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白吉馍 发表于 2012-6-7 11:21:58

交易指令示例---浮动止损的例子

//交易策略
//关键点：浮动止损策略的运用
//突破今天开盘价+昨日波幅的10%，做多；
//跌破今天开盘价-昨日波幅的10%，做空
//多单时，从开仓后的最高点回落10%，平多。
//空单时，从开仓后的最低点上涨10%,平空。

Params
Numeric EnryRate(0.1);   //今日涨幅超过上日波动率*EntrRate是，建仓
Numeric ZhiSunPercnt(0.1); //浮动止损幅度
Numeric LeaveTime(0.145900); //离场时间
GlobalVars
Numeric Maxprice(0);
Numeric MinPrice(0);
Integer lastDate(0);
Begin
if(BarStatus == 2) Return;
Numeric lastDayDiff= HighD(1) - LowD(1);//昨日波幅
Numeric Line1 =OpenD(0) + lastDayDiff * EnryRate;//上轨
Numeric Line2 =OpenD(0) - lastDayDiff * EnryRate;//下轨
Numeric TodayOpen = OpenD(0);

PlotNumeric("BuyLine",Line1,0,RGB(255,50,50));
PlotNumeric("SellLine",Line2,0,RGB(50,255,50));
PlotNumeric("TodayOpen",TodayOpen,0,RGB(0,0,255));

if(Date != lastDate)
{//新的一天开始
lastDate = Date;
Maxprice = Close;
MinPrice = Close;
}

   
if(MarketPosition ==0) //如果持平，且今天还没有开仓
{
if(Close > Line1 &&CurrentTime<LeaveTime)
{
   //突破今天开盘价+昨日波幅的10%，做多；
   Buy(1,Q_AskPrice);
   Maxprice = Close;
