那又如何 发表于 2011-9-27 22:58:25

计算论证波段交易和日内交易的难易程度和收益潜力

本帖最后由 那又如何 于 2011-9-28 09:46 编辑


正确率X%手续费P止损点数N点差C赢亏比r,则赚钱条件如下：
         （rN-P-C）X%-(N+P+C)(1-X%)>0
例如1：r=1P=2 C=1 N=7                X%=71%   正确率要高达71%才能不亏损；         代表日内
例如2：r=1p=2 C=1 N=40            X%=54%               只要54%即可不亏损。         代表中短线隔夜
例如3：r=2P=2 C=1 N=7                X%=48%               赢亏比变2后，日内对正确率的最低要求；
例如4：r=2P=2 C=1 N=40            X%=36%               赢亏比变2后，中线对正确率的最低要求。

当然，你可以改进赢亏比r和正确率X%，举例：X%=80%r=2

例如1：交易一次平均获利=6.8                每月交易30次          赢利204                2/3仓200手         40800点
例如2：交易一次平均获利=53               每月交易4次         赢利212               1/4仓75手          15900点

***以上只是趣味性的计算，你可以用自己的实战交易数据算一下，公式方便计算R用的1和2 在实际交易中，一般都大于3，看看你的方式从理论上过关了吗。



独孤求赔 发表于 2011-9-28 06:24:01

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独孤求赔 发表于 2011-9-28 06:24:05

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独孤求赔 发表于 2011-9-28 06:24:09

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tomtian 发表于 2011-9-28 10:18:32

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:40:06

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:40:34

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:41:02

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:41:30

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:41:58

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:42:26

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:42:54

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:43:22

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:43:50

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:44:18

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:44:46

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Abelard 发表于 2011-9-28 10:45:14

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