短线转型趋势：经验及心路历程分享
本帖最后由 dd920 于 2017-11-7 14:16 编辑入行也有五年了。五年来，浮浮沉沉，浑浑噩噩，像着了魔一样，好在熬出来了。
熬出来那一段时间，感觉整个人都通透好多。
不知道多少人有这种感觉。
亏了两年，第三年打平，第四第五年，也就是16和17年，还好，赚钱了。
过程是很艰辛的，但我很庆幸，能熬出来的人毕竟是少数。
多少人成为这个市场的炮灰，连点渣都不剩下。
这是这个市场的残酷所在。
市场如战场，战场是要流血的，死人的。
当关键价位或者突破，反转时，多空双方就像巷战肉搏一样，你死，或者我死。
16年用了大半年时间，从日内短线波段，转型为大波段和大趋势，
过程很痛苦，甚至有段时间被市场搞的自己变成了SB，像第一天进市场一样，
开着博弈大师，但是屏幕上的东西全都不认识了。
自己以前的经验，教训，系统，技术等等，好像全丢掉了，
这个市场变得格外的陌生。
当时，这个感觉很不好。
写这篇帖子，有两个目的：
1.自己的一些经验，或者说历程，如果能帮到别人，对自己的运气会有帮助的，冥冥中。
2.如果遇到有共鸣的，可以交流一下，甚至可以考虑合作一下，有钱大家一起赚。
不敢吹嘘自己多牛B，比我牛B的人很多，山外有山，人外有人，我还是深信这句话的。
只不过，每个人都在朝牛B的方向前进，只要不断接近就好。
好了，废话不多说，切入正题。
首先，短线和趋势其实是两个不同的交易系统。
不是像大家想象的那样，时间周期拉长，短线就变成了长线。
如果这么简单的话，那每个人都容易了。也不会有人一直转型不成功。
我不知道高频是怎么玩的，也不会玩。
短线只提日内波段操作。
为什么说这短线和长线是不同的两个交易系统？
其实，应该说，同样是短线，同样是长线，
这个市场存在形形色色的交易系统。
每一个在这个市场中，能赚到钱的交易系统，都是被市场验证是正确的。
不管这个交易系统有多奇葩，一根均线也好，两根均线也好，布林带也好，MACD也好，
只要能从市场中赚到钱，市场就认为你是对的，就会奖励给你利润。
顺便喷一个奇葩，我叫他大黄，像不像一条狗的名字。
他固执的认为，与他不一样的，就是错的。
哪怕市场认为你是对的，也是错的。
这样的人，其实不少，非我族类，其心必异。
狭隘了，同时也太把自己当回事了。
市场会毁灭这样的人。
既然同样是短线，可以有高频，日内波段等等差异，
短线和长线当然是完全不同的两个交易系统。
所以，如果你想转型成功，势必要摧毁原来的短线交易系统，
就像西游降魔篇，儿歌三百首，撕碎重新拼接，才是大日如来歌。
你有没有勇气来摧毁原来在赚钱的短线系统，
在废墟上重建？
置之死地而后生，我是这样的。
原来我做日内波段的时候，其实很简单。
MACD，1分钟macd，跟随波浪去操底摸顶。
为什么是MACD？
因为指标不需要判断，最直观，反应会更快。
1分钟会频繁的出现次低，顶背离，底背离等等形态，
当出现时，把单子第一时间开进去，
注意，第一时间。
因为短线波段，其实利润空间很小，往往一天也就十几个点，
你掐头去尾，再放弃掉五个点十个点，
那还有什么赚的。
同样的，止损可能也是五个点十个点。
这样就回到短线交易的核心，胜率。
我个人认为，胜率这个东西，是跟赌博放到一起的。
