易家老余 发表于 2021-8-20 12:18:37

终于明白老板说交易是个数学游戏的意思了！附图！！！

下面两张表示我最近对策略A做了微调之后，形成了策略B，然后通过量化回测历史四年的数据，得出的测试结果。可以对比如下：
其中想重点说明的是：百次数学期望值非常重要，如果是正数的话，做的越多，赚的越多，如果是负数的话，做得越多，亏的越多。
所以，首先要追求数学期望值为正，其次要追求这个数值越大越好！


一念阳光就灿烂 发表于 2021-8-20 13:17:34

用交易次数计算了一下，策略B，第一批次，投入48万。。。。。

四年，交易次数，9006次，就算9000次吧。

9000次/4年=2250次/年
2250次/12月=187.5次/月
187.5次/20天=9.375次/天

也就是说，平均每天交易9次以上。。。。。
策略B，后面的批次，4年可以交易1万2万次，
也就是说，平均每天交易近20次

即使是全部品种，每天交易10次20次，这是什么概念？！

唉。。。。。。。

易家老余 发表于 2021-8-20 17:04:06

一念阳光就灿烂 发表于 2021-8-20 13:17
用交易次数计算了一下，策略B，第一批次，投入48万。。。。。

四年，交易次数，9006次，就算9000次吧。
...

48个品种， 全品种分散， 1小时周期的测试结果。 如此算来，一天十几次不过分吧~~

捂悟无勿 发表于 2021-9-4 11:51:31

易家老余 发表于 2021-08-20 12:18:37下面两张表示我最近对策略A做了微调之后，形成了策略B，然后通过量化回测历史四年的数据，得出的测试结果。可以对比如下：


厉害了

seseson 发表于 2021-9-11 21:58:28

不可操作的策略
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