关于多品种交易，仓位管理的要点。
关于多品种交易，仓位管理的要点。分2点介绍：单个品种仓位，总仓位。
先谈单个品种仓位，假定每个品种的权重相同，以100万账户为例：
1、等合约价值，每个品种50万合约价值（账户的50%），玉米2201每手10吨，2443元/吨，50万/2443/10=20手；（以下除有说明外，都以玉米2201为例）
2、等保证金，每个品种5万保证金（账户的5%），5万/2443/10/11%=19手；（玉米保证金比例11%）
3、等止损额，每个品种止损额1万（账户的1%），止损幅度设为30跳，每跳1元，1万/10/30=33手；
4、固定手数（有一定的主观性），按品种的大小固定手数，大品种1手，小品种2手或更多：动力煤1手/螺纹2手/玉米8手==；
5、按ATR计算，按原版海龟的算法，20日的ATR值24.15，100万*1%/24.15/10=41手（账户的1%）；
再谈总仓位：
1、资金总的使用率不超某个比例，比如50%，以上述第2点等保证金为例，单个品种5万保证金，100万*50%/5万=10个，最多可同时持有10个品种；
2、全部品种同时止损时，总止损额不超某个比例，比如10万（账户的10%），以上述第3点等止损额为例，单个品种止损额1万，10万/1万=10个，最多可同时持有10个品种；
以上只介绍思路，具体的比例/幅度可根据情况调整。
受篇幅所限，各思路的优劣和适用范围没有详述，如果逐个展开，没有几千字打不住的，想深入交流的可留言私聊。
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