原来我觉得期待大行情是贪心，哪有那么多500点.1000点，但仔细想想，如果时间周期拉短为秒，
你永远不知道下一秒是先涨一个点，还是先跌一个点。
这个角度看，短线是赌博。
而趋势交易，仅仅是从A到B，一个价位到另一个价位，
这中间，有很多次短线的波动，
过滤掉，放弃掉，舍得舍得，先舍后得，
因为既然选择做趋势，短线这个利润就不是该你赚的。
动了你不该动的钱，开个玩笑的说，比如徐翔，
轻则连本带息还给市场，重则爆仓，穿仓。
其实这样看来，短线选手更贪心，他希望抓住市场的每一次波动，
赚取更多的利润，甚至全部的利润。
记住一句话，只赚你该赚的钱，不是你的，最好别动。
弱水三千只取一瓢，给别人也留点利润。
你让别人无路可走，最后你也无路可走。
（出去有点事，欢迎感兴趣的朋友一起交流，回头会再续，先发出来。）
继续瞎掰。
胜率这个东西，很不稳定。
我自己的经验，高的时候82%，我看到过的最高。
低的时候好像出现过一天基本都是止损。
所以，我越来越觉得短线跟赌博一样，做不到稳定。
而且，类似2016年7-9月的黑色行情，
每天上蹦下跳，做短线真的是一念天堂，一念地狱。
我还有一个跟大多数人不一样的观点，
波动率高的品种，比如白糖，某些时段的螺纹，等等，
这种上蹦下跳的行情，
大部分人，会觉得短线需要波动率比较高的品种，
我觉得刚好相反，
不那么活跃，走得四平八稳，更能走出来结构的品种，更适合。
新高，新低，来回涮，
我是被这样的行情弄的无所适从过，
不知道你们有木有这种经验。
再谈到另一个跟胜率对应的东西，盈亏比。
这又回到赌博，例如德州扑克，
赢了10次100美金，一次输掉1000美金，
还是没有盈利。
庆幸的是，没亏损。
对于波段和趋势来说，盈亏比才是核心，
一次赚一波相对可观的利润，
可以让你试错和止损很多次，不产生亏损。
所谓，三年不开张，开张吃三年。
所以，你看到了吧，短线和趋势，
其实赚的是两类钱，不同的钱。
这必然要求，不一样，甚至很多时候是相反的操作和思维。
谢谢分享！ 谢谢分享！ 我是日内波段，但我不赞同短线交易者贪心的说法。我并没有打算抓全部，很多大波段我都抓不住或者放弃，因为每天赚那一点就够了，当然没打算赚大，也就更不能亏大，亏几个点就心痛。每天毛毛雨，总体看来一样润物细无声。 学习学习 小鱼吃虾米 发表于 2017-11-7 19:24
我是日内波段，但我不赞同短线交易者贪心的说法。我并没有打算抓全部，很多大波段我都抓不住或者放弃，因为 ...
做个假设，很多情况，我只是说的一种极端情况。懂得取舍很重要，佩服。谢谢参与。
跳出小周期，着眼大周期才是正道。
我相信利弗摩尔说的是真理，所以我照做了。 趋势交易有一句核心的话，轻仓，顺势，止损。
我个人总结出日内波段的三个词，叫重仓，精准，锁定。
趋势交易的轻仓是安全需求，
以小仓位试错，如果对，加仓，错了就平掉头寸。
然后顺着趋势，一路浮盈加仓。
必要时，设置止损或止盈保护位。
一波趋势，做得顺起来，尤其是单边，
浮盈加仓会让你有暴利的机会。
话说回来，进期货市场的每一个人，
不都希望从这个市场赚到自己觉得满意的利润或钱么。
如果短线做不好，盈利很不稳定，赚赚赔赔，
年底一算，今年又白忙活了。
