谈谈我的投机之路&本源交易法的诞生(陆续更新）
不知不觉，踏入投机圈已有7个年头了，投机见证了我从而立迈向不惑的过程。这期间的酸甜苦辣，孤独寂寞，无以言状。若无过人的意志和冷静，我劝各位不要走这条路，当你充满希望的进入这个市场，你以为你走的是通向光明的致富之路，若干年后你回头一看，其实却是一条致富的独木桥。一将功成万骨枯，桥下的累累白骨，你看在眼里，然而此时，你往往已经没有退路了。5年前曾经在天涯写过一个陆续更新的帖子，记录了一路的一些感悟，回头来看的话，当初的观点必然是有对有错。所以选择人气较好的易家开个新帖，从我自己系统的研究之路来切入，给各位更加完整和正确的思路。另外我本次开贴，也有收徒的意思，需要经过筛选，需要自由身，有意者可以PM。
记得初次接触投机，是受了宋鸿兵的《货币战争》的鼓动，拿出原本准备创业的资金20W，杀进黄金和白银的战场，和很多人不一样，我从来没有玩过股票，到现在也是。
甫入市场，我选择的就是趋势交易法，为什么呢？因为大多数书籍都推崇这个方法，这些书籍，我相信大家都看过，相信也没有人能够通过这些书籍教授的东西盈利，但是这是否代表书上写的就完全的错误呢？必然不是，我一直认为前人的经验就是宝贵的财富，我们后辈做交易，倘若不站在前人的肩膀上，一定是很吃亏的。譬如江恩的28条买卖规则，即便以我现在的眼光来看，基本上也都是很正确的规则。
当然在那个时候，我对这些规则的理解只在于表面，但是由于我很相信前人的经验，大道至简这句话我相信很多人都听过，虽然我尚没有摸到大道的边，但是至简这话我就记住了，所以整个投机过程中，我基本没有掉入指标陷阱当中。什么是指标陷阱呢？就是你研究各种各样的指标，把整个K线图搞的复杂无比，不断的修改系统，不断怪罪自己没有坚持原则，通过回溯和模拟测试，不断有新的希望和幻觉产生，如此循环往复。很多人进了这个陷阱再也出不来，不是赔光了所有资本黯然出局，就是觉得希望遥远，默默当上了分析师，成了有意无意的骗子。
我投机生涯的第一个交易方法，非常简单，你都不能称之为系统，而只能说是一个方法。
在这里拿外汇的图表来做演示，因为画线比较容易。为什么要回顾这些呢，一则当成是我一个回忆录，二呢，就是引起各位的共鸣，因为整个投机路，一定有很多问题，思路，过程，和某个阶段的你类似。三呢，回顾我的思路演进过程，如果你还在陷在某种坑里，也许可以拉你一把。
如图所示，我的第一个交易方法，就是趋势线，在下图中，我画了3根线，下破做空，上破做多，看起来还不错：）
发现趋势在一个方向有加速趋势时，我还会画修正线。
拿第一根线来举例，修正后是这样的。
这个交易方法看起来貌似符合大道至简的原则，多么干净的图表，然而用不了多久就被我废弃了。
**** Hidden Message *****
当我产生了本源交易法的思路萌芽之后呢，我开始致力于去寻找容易产生骗局的地方。
果然不出我所料，市场其实很明显的形成了多个骗局高发地带。
我归纳总结有以下几点：
A. 当趋势陷入相对纠结的区域，这个区域通常是短期趋势，中期趋势，长期趋势发生碰撞和矛盾的地方，通常在每一次有可能，有希望解开纠结的时候出现市场的陷阱，我称为起飞陷阱，也就是我在老文中所说的，在你以为要开始的时候结束。
B. 当趋势沿着一个方向发展的时候，有时中途会出现较无力或者纠结的情况，这时候通常市场倾向于击破顺势者的止损后，再次向原方向启动，我称为反转陷阱。也就是我在老文中所说的，在你以为要结束时继续。
C. 当短期趋势和中期趋势（你的主趋势）发生碰撞时，可能出现两种陷阱之一。C1，顶底陷阱，留给那些试图抄底摸顶的人，即那些顺着短期趋势方向做单的人亏损。C2，中继陷阱，留给那些顺大势，逆小势的中级交易者的陷阱。
