关于小资金做海龟交易的问题
有朋友问到小资金做海龟交易的问题，这确实有困难，有2个问题： 1、海龟交易是分散化持仓，最高12个单位多头，12个单位空头，这需要较大的资金，资金量少就难以承受；2、海龟交易本质是一种趋势跟踪策略，胜率很低，亲测原版法则，胜率只有25%左右！连亏10次甚至更多是必然会发生的！小资金难以承受这样的连亏； 按10万的账户来算，海龟交易的每一单位为：账户的1%/(ATR*每手合约数量)，计算商品期货每一单位对应手数（只选11月6日主力合约成交量10万手以上的品种，以20日ATR为准，可交易1手以上的品种）：1、PTA：1000/(69*5)=3手；2、燃油：1000/(60*10)=2手；3、甲醇：1000/(49*10)=2手；4、玻璃1手；5、棕榈1手；6、螺纹2手；7、玉米3手；8、鸡蛋1手；9、菜粕2手；10、苹果1手；11、豆粕2手；12、丙烯1手；13、沥青2手；14、豆油1手；15、菜油1手；16、白糖1手；17、苯乙烯1手；18、PVC2手；19、乙烯2手；20、纯碱1手；21、锰硅2手；22、沪锌1手；23、乙二醇1手； 特别说明：原版海龟交易是不考虑合约价值和保证金的。由此可见10万的账户：1、可交易的品种有限；2、风险利润的分散化程度不够（很多1手，靠四舍五入得到的）；3、如果出现连续亏损，回撤很大； 如果资金量少又想用海龟交易其它的品种，也有解决的办法，就是改算法，比如把每个单位的仓位加大一倍，即账户的2%/ (ATR*每手合约数量)，可以增加交易的品种有：1、白银：2000/(194*15)=1手；2、铁矿石：2000/(20*100)=1手；3、沪镍1手；4、郑棉1手；第二种算法的补充说明：1、每个单位加大了1倍，总仓位应限制为最高6个单位多头，6个单位空头才合理；2、按10万算可交易的23个品种，对应每个单位手数乘以2才合理；3、由于每个单位的仓位增加了一倍，建议单个品种最多加仓一次甚至不加仓；4、采用其它算法也应做相应调整；海龟信徒 发表于 2020-12-2 14:08
8个月了，回报50%多
不知道可否加您好友探讨一下 LZ做海龟多久了 szyaries 发表于 2020-11-30 11:08
LZ做海龟多久了
8个月了，回报50%多
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