那倒不如破釜沉舟一把，就赌一把大的，
给自己一个时间，一个月或者一个季度，
就赌这根线是阳线或者阴线，
从开盘价做到收盘价，就好。
好像走歪了，拉回来。
重仓，精准，锁定。
对于短线来说，因为利差并不大，所以仓位一定要重，甚至满仓操作。
100万的账户，开个五张十张，都对不起这一百万的资金。
所以，对于短线，重仓是必要的。只有重仓才能放大利润。
同样，重仓也会放大风险。
操着卖白粉的心，冒着这么大的风险，
就赚点卖白菜的钱，好像挺不划算。
另一点，精准。
上文提到，小波段开始的第一时间，一定要把头寸开进去。
如果一犹豫，一波行情已经走到半山腰，
你的单子就变得很鸡肋。开也不是，不开也不是。
这对于技术以及相关的东西，要求会比较高一些。
听过很多人说，短线是最锻炼操盘的，这一点是印证的。
没有扎实，完整的技术分析底蕴，短线波段很多时候玩不转。
最后一点，锁定。
这个词我用了半年的时间去感悟和实践。
一个日内小波段，支撑位到压力位，总共十个点。
技术上，走完这十个点，一定是要暂停一下的。
所以，当行情走了8个点，9个点，
如果你还贪心，那么最后剩下来的可能只有五个点。
当然，锁定的另一层意思，
平仓之后的额外利润，与你无关，你必须要舍弃。
你看到了10个点，只赚10个点。
如果走出来30个点，50个点，
对不起，这不是你应该赚的钱。
坚持原则，不吃亏。 一家之言，会有角度的片面和差异。
欢迎感兴趣的朋友一起来交流和讨论，但不接受无礼的乱喷。
碎片化的时间，我坚持把这篇帖子写完。
赠人玫瑰，手有余香。
如果能帮到别人，这篇帖子就有了价值。 这个世界声音很多，你只能选择一部分听。
既然叫市场，就跟菜市场是一样的。
各种叫卖，各种声音，各种小道消息，
你全听了，并且信了，
结果可能并不好。
我的经验是，不信小道消息，
甚至于有些时候，机构的分析师发出来的报告也是不可信的。
因为有角度，有诉求，有某些原因，
全世界最有名的乌鸦嘴就是高盛，
他喊涨，很多时候是跌的。
阴谋论一点，是喊你去接盘的。
比如锁定，短线，我认为是一定要锁定的。
这好像跟那句“斩断亏损，让利润奔跑”，是矛盾的。
其实，这句话是趋势交易者说的。
趋势做对了，奔跑的都是利润，时间越长，利润越多。
而短线，一定要锁定。
因为要奔跑起来，就像潘多拉的魔盒，
你不知道最后开出来什么东西。
跑起来，盈利的单子，最后大亏出来，也是正常的。
既然你想赚短时间，确定的一部分利润，
那么就放弃掉贪心和奔跑出来的利润。
因为那不是作为短线选手的你应该赚的。
都是普通人，你何德何能，要比别人运气更好？
一锁定就回调，一奔跑就全都是利润，
对不起，作为普通人，基本做不到。
好像又涉及到一个老生常谈的问题。
你在这个市场，赚的是确定的钱，还是不确定的钱？
这个市场，到底有木有确定？还是只有不确定和未知？
你也看到了，确定的钱，和不确定的钱。
又是两种钱。
你大多数时候，只能做二选一。
舍得二字，不到一定年纪，
真的是体会不出来的。
谈到确定，再多聊一点，必须。
之前看到一种观点，外汇的一个博弈空间的理论。
这个理论说，在多空博弈的区间，或者叫箱体。
上沿和下沿，是一定要做一单的。
错了也要做，止损就OK。
那引申一下，在这个不确定和未知的市场里，