D. 突破陷阱，这个很好理解，就是各种各样的假突破。
其实市场要骗你也没有太多的招数，数来数去也就这几招，对吧？
不过，知道了这些陷阱又能怎样呢？我还是陷入了一段纠结期。
我曾试图规避这些陷阱，你不是要骗我么？我让你骗不到我不就行了？所有陷阱的目的无非是破止损，那我干脆不用历史点位止损。我随势止损，一开始也挺有效，很多骗局就刚刚好在我接近止损时反转，非常神奇。但是弊端也随之而来，一旦真的止损，止损数字通常就比较大。
于是乎我开始利用这些陷阱，然而这些陷阱随便拿一个来坚持利用其实会很好，可是我当时也没有意识到概率起到的作用，试图把每一个陷阱的利用都写入规则，结果就是爽一阵子就郁闷，不断反复。
直到有一天，我把我每一种进场方法都单独计算成功率，我才发现了问题所在。
所以我再次忠告各位，不要试图建立一个井井有条的，具备多种进场方法的，且面对市场各种变化都有对应处理模式的系统，你的每一步应对，都不是建立在100%的胜率的基础上的，所以你的应对方法越多，你连续亏损的概率就越大。当市场出现了变数的时候，你的应对方法应该只有两种之一，就是等待止损或者离场。
不过呢，一旦我发现了问题，我聪明的头脑就发挥了作用....嘿嘿，这里自卖自夸一下，在研究陷阱的过程中，其实我还有一个另外的发现，就是有一种情况呢，挺常见，市场在这里呢，往往不产生骗局。所以我就想到一个妙招，只通过一个相对确定的方法，去利用几个相对不确定的可能，从而实现利用所有的陷阱目的，把这个问题从不可能变为了可能。那么这样我从头到尾就只有一种进场模式，获得了一致性，避开了概率陷阱。
而且，通过对市场陷阱的了解，我开始在我的方法中加入了止盈的规则，有时是完全止盈，有时是部分。曾经我是一个坚定地不设止盈的趋势交易者，总是幻想市场能让我单次利润出现无限的可能。但是现在我认为这未免过于贪心，市场很多时候会沿着一个方向前进很久，然而我们做单毕竟有周期的框架限制，你在1分钟级别抓住一个单边趋势，难道你想让这个单边几天不回撤的跑下去，市场完全可以把你甩下去再绝尘而去，既然都要被甩下来，为何不挑个被甩概率最高的地方主动下马呢？这个主动可以让你多吃到很多利润。
由此本源交易法既告成型，为何称之为本源，因为此法完全脱离技术面，从人性的角度解释市场。我们不管市场上各种各样的结构有何特征，会如何引导市场的走向。我们明白，其实从来不是结构导致了走势，而是走势演绎了结构，走势演绎结构的目的何在？迷惑多数人，永远是它的终极目的。
本次开贴，是对我投机生涯的总结，顺便收几个有缘的徒弟，10个截止，永不再收。为什么要收徒弟，其一是因为觉得不用也不想再研究K线了，脑子停下来一段时间后，发现有些寂寞，其二是因为未来可能会需要几个人一起，做一番事业，未雨绸缪，先准备起来。我不是开培训班，也不是长期招收，再次强调，10个截止，永不再收，有意者PM即可。其实大家也可以参考我的思路去想出自己的方法，此贴之后可能偶尔会更新，和各位闲聊，大家若有规则上，心态上苦恼的问题，也可以在这里问我，最后也感谢各位的关注，希望大家早日走上康庄大道！
寻我曾经说过，一个交易系统，简简单单，每一个人只要在过去的行情的拐点处，加以观察、统计，就足以建立起一个大概率的盈利交易系统。 缠论，强调的关键也是学会对行情走势的完全分类。
波浪理论，认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，最长的超大循环波(grand supercycle) 是横跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何，每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。
