小实盘跑个新系统测试，自我监督
2018.8.18早盘记录首开2手，初始止损点设置在10060，价格到10037，平掉1手可以支付2手的交易成本，以及剩余1手到10060的止损，保证这次开仓成功再回撤可以不亏。
这和传统风险收益认识有些不同，传统认为，用2手的初始风险去换1手的收益预期是收益跟风险不成正比的。既然2手卖开跌了就应该继续持有，同步下移止损线到开仓价，
也许仁者见仁吧。在我的逻辑思维中，开仓几率是100%跟0%，不是50%，那么交易就是个赌局，开仓信号出现时，我所愿意接受的赌注是否符合我的承受能力跟预期这是首要。这套交易系统定义是日内波段，日内波段交易的是相对较小的周期，而较小的周期面临的矛盾点是大部分时间价格流畅延伸幅度的限制。小资金日内紧周期的目的是以可承受的小风险，扩大资金的使用率，通过累积复利放大交易周期。10050是我系统一个试仓点，说明这个点位以及以下我都是看空的。而初始设置10060止损，这止损是卡比较死的弹性比较低的，这不是固定止损方案，是系统方案，行情正好走成那样套了进去符合了要求。在我自己逻辑中，我想尽可能的保证周期性胜率，降低亏损的次数跟亏损的幅度，那唯有变相降低风险，所以，尝试采用2-1-0的仓位控制方案。在一定的盈利基础上，会变成3-2-0。在方向正确时用1手的盈利去满足交易成本，同时支持一定的原始止损设置上剩余2手的亏损弥补，在某个角度来说降低单次亏损预期。换个说法，10050开空2手，我的亏损预期是100，盈利预期没有。在交易逻辑中，每个人都希望站在胜率大的一面，但是，其实没有。就如10块钱买彩票，可能都不中，可能中2块，也可能中几万块。我不认为较大的利润是靠较大的仓位获得，也就是通常教科书说的，正确的时候保证你有较大头寸，而错误时尽量缩小你的头寸，谁有能定义正确或者错误。每次开仓我坚信只有100%跟0%，而至于是100%或者0%只有等完全清仓才能定论。下一秒，下一分钟都是不具备确定性的，这一分钟是正确的，可能下一分钟就错误了。真正具备确定性的是大时间周期，唯有大的维度才能包容细流。而一旦定义为短线，变相缩小的维度，确定性同比就降低，直到接近0。所以，自己产生了一个谬论，短线交易中，大盈利是通过多次幸运好命遇到较大的行情，哪怕只有1手。花2块可能中1万块，花1万可能2块都中不了。平仓点是基于设计的一个能量参考指标制定的，行情往某方向发展时，能量没同步跟进，说明，这一次的开仓好运程度不大，中不了大奖，在价格发展跟能量延申中成负比例一定阈值，或者用常规的来说是背离达到一定程度选择离场。第一次发帖就哔哔好多，一是为了监督自己，而是重复用打字的方式把逻辑在表述一次感觉等于跟自己又探讨了一次这种设定是否合理，哪里不合理。后续，交易中，会逐渐的跟自己慢慢在探讨整套交易系统构成的思路，以及完整的资金管理体系部分，上面写的只是1小块。
下午歇菜，没机会整，资金小，不敢选择波动过大的，周期也不敢放太大，用的2分子K线看盘。PP10065价格多单没下成，干瞪眼一下午，模拟回测，跟实盘的差距还是比较大的，至少模拟盘单子都是没有不成交的。
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