到底有木有确定和必须？
是不是永远只有大概率，
概率再小，一旦墨菲定律，就是100%。
我个人理解，偏向于博弈空间的那种必须。
在某一些关键价位，
比如长周期的支撑位，压力位，或者箱体，等等
到这样的位置，基本99%会暂停一下，
那么这样的位置，一定要做一单，哪怕错了，
必须，开单，没有任何理由。
周边很多朋友聊起来，经常会听到，
哎，错过一波行情，手软，犹豫。
或许，你可以考虑一下，
这个必须的概念。
有时候，明知道是错的，但这样的价位，
盈亏比很划算，胜算很大，
即使行情走的比较弱，或者比较纠结，
勇敢的冲进去，带好止损就好。 勇气，又跟另一个话题联系到一起，相信趋势。
书上说，趋势是一旦确定，就不会轻易的转向。
你信不信趋势？
趋势还没有走出来100个点，
短线选手就已经多空转换好几次了。
哎呀哎呀，要回调了，先出仓，高抛低吸。
对于2016年的行情，很多人有一个体会，
没有回调，没有技术，就是一个多头的情绪发泄。
从11年，积攒到16年，五年来多头压抑的情绪。
所谓技术，所谓回调，在2016年的大部分时间里，是不存在的。
相信趋势，最好你看弱一点回调。
看淡，或者压根就看不见。
所谓回调，是走三步，退一步或者两步，
退到三步以上，就不叫回调了，叫反转。
所以，后来，我基本不看回调。
上涨了100个点，回调个50点，不理。
甚至，我更多时候会加仓。
这一点，短线和趋势，会做出相反的操作。
短线很容易被回调洗出来，甚至利润回吐，
紧接着，不敢再次下单。
趋势选手，更多时候，是允许回调发生，
并无视，或者采取更为积极的加仓操作。
当然，波段正好折中，多空双开，刷起来，爽歪歪。
同样，如果做回调，要控制好仓位和时间周期，
毕竟是逆势，500点的行情，回调200点，这200点也叫逆势。
还有一个胜率的东西，
就跟扔硬币一样，扔一次，50%几率。
多扔一次，就意味着，多一次错的风险。
所以，减少交易次数，避免频繁交易，真的可以提升你的胜率。
甚至于，对于趋势交易者，
如果趋势走出来了，大多数时候，
只有利润回吐，没有亏损。
没有亏损，首先你就立于不败之地了。
至于赚钱，不就变成早晚的问题了么？
交给时间就好。
所以，回到相信，
你是否相信，趋势一旦确立，就不会轻易转向？
从A点到B点，差不多，一定会走到的。
你要想到，作为趋势交易的机构投资者，不到B点附近，是不会平仓的。
所以，趋势，一定是会继续和持续的。
除非发生了不可抗力，或者大的基本面等的反转。
请你自问，你心底是不是这样认为的？
还是说，追涨杀跌，100个点，变换好几次多空判断。
不错，谢谢楼主！辛苦了！ 趋势只有走出来才看得出，之前就很无奈，无论坚守一个周期，还是所谓顺大逆中顺小三屏过滤，最后都是在赌后面的大周延续，所以多次试错不可避免而且成本很高，解决的办法好象只有用时间换空间，也就是降低交易频率，耐心再耐心等待机会，当出现大的结构型态时再去试仓，期待走出一段象样的趋势行情。请教楼主是如何应对的，能否结合当下行情讲一两个品种的例子？谢谢！ zaitu 发表于 2017-11-8 06:48
趋势只有走出来才看得出，之前就很无奈，无论坚守一个周期，还是所谓顺大逆中顺小三屏过滤，最后都是在赌后 ...