这些理论都非常经典，拥有大量的信徒，相比后面两种而言，寻我的算是小众多了。
不知道你没有发现，这些理论虽然知名，但是成名的操作者，并未听说有人利用这类理论稳定盈利。譬如本论坛，知名的，可以赚钱的，以动量理论，叼菜式，炒单等方法为主。如果是外汇，你大概会发现所有网上公开展示的盈利账户几乎都是网格类EA交易或者应用了马丁格尔加仓策略。
我提取这类理论的共同点，就是强调市场的方向不可预测，没错，但是走势是可以分类的，如果市场出现某一种形态走势譬如A，那么大概率会上涨，如果出现某种形态走势譬如B，那么大概率会下跌。如果出现形态走势C，那么大概率会盘整。如果我们对走势最终做出了完全分类，理论上就可以随波逐流，随着市场上上下下，像一个永远不会被牛甩下来的斗牛士。
没错，如果你仔细去观察，确实能找出这样的形态。
不过呢，会上涨的形态，肯定不止A一种，同理，导致下跌和盘整的形态，肯定也不止B和C一种。
有人说没关系，不止一种，肯定也不会有几百种。大概有个四、五种，怎么也不会超过十种吧。
会不会超过十种，我不知道，我们来假设一种情况，经过你的归纳总结，导致上涨的形态走势有5种，导致下跌的形态走势有5种，导致盘整的形态走势有3种。
那么现在思路很简单，我建立一个系统，导致上涨形态的5种走势（ABCDE）出现，我就做多，导致下跌形态走势（FGHIJ）出现，我就做空，导致盘整形态的走势出现，我就不动或者平仓。由于市场不是单边就是盘整，所以各种形态交替出现，我可以多空不断反手，不下马交易。看起来似乎不错。当然你肯定知道，市场不存在公式，不可能A出现了就100%上涨，一定有其失败率，你知道也承认这一点，但是你可能没有注意其真正带来的影响。
由于这种模式只能人工操作，所以你通过人力模拟测试，跑了70来笔交易，看起来胜率和盈亏比都还不错啊，假设胜率70%，盈亏比3.5，数据非常好。
但是你一旦实盘跑起来，就发现根本不是那么一回事，也许有一段时间跑的可以，然而进入低潮期通常会连连亏损，亏到你怀疑人生。
为什么，首先我跟你说，你算胜率的方法，就错了。整个系统有10种进场模式（ABCDEFGHIJ），那么你应该独立核算，A的胜率是多少，B的胜率是多少，而不是算整体的胜率，人工模拟通常精力和耐力有限，不像EA，动辄多年。你以几十单百来单的结果估算系统胜率，肯定是不准的。
ABCDE胜率肯定是不一致的，我们假设A的胜率是70%，B的胜率是60%，假如ABCDEFGHIJ中潜藏了一个胜率40%或者50%的，对于你整体系统的胜率是有很大拖累的。况且，还有一个出现率的问题，假如A的胜率很高为80%，然而你每做10单才出现一次，B的胜率很低只有55%，每10单里出现4次，那么整体系统的胜率因素里，A的胜率被B拖累就非常厉害了。
还有一个就是人为的失误率，由于人为的对形态的分型毕竟不是一个公式，你有时会面临形态似是而非的情况，又像A又像B怎么样？下单前像A，下单后猛然发现像F？该做单的时候，由于没注意，被叫走，犹豫等等因素，而错过获利的形态（获利的单子通常都很快发生，留给你的反应时间通常比然你亏损的单子要少得多）。对于一个交易系统都没确定还处于研究期的人而言，你的人为失误率其实很高的，10单里甚至可能出现2单以上的失误。那是什么概念？假设一个形态的胜率是7成，由于你人为失误，你的胜率降到5成，由于被其他形态的拖累，可能又降低到4-4.5成。
如果你忽略了周期的对胜率的影响，试图去做更小的周期，那么告诉你，大多数形态，假如在30分钟上胜率是6成，换到5分钟周期可能就只有4成。那么你的胜率又进一步降低了，如果你着急赚钱，去同时做多个品种，那么恭喜你，你连续亏损到赔光的概率又大大提升了。
