期望,不要加仓,在我来说,没有加仓这一说,所谓的加仓,那只是二次操作
昨晚没睡好,到现在脑子还是一片渣,没转起来,写的不太清楚,你先凑合看,觉的对,我再说,呵呵
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补充一下:入场关系到你的系统理念,你有吗

路西法

还有守望者我不清楚他啥水平，你清楚？

路西法

别听亏货瞎比比，很容易带歪，听听你标题上几个人得意见参考就行了

mocca

一眼就看出啥问题。
1.止损点数不是变量，你这是作死第一步。
2.加仓减仓止盈完全是胡来。交易所最爱你这种交易方式。
3.你貌似是做日内，那么就要研究出一套高频交易方式。

贼头

mocca 发表于 2015-8-28 21:39
一眼就看出啥问题。
1.止损点数不是变量，你这是作死第一步。
2.加仓减仓止盈完全是胡来。交易所最爱你这 ...

1.我是固定止损的，这样会有什么问题？能具体说说吗？
2.能具体说说止盈的问题吗？还有加减仓。
3.我是做隔夜的趋势。
谢谢！

双合

记得以前炒客有两个前辈用双均线系统的,效果还可以啊!不过你这止损好像很大啊,一般盈利有多大?照这比例起码得几百点吧~{:soso_e154:}

20140711

做的还行呀.用均线.止损大了.对于你的系统来说.怕获利无法覆盖亏损.这和你的止盈点有关.至于加仓.我不会

搞来搞去

完全不把俺放在眼里

贼头

双合 发表于 2015-8-28 21:46
记得以前炒客有两个前辈用双均线系统的,效果还可以啊!不过你这止损好像很大啊,一般盈利有多大?照这比例起码 ...

止损小很容易被止损出来啊，盈利不一定，比方pta几十点到几百点都有可能。止损大所以很怕震荡，五十点五十点的亏。

caoyuanlang

你问他们去

贼头

20140711 发表于 2015-8-28 21:50
做的还行呀.用均线.止损大了.对于你的系统来说.怕获利无法覆盖亏损.这和你的止盈点有关.至于加仓.我不会

你说的没错，怕覆盖不了，我没有采用固定点位止盈，所以只能看行情能不能配合了

贼头

搞来搞去 发表于 2015-8-28 22:07
完全不把俺放在眼里

兄弟，你什么意思啊。。

贼头

caoyuanlang 发表于 2015-8-28 22:22
你问他们去

嗯，希望前辈们能看到

古浪

先想想 震荡怎么搞  怎么区分行情震荡还是单边

双合

贼头 发表于 2015-8-28 22:19
止损小很容易被止损出来啊，盈利不一定，比方pta几十点到几百点都有可能。止损大所以很怕震荡，五十点五 ...

我也不会做趋势~ 只是知道他们止损也很小的~还是待大神们来解答吧~{:soso_e154:}

贼头

古浪 发表于 2015-8-28 22:34
先想想 震荡怎么搞  怎么区分行情震荡还是单边

我的理解，震荡就是假突破比较多，每一次突破的信号出来我都会去做，有时候连续多次止损，这个品种可能就是震荡，我就一段时间不做这个品种

柳叶轻舟在行动

楼主，做日线级别不是我们小散能玩的。任何技术分析都难盈利，而且止损差不多都会到达。本人做股票期货八年了，深感现在的盘面非常的鬼。日内动量加短炒或许能生存。小散就是打工的命，挣点就跑。做趋势是大资金玩的，那怕亏死也是别人的钱。用自己的钱哪个能淡定？

贼头

双合 发表于 2015-8-28 22:39
我也不会做趋势~ 只是知道他们止损也很小的~还是待大神们来解答吧~

止损小的比方kenshin大哥，我看他之前的裸单贴，止损都很小，我有试过小周期进场，但已失败告终，几乎次次被洗，所以不敢用了

贼头

柳叶轻舟在行动 发表于 2015-8-28 22:49
楼主，做日线级别不是我们小散能玩的。任何技术分析都难盈利，而且止损差不多都会到达。本人做股票期货八年 ...

谢谢您的建议，可我相信自己更适合做日线，短线对止损要求太高了，不像日线还可以设条件单止损。而且条件也不允许我一直盯盘。

八号

首先你的系统经过一定时间的证明还不是正预期，首先是先停下实盘反思自己的亏损部分最主要的形式和原因。

muji

我想问问，最早的单均线为什么不继续用了，均线至少是个客观的标准，没有任何模棱两可

muji

走势是动态的，去年现在的IF每天波动20个点，最近则每天波动200个点，你觉得设固定止损合适吗？