我的经验是：
1.这个品种要有想象空间，会结合基本面，比如最近的TA，原油上抬成本，TA就可以想象到去年的最高价甚至7000；
还有近期的美豆和美豆油，正在月线和季度线突破的附近，一旦突破，最起码月线级别的上涨空间被打开。静待周四的月度供需报告吧。
2.做个计划，设定几个目标价位，市场给出来哪个价位算哪个价位，考虑到目标价位减仓止盈，最起码一部分，必要时先锁定一部分；
3.不跌就是涨，纯耐心，只要图形还按照预期在推进，不管强也好，弱也好，持有，因为踏空不可怕，回调不可怕，只要不亏损；
4.可以考虑一下远期合约，因为时间更多，可能性更大，虽然不确定性也更大。
个人经验，仅供参考。
关于回调：
我印象里，利弗莫尔还是谁说过，
期货市场赚来的钱，本来就不属于你，何必为不属于你的东西再失去而烦恼呢？
同样，这句话适用于回调。
趋势的初始阶段，大多数时候会有一个相对比较标准的60分钟波段结构走出来，
可以是箱体（包含箱体假突破），或者三推两拉的震荡上行，
也就是趋势刚开始会比较弱一些，连续的中长K线一般是出现在中期或者末期的。
不管在哪个阶段，出现回调，
既然已经有利润，回吐一部分利润，
其实一点也不可怕。
更多时候，回调的幅度可以强化你对趋势的判断，比如次高或者次低。
所以，你的这笔趋势交易，一没到时间，二没到目标价格，
回调其实一点也无伤大雅。
本来这些都不属于你，
为什么要那么在意不属于你的东西？
岂不是庸人自扰？
所以，我一贯的观点是，
踏空不可怕，你付出的仅仅是一点时间。
和亏损比起来，这点时间，真的是最廉价的成本。
回调不可怕，把握好节奏，不要加在波段的最高价（做多）或者最低价（做空）就好。
教科书上也讲，回调是确认，
主力部队也是通过回调来判断对手的强弱，然后博弈。
回调的一部分利润回吐，只要趋势继续，很快会回来的。
B走的多块，C可能走出来更快，更多。
第二点，回调时间和回调空间。
这一点，我建议尽量别去预测，尤其是时间上做预测。
我曾经尝试预测时间，启动点，回落点，斐期那个时间周期数列等等，
效果很差，跟算命一样。
回调空间，也就是回落点，
其实很多。
黄金分割上位，下位，50%，甚至二次探底，
二次探底之后假突破，再反抽回支撑位，
上升三角形，下降三角形，等等等等，
这个东西，我觉得比我分析趋势还要复杂。
后来干脆躺尸，来吧，随便你。
多走十个点，少走十个点，模糊一下价位，
甚至多走一百点，少走一百点，
多给市场一点时间，一点耐心。
闹一下就闹一下，只要回来继续延续趋势，
维持原有判断和仓位。
还有一个概率的问题。
回调到底会不会发生？发生的概率有多大。
首先，回调不是一定发生的。
当行情感觉要回调的时候，其实不一定回调。
举个例子，比如行情走快了，走远了，短时间内，
大多数人会认为，要大概率回调了。
其实不然，回调这个东西就是不靠谱的，跟趋势比起来。
有兴趣可以看一下2016年的煤炭三兄弟，
真的是基本没有像个样子的回调，
低波动，持续上涨。
可悲的是，16年的动力煤，我按照技术的固有模式在做回调，
9月份，做了一个月回调只对了一次好像，结果国庆一过，直接大亏离场。
如果你把回调当作必然，和高概率，
我想，市场会告诉你答案的。 楼主高手 又有料，感谢楼主！ 好像没有多少人关注，可能还是短线选手比较多的原因把。
或者是我说的东西确实很一般，
好也罢，差也罢。
自己从战场摸爬滚打出来的理解和经验，
水平就这了。
如果你做高频或者日内，盈利很不稳定，
那我给出来一个建议，你可以尝试一下，
把周期切到小时线，绝不再看15分钟以下级别的K线，
然后减少交易次数，
每天只做一波，两波，
跟随日线的方向，只做单边。
比如日线偏多，只在日内的相对低的位置做多，及时止盈。
举个例子，刷一波菜粕十个点，就是5%左右的盈利。
先把胜率提高，短线才会如你所愿。
那种赌博式的交易方法，应该不适合大多数人。
只适合擅长赌博的人。
回头再续。
没人感兴趣就不再打扰别人了。
做好自己，最重要。