以上我就是简单的讲述一下，其实真正的系统研究起来更为复杂，A的形态就是固定一个样子吗？可能又分为似是而非的A1,A2,A3，这么一搞就更乱了。
有人说，胜率低没关系，盈亏比最重要，然而盈亏比是一个事后核算出来的结果，你可以尽量的截断亏损，但是你不能控制你的利润能跑多远，更何况我告诉你，通常最大的盈亏比的单子，根据墨菲定律，很可能就出现在你出错的或者错过的那两成交易里。
如果你因为之前的连续亏损，进而怀疑ABCDEFGHIJ中一种或者多种形态的有效性，试图为此设置更多的过滤器，或者修改进场条件，那么恭喜你，你进入了一轮又一轮的死循环，如坠阿鼻地狱。
所以怎么解决这个问题呢？很简单，挑出胜率最高，盈亏比尽量高的一到两种进场方法，（即只做最熟悉最有把握的形态，这解决了出现频率的问题，因为只有出现了你才做。降低了失误率，因为面临的变化越少，你失误越少），并且用合理的周期去做（胜率最合理的周期，通常偏大），同时做的品种不要太多，1-2个就好，简简单单。所以为什么这行总是“”笨”人先盈利，越聪明的人，野心越大，越追求完美。这方法其实很多人说过，只不过他们只告诉你要这么做，但是没有解释为什么要这么做，所以你总是不死心，不知道看了我说的你会不会死心呢？
下一更我们来谈谈本源交易法的思路萌芽。
给大家分享一点小经验。
在自己的交易系统形成后有好一段时间，我依旧是稳定亏损中。
原因有以下几点：
1. 总有一些新的想法，新的念头蹦出来，吸引我去尝试，哪怕是轻仓尝试，多数这种试验都以失败告终。很多时候你完全管不住自己，就是想去试试。
2. 总有一些时候，你忘记了开仓的必要条件之一，等到你开了之后，你才发现开的是不对的，不合规的，然后呢，多数情况你也舍不得立刻出场，抱有侥幸心态。
3. 有时很容易错过赚钱的行情，亏损的却都赶上。
对于第三点，你要警惕的就是是否你的系统过滤震荡的能力偏弱，才会把亏损的都赶上。
对于第一第二点，我试过很多方法，譬如把规则打印出来，放在显眼的地方。譬如每天做语音转文字记录，然后回顾提醒自己。效果都不是特别好。最后我想到一种方法，就是开一个模拟账户，把所有测试的单子，不符合系统的单子，下到模拟账户里去。然后在脑子里形成一种固化的思维顺序。本来是判断->开仓这个简单的顺序。现在思维习惯变成判断->决定在哪个账户开仓。这样一旦决定在模拟账户开仓，自己就知道，这个单子是不满足系统的，效果相当于强化一次你脑子里的过滤器，以免你冲动的时候忘了，实际效果还是很好的。 本帖最后由 投机之路2018 于 2018-11-6 18:35 编辑
给大家一个小思路建议。卖个关子，回复可见
**** Hidden Message ***** 由于本文认识了一些郑州的朋友，预计会先期在郑州组建工作室，这个地方期货氛围还是比较好。 好久没来了，发现直到现在还有人站短问我是否能跟我学习，在这里声明一下，收徒是当初很幼稚的想法，请自动忽略之前写的这段，如果不是时间太久了不能编辑，我真想删除那段文字。另外近期我整理了所有的思路，即将出版一本新书，并会在书中分享一套完整的交易系统，本书预计在8月上市，由企业管理出版社出版，届时我会来这里再回帖，各位有兴趣可以关注，谢谢！ 如前文所述，经过分析，我认为通过分析走势的结构，进而试图贴合、紧跟走势做单的思路，是不大可能真实盈利的（这里我暂不把话说死，也许有那么一两个人可以做到，又或许未来科技发展到一定程度，通过AI的深度学习可以实现）。实际上这种思路也是在预测市场，而且是强化了预测市场的效果，从原本单纯的方向（无视小波动）预测，到了一个连小波动也要吃透的的境地，就差拿个显微镜看市场了。
有人说你不能做到，别人未必不能做到，坚信通过大量的复盘，锻炼，熟能生巧，有朝一日可以做到这个程度。我佩服你的坚定，然而若是这些操作你亲见过，那也就罢了。若是仅仅凭一个虚拟的ID，以某种形式声称他做到了，你就赌上你大好的光阴，那就未免过于冲动了。
