打造自己的交易系统，才能从容赚钱
本帖最后由 edao007_3997 于 2018-12-24 16:08 编辑为了能够直接进入主题，本文不讲交易理念，不讲心态把握，因为这些东西如果讲起来，可以念叨3天3夜，堪比唐僧，别说你，我自己都烦自己。http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/03d0f976c0ec4147b117e82da68d5733
以自己的实操经验和总结周围大佬分享的干货，一套能够稳定盈利的交易系统，包含三个重要方面，他们分别是：
优势、一致性 、资金管理
此三点是必不可少的，也是稳定盈利的前提，下面我们分别来谈一谈。
优势：千磨万击还坚劲，任尔东西南北风如果你在做交易的时候，背着太多包袱，那就是穿着铁鞋跑步，肯定跑不远，因此我们要把不重要装备的统统放下，留下核心，越专一，越简单，越容易成功。留下的这个核心，就是适合你自己的交易系统。前几天，投研部在招聘，有一个应聘的大哥一开口就说，我是做价值投资的。
我问，波段操作如何？他说，也很精通啊！
我问，那程序化交易了解过吗？他说，我就是程序员出身的。
我问，会基本面分析吗？我往往能抓住宏观经济的趋势。
我问，你打算在本公司做哪一块？他说，公司怎么安排，我都能胜任。
我问，你有长期稳定盈利的资金曲线给老弟观摩观摩吗？他无语。
什么都会，什么都想干，其实往往什么都不精通。
跟做好交易一样，你一定要明确自己的优势在哪？你策略的胜率、盈亏比到底是多少？怎么确定自己的优势呢？
答案就是复盘和统计当你自己琢磨出一套交易系统（或得到某个大神的交易系统），你应该马上去复盘，这个时候通过精细的统计，你就能测算出此交易系统的胜率、盈亏比在一个什么范围。
如果你都不了解这个交易系统的优势，你凭什么相信？
更重要的是，你能清晰地明白：如何站在大概率事件的一边，同时防范小概率的黑天鹅事件。那怎么选择适合自己的交易风格呢，首先还是要优选自己认可，喜欢的交易理念，只有你认可这个理念，才能最好的去执行，一个不相信做价值投资的人，他持股越久心里越难受，相反，一个不喜欢做短线的人，勉强做短线也是很难盈利的。
我们必须找到属于自己的一亩三分地，不管你用什么方法，只要这个方法最熟练，最喜欢，可盈利，就可以用来构建交易系统，无论是持仓时间长短，还是交易的技术，都要确定下来。
小结：1. 交易系统的选择，最关键的原则是适合你自己。2. 通过复盘和统计，明白系统的优势和劣势。3. 从一套系统入手，不要心急。4. 先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略，因为你没有必要用那么多资金去试错。5. 交易系统要选择简单的系统，并且要明白不可能有圣杯系统的存在。一致性：别人心猿意马,你能坐怀不乱
市场上涨了100点，交易系统发出买入信号，突破入场信号和回调入场各一次，按理这一波你是能抓住的，但是你还是拍了大腿，反思的原因如下：
我当时是挂单，想回调小一点，再进场；我看到当时回调了，担心这是假突破；持仓量、成交量还没有起来，这波应该不会很强；我要做的品种，外盘的走势还在下跌；都怪旁边那家伙，关键时刻竟然喊空单，严重影响了我的判断；我主要是心态不好；刚刚接了个电话，回调时我没有注意；··· ···
以上理由看似正当，然而全错，没有抓住本质。没有自己的一致性，再好的交易系统也枉然。
交易如下围棋，无论对未来行情有千万种想象，对过去行情有千万种悔恨，眼前这一步棋，才是最重要的。
还有挂单后出现什么情况，回来需要撤单，到过目标位？时间太久了？差一个点没挂上还继续挂吗？这些看似很小的细节，都该明确写在自己的交易系统里，每次都要去严格执行。
不管是挂单还是下单，都要有一个风险机制，就是发生什么情况时不能交易，或者全部平仓规避，比如：中美贸易战时，极端天气来临时，你的系统是否需要规避呢？身体不在状态时，是不是应该放弃交易呢？如果停电停网了怎么办？
这些都应该制定一个原则，以确保我们交易的一致性。对交易这个行当来说，亏钱是没有任何借口的，没有人会为你的错乱埋单。不管什么交易策略，落实到操作的第一步就是找入场位置（区域），这个进场位置（区域）是必须可复制的，固定的，不然每次进场逻辑一直在变，就不具备稳定性。什么叫进场逻辑一致？就是无论什么品种，什么周期，反反复复推敲，得出来的结论是一样的。也就是说，只要这个入场的条件没有问题，无论什么原因，我们都应该做一单，如果踏空了，我就继续优化，如果老被止损，那就是逻辑有问题。
每次的进场逻辑不变，止损、止盈这些，就有了依据。
资金管理：用有限的风险去市场获利我们做交易，其本质就是一件事，用风险置换利润。在具体操作上我们称之为资金管理，或者叫仓位的调整。
其实风险，分为黑天鹅风险和账户回撤风险，前者靠轻仓和分散化投资解决，后者是重点。
账户回撤风险又分为浮盈回吐和本金回撤，两者本质不同。
浮盈回吐不重要，在后续的文章中会专门来讲述，现在我们先要懂得把回撤控制住。
账户回撤是最重要的风险，控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险，然后再根据历史数据反推开仓资金。
止损是不能轻易去改变的，当你觉得止损太大，盈亏比不足时，可以移动进场位，或者降低仓位，但不能修改止损价，因为止损的价格不是一个区域，而是一个点，这个点不能被反破，一旦反破预示价格反转或者自己判断失误。
很多交易新手，眼睛盯着盘，越看越觉得止损不合理，手痒痒就改动止损，拉大一点，拉小一点，经常碰到扫了止损又往当初判断的方向猛拉的情况。
还有一点要提醒的是，我们操作时一开始下单就要把止损带上，如果你不这样做，遇到突发行情时，容易大幅亏损。
还有一点要强调分享的是：不设止损和看情况止损的毛病一定要改掉，稳定盈利的前提是风险控制，如果风险是无限的，何谈稳定盈利？收益和风险的关系是相互的，它们永不分离。
我有一套净值动态仓位调整法，这是一个非常有意思的训练，该方法点透了资金管理的本质，如果大家有兴趣可以找我要一下这个视频，大概有16小节，是免费的里面讲的很详细。
言之有物，谢谢分享。 恩。。。。加油吧 有道理，顶！ 经验之谈！谢楼主分享~ 我的邮箱sxwzxc@126.com，谢谢 楼主说的很对，交易需要专注，专注于一个手法，一种方式。
顶！:):) 讲的很好，执行起来不容易，可是决定自己层次提高的就是那种执行的一致性，谢谢楼主的分享！
分享一下，30701252@qq.com ,谢谢
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