交易系统，是不是越简单越好
本帖最后由 DAME 于 2018-10-14 11:26 编辑交易系统越简单越好，这句该怎么理解呢？首先要知道交易系统是干嘛用的。一个成熟的交易系统，还真不是说你用它能赚多少，而是说你通过使用一套规则，愿意付出多少成本来换取多少利润的问题。交易系统限定的是风险，你打算亏，能够亏的成本。只要你能控制住风险，有预期目标，也就是有合适的盈亏比，那么，就按这个策略做就行了，想这么多干啥。交易系统简单，说的就是这个步骤简单。比如假突破，噪音。这个怎么解释？对于大周期趋势策略，你的风险控制，或者更直接点说，你的止损空间就已经包含假突破和噪音幅度了。这就是为什么我推崇克罗的止损方式——大幅度的形态止损。如果我眼下没有合适的方法防假突破和噪音，那我就把这段包含进止损空间。趋势确认总能有个方法判断吧？那就把整个确认区都算为止损空间。空间太大怎么办？降仓位啊，保证你每笔单子的风险都限定在一个可控的范围内不就行了。比如以前正常30点震荡区间，我开200手，风险度5%。现在行情活跃了，震荡区大了，变60点空间了，我仍然要保证每笔风险度5%，那开100手就好了。无论震荡区空间变大变小，盈亏比是不容易变的。因为波动的形态是个自相似特性，震荡区间大，那趋势出来走的也远，震荡区小，那趋势幅度也小。积累多少能量，就释放多少能量，震荡区的波动幅度和时间与能量成正比，当然这是泛泛的说。由上引申，系统简单是说风险度可控，盈亏比可测，而不在乎周期大小。同样5%的风险度，同样盈亏比，我可以放在日线、周线，我也可以放在小时，甚至分时。都可以。趋势交易的噪音行情，被做日内的抓了，做日内的噪音行情，被做高频的抓了。所以，周期真的不重要，不是说只有趋势交易才能有大盈利。每个周期，都有自己的风险度和合适的盈亏比，甚至是可以用同一套方法。行情波动自相似，不同周期内的方法自然也可以是自相似。这句话是否有更深刻的含义，我的理解，交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利无法精准控制，第一，行情怎么走，走到哪，不知道；第二，就算预测精准，离场失误也白费。所以有句老话说：进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在山顶上做多。说无所谓，就是说，你进场时的风险——止损、仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场是说，如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时离场，锁定利润，别总做电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑，也是顺着行情的发展看，走一步看一步，不是行情没到目标位，但突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位不走，那你就等吧，多数最后亏钱出来。是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。另外，不是说具体的分析方法简单，就说交易系统简单，方法只是系统的一部分。相反，相对复杂的方法，效果可能更好。因为对风险和预期收益都有一个详尽的评估，无论发生什么行情，心理都有数，有预案。这样，心态会平和许多，交易上也不会毛躁，效果就会好。行情不可控，但风险可控，你的系统运用起来得心应手，自然就简单了。首先，简单是一个相对概念。例如，温斯坦交易系统，在主流交易领域被评价为一个简洁、明了的交易系统。作为一个基于突破的趋势交易系统，建仓、止损、平仓，都是以趋势作为交易方向，以突破识别交易点位。对于成熟的系统化交易者，交易三要素（交易方向、交易点位、资金管理），用史丹·温斯坦自己的话来说：“扫一眼，就知道了。”同样的温斯坦交易系统，对于系统化交易的初学者来说，光是识别交易区间，头脑中既有的交易相关知识，就把自己给绕晕了。深陷细节之中，面对两难选择，无论如何都没有“简单”的感受。这一点，相信在学习温斯坦交易系统之初，都有过类似的感受。因此，如果直接说：“温斯坦交易系统，是一个简单的交易系统。”实际上，是不严谨，也有些不负责任的说法。因为对于不同交易背景的人来说，对温斯坦交易系统的体验和评估不同。所谓的“交易背景”，不仅仅是交易初学者和成熟的交易者之间的差别。例如——
习惯趋势交易的人，开始震荡交易；一直小资金交易的人，直接开始大资金交易；交易系统中的任何一个因素变化，进入了交易者不熟悉的领域，同熟悉这个领域人相比，都有体验和评估上的差异。汉末名将张飞，在《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》中，记载了一个小故事：孙权遣使东渡日本，使者惊讶的发现，在倭国连小孩子都会说日语！结论是，要想使自己的交易系统简单，应当使用自己熟悉的交易理论和工具，构建交易系统。相对简单的交易系统，优势是什么呢——主观体验上简单的交易系统，一般来说是交易者熟悉，对其正期望有信心的交易系统。在实践层面，更容易执行，也更容易实现一致性。例如，一个老会计用算盘算账，比一个新手用计算器算账，要快得多。同时，简单也是一个绝对概念。决策因素多的交易系统——获取和整理信息的成本高、时间长；决策逻辑复杂；决策流程长；交易中面临的变数多；交易业绩难以复制；交易系统难以评估。上述仅是交易系统的运行阶段。在此之前，还有交易系统的构建阶段；在此之后，还有交易系统评估和优化阶段。每一个阶段，都需要付出不低于运行阶段的成本。然而，复杂交易系统增加的收益，并不与其增加的综合成本成线性关系；很多时候，甚至适得其反。交易系统的优化，是边际效用理论一个非常经典的案例。例如，一个锤子线交易系统。当锤子线出现后——要不要考虑当前市场的主要趋势方向；要不要后期的K线验证锤子线反转；要不要设定一个上涨幅度，或上涨期数，识别有效验证；要不要辅以成交量验证；等等，每增加一个条件，系统就会复杂一些。从技术分析基本理论上来看，上述条件都会增加交易系统的正期望。然而在交易系统构建和运行实践中，每增加一个条件，付出的综合成本，远超出交易者的预期；同时，由此增加的收益，也远低于交易者的预期。上面的论述，主要针对个人交易者。机构交易者所增加的综合成本远比个人交易者更大。怎么办，交易系统还要不要优化？别忘了，我们在本文前半部分所说的——简单，是一个相对概念。同一个交易系统，例如——锤子线，带主要趋势识别，带成交量验证。对于成熟的系统化交易者来说，是一个简单的交易系统；对于系统化交易的初学者来说，可能就是一个复杂的交易系统。交易者应当在保持主观体验简单的前提下，适度的优化交易系统。随着交易实践的不断积累，之前感觉复杂的系统优化，主观体验上会变得简单，同时还提升了系统表现。
有这时间多研究系统吧。。。自己都搞不懂就别来解释了，容易害人
系统做到简单确实是一眼就看出来，没你说的这么复杂 系统简单 但人心复杂
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