既然市场的方向不能预测，市场的结构也无法摸透，我们还能干什么呢？上文说了，通过一两个固定的形态利用，来实现稳定盈利，是着实可行的。不过，还有没有别的路呢？让我们来梳理一下思路。
首先我们明白，价格的长期前进方向，是由基本面，例如政治，例如货币利率，例如供需关系等因素所决定的。价格的短期方向，上上下下，往往复复，是难以预测的。然而为什么价格在短期内要做如此复杂的运动呢？因为它必须要让大多数人亏损，让少数人获得暴利，让这个市场不知不觉中符合28定律，这个市场才能存在下去，这个游戏才能玩下去。有人说，好像期货这种投机市场，不是28，感觉上能稳定赚钱的人远少于20%。嗯，没错，那是因为市场并不关心有多少人稳定赚钱，它只要能运作下去就可以了，所以在市场波动中构筑的的一场又一场骗局中，有人成为了其中一场的20%，但在其他骗局中又成了80%。所以最终能稳定盈利的，我觉得应该是28中的2再来一次28，0.2*0.2=0.04。所以4%这个数值，应该是比较靠谱的。不过这也只是猜测，是题外话，并不重要。
所以市场短期波动的唯一目的，就是让多数人落入陷阱，产生亏损。
不用说，今天我们这里的大多数人，必然都没有实现稳定盈利，那么你就不仅仅是失足坠入陷阱的问题，你是不断的，乐此不疲的在落入陷阱，为什么会这样？一定是你的思维习惯上出了问题。
有人会说，错误的思维习惯不就是逆势抄底扛单，不设止损，舍不得让利润奔跑等等这些吗？nonono,远不止这些。如果把交易者分成初级，中级，高级3个阶段，那必然初级，中级是亏损状态。解决了这些问题，顶多你也就是个不断被止损的中级交易者，你在市场的死法也就是充其量从暴毙改成了凌迟而已。
所以我以为那些可以逆向利用的思维习惯，不是这些初级的思维习惯，我们致力于要寻找的，应该是市场的中坚力量，中级交易者的思维漏洞。
我抛砖引玉，给各位举个例子。
传统的思路，通常是在趋势的每一个可能转折点，通过某种形态，进场，持仓，如果趋势不能发展开来，那么离场（止损或者小盈离场平推），如果趋势发展开来，那么持仓，等待利润奔跑。在这类系统里，大多数人会选择止损离场，因为你平推，小赢，或者小亏离场，可能有时会导致你错过趋势的起飞。本来能拿到的利润飞了，对于大多数人来讲，是比持仓亏损还要难受的。所以大家通常会选择止损离场。于是乎，你被止损了，你也不难受，你在心里对自己说，这次我虽然亏损了，但是我坚持了我的系统，这种亏损是正确的。胜率下来没关系，我赚一次能抵亏损好几次。 通常这样的系统，具备低胜率，高盈亏比的特征。
其实从概率的角度而言，你的思路是错的，你应该就平推离场，亏少一点，甚至小赚一点，趋势的起飞被你错过了，也就错过了，不是每次这么操作就一定会导致你错过趋势起飞的，你总归会抓住的。你看看那些做短线的，炒单的，用动量方法的，哪个不是形势不对拔腿就跑呢？虽然是短线，道理是相同的。
不过我要讲的，主要不是这个。我想说的是：为何我们不换个思路，在很多情况下，我们不应假设趋势会起飞，我们应该假设它大概率无法起飞？这个市场是更容易陷入震荡呢，还是更容易发生单边呢？
再来一个思路，很多人的惯性思维就是默认某个支撑位处存在有力的支撑，价格很可能在短期反向运动之后，于支撑位附近受到支撑反转，从而和中期趋势方向一致。但是我的思路不一样，我常常默认这个支撑位要被击破，击破后怎么走我说不准，破是大概率要破的，不然怎么让你们亏呢？
