游离在期货的边缘，不解期货的精髓——期货操作研究
五子棋下得很好，不过是尽可能做到势力均衡，然后找到获胜的可能。然而期货却不能找到一个可以始终遵循的原则，或者不同的情况遵循的不同原则。人在期货，却总被期货拒之门外。短线、日内波段、波段、套利、程序化无一得道，有道是莫伸手，伸手必被捉。
程序化耗费了太多的精力和时间，却陷入了一个怪圈，测试非常好，然后资金曲线从测试截止日开始回头或者盘整，已经失去了继续的动力了。 短线、日内波段、波段、套利都有成功的高手，但哪一个现在都不掌握要领。一个一个来吧，波段是为其他方法服务的，不专门研究了。 短线和日内波段的区别不是很大，细分比较好，毕竟是有区别的，可能并不一定能完全分清。大致定义一下，短线：盘整突破和突破后回撤入市。日内波段，突破和回撤。区别有两个，一个是短线基本不承担最小级别的波动风险，日内波段可能忽略较小级别的波动；一个是短线的级别较小，主要关注1-3分钟K线图，甚至秒级图；日内波段主要关注1-15分钟的K线图，并且需要考虑大趋势或事件。 当前套利总不得法，事件套利像一个很大的蛋糕，却还无从下口，先不说事件的影响，就是事件的获取和分析就是一个难以完成的任务。通常的套利手法根本不能用，也许知晓的套利手法不是真的。总想把短线或日内短线与套利结合起来，看起来很美，思来想去找不到合适的切入点。也许真的是不合适，不过能把这几种操作方法串起来，即便不成功，或许会有益，就它了。 短线、日内波段、波段、套利等等操作方法看上去千差万别，其本质还是“截断亏损，让利润奔跑”。
炒单要求0止损，所以有3,5个点的利润即可。日线趋势常常亏损大几十个点，所以有机会必须拿到几百个点才行。EA是帮助执行的好工具，但不是用来做决策的。 本帖最后由 啊K十四K 于 2016-1-28 13:11 编辑
期货工兵 发表于 2016-1-28 11:59
程序化耗费了太多的精力和时间，却陷入了一个怪圈，测试非常好，然后资金曲线从测试截止日开始回头或者盘整 ...
是不是测试太理想化了，没考虑到滑点问题，不是每一个价位都能成交的！ 啊K十四K 发表于 2016-1-28 13:08
是不是测试太理想化了，没考虑到滑点问题，不是每一个价位都能成交的！
滑点和手续费都比真实的高，开始以为是测试周期过短的问题，后来延长了测试周期，比如两年，13年1月到14年12月，选取最佳参数后，再扩展到15年12月，15年的表现却不尽人意。如果重新测试15年1月到15年12月，参数出现些许变化，资金曲线很好看。把这个参数重新拿到13年1月到14年12月表现并不好。也就是不能从既往的行情有效获得之后行情所需的参数。
感谢分享,学习学习 本帖最后由 期货工兵 于 2016-1-28 23:49 编辑
编了两个指标，一个倾向短线，一个倾向日内波段。品种采用CS5、9组合和MA、RB组合，选择当前波动较大的。顺势操作，哪个先出信号入市哪个，出现失误止损或锁仓到另一合约。
这样的交易逻辑看似很严密，其实入市的低成功率会让整个交易系统完全崩溃，并且止损幅度加大，如果锁仓多数情况居然是价差反向运行，亏损扩大，并且解锁会引起更多的止损。最严重的是心态变坏，严重怀疑这个交易系统，而停止继续使用。
需要解决的问题有三个：1、提高入市的成功率，需要舍弃多数的入市点，不会看盘口，只好选择使用持仓变化指标。2、由于理论上有价差的预期盈利兜底，出现风险端倪时不重视，直到亏损较大绝对判断出这个单子做错了之后才止损或锁仓。3、根据当前的两个合约强弱来断定未来的强弱关系，多数情况下竟然是错的，说明当前采用的判断强弱的依据是错的。做错及时止损，不再锁仓。
还有一个需要注意的问题是，下单前需确定该单是短线单还是日内波段单，如果出现混乱，止损和利润目标可能会无所适从，今天的想法就像以往一样半途而废了。 程序化用的是交易开拓者，行情指标用的是彭博。 信心满满，跃跃欲试地看行情，cs1605走了一个明显的低开反弹，这时应该卖出。不对了，说好的卖弱买强呢？看来短线要卖强买弱，乱了吧。短线基本玩不了，再玩又成炒单了，机会少，成功率低，手续费占比高，结果一定是停掉。改日内波段吧，果断把短线的指标改造成日内波段的。
另外增加走势强弱的直接套利，虽然这个方法被证明是个稳定亏损的方法，也许是败于细节，再试试。 决定从日内短线、波段与套利的组合入手进行研究。日内短线主要是突破行情和入市点较好的回撤。波段和套利的组合比较复杂，需要简化。
日内短线的突破行情比较好处理，主要选取回撤后的再次顺势突破。入市点较好的回撤是指回撤后止损幅度小，入市点明确的回撤。
波段和套利的组合之前研究比较失败，关键是动摇了买强卖弱的理论基础，只好从新梳理操作原则，可能还要回到回归套利的模式下。 是炒客的期货工兵不？如果是，也是老兵了吧 小手一抖，积分到手 思想象宇宙，操作象原子。期货不容易呀 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 无从下手，无所以对。游离这个词用得好，不是游鱼得水，而是似幻非幻，懂与不懂，言谈头头是道，那行情那K线，就是没感觉。莫伸手，伸手必被捉。然而时不我待，好行情来了，却找不到切入点，仍然在短线、波段、套利、程序化间徘徊，短线已无耐心，波段知道胳膊拧不过大腿，套利成了刘阿斗，程序化总是找不到北。何去何从，好不容易确定先主攻短线，模拟单还没下两手，已经不战而降了。其实最心仪的是波段操作，除了纸上谈兵的丰富理论和独门绝技，感觉还是旁观者清，可惜了只是一个旁观者！这不都涨停板了，正在数哪个先涨停的，总共有几个涨停的，发现螺纹和甲醇、沥青涨停了。发现大玄机了，工业品涨了，农产品有点弱，买点工业品，卖点农产品试试，放心绝不会亏，因为做的一定是模拟单。经济形势就这样好了？危机还没来呢。 感觉有些能定下来的事情还是要先定下来。程序化以日线级别波动进行全程序化操作，在5分钟k线上完成。以15或30分钟K线级别上的波动作为半自动程序化交易目标，人工设定开启自动交易时间，自动开仓，自动或人平仓，并仅可能选择对沖品种多空分做。 感觉有些能定下来的事情还是要先定下来。程序化以日线级别波动进行全程序化操作，在5分钟k线上完成。以15或30分钟K线级别上的波动作为半自动程序化交易目标，人工设定开启自动交易时间，自动开仓，自动或人平仓，并仅可能选择对沖品种多空分做。