又比如，很多人喜欢突破进场，所以在有的情况下，我会认为你这个突破大概率要失败，有的情况下，我不确定会不会大概率失败，然而我至少要利用这个突破出点货，我才心安。
思维发展到这里，就初步产生了本源交易法的萌芽，当然只是萌芽，你沿着这类思路去想，还会碰到很多问题，下一更我们来谈。
可是，还是停留在技术层面上呢！呵呵，作为过来人么，那么有缘分，不说两句，心里痒痒啊，说到底就是，贱，嘻嘻，，，，关注一下你的执行问题，方法再好也要有个执行的心！才能让方法落地！方法只能是投机事业的百分之一！不过有个好方法，你可以迷信，对执行有很大好处！所有的方法都是有缺陷的，也有优点，完全回避也没必要！适当接受！发挥它，，就说这些吧！呵呵，祝福你
之前有人问我，大周期与小周期方向不同时，怎么选择？有的人说小周期服从大周期，有的人说小周期会演变成大周期。
觉得这个问题比较典型，拿出来说一说，我自己也曾迷惑于这个问题。
有时候我们看着小周期行情的发展，看着它遭遇大周期的阻力，要么被同化，要么击破阻力，不断发展，进而改变大周期的方向，要么上下震荡。被同化的时候我们一拍大腿，看，小周期果然服从大周期。击破阻力不断发展延伸后，我们又一拍大腿，看，星星之火可以燎原，任何周期其实都是小周期不断发展的结果。
投机最迷惑人的一点，就是理论永远是一层似是而非的迷雾，结果却是非常的清晰，只有两种，赚钱或亏钱。我们用很清晰的结果，去推导迷雾中正确理论的真面目，很容易陷入各种各样的陷阱。是不是让你赚钱的分析，就建立在正确的基础之上呢？让你亏钱的分析，就一定是错误的呢？又或者，你根本在照猫画虎，从来就没有摸到正确的边，而这依然可以让你偶尔对几次呢？要找到答案，是非常难的。没有大量的经验总结，没有超强的逻辑思维能力，是不行的。
首先我们要明白，绝大多数价格品种，真正的大方向，是受供需关系的影响，也可以说是基本面驱动的。你看着市场上价格在小周期不断上串下跳，其实它不管怎么跳，最终都会朝既定的方向前进，只是这个方向你不知道而已。打个比方，假如今年棉花由于被外星人偷走了，减产90%，那么你看棉花期货的方向，你看着小周期的价格跳来跳去，再怎么跳，大方向它能往下跌吗?不可能对不对?不要把价格趋势当成一个任性的小孩，想去哪里就去哪里，不存在的。
所以小周期肯定是服从于某个大周期的，但是问题是，这是哪个级别的大周期？而大周期的真实方向在哪里？绝大多数人都是不知道的。我们之前谈论的问题，其实描述的不够详细，这个问题讨论的，其实是：是小周期服从于你所定义的大周期？还是小周期的价格会改变你所定义的大周期？
那这个答案就不一定了，其实也没有必要深究。我们能做的，就是去观察小周期和大周期的碰撞，服从还是穿越？还是缠绕，你让它碰一碰不就知道了？很多人非要提前进去等结果，或者是碰的过程中进去赌突破，何必呢？有些人说，它如果碰出来一个假的结果，勾引我进去怎么办呢？那我说其实呢，你做一个大级别的突破，然后用缩小级别的周期去看，结果是真的呢，你突破上车，一路飞奔，你就发了。结果是假的呢，它往往也是有惯性的，你只需要想办法在小周期感知市场的情绪，就可以大致分辨出真假突破，做出合理的应对。如果你这时候非常贪心，箱体上沿突破，你止损放在下沿，要抓一波大的，我觉得你很多情况下不会有什么好下场。 如果您要查看本帖隐藏内容请回复 坐等更新 看看看看看开户 学习
111111
看一看隐藏的内容
学习楼主的成长过程！
:lol fdfdffdsafdsafadsfadsfadsf
kanxiashuolexiesha 想起原来自己看技术书的情形
:):):)
谢谢思路分享
ghujdgrfh 期待更新 谢谢分享:D:D:D 学习，看看
要回复才能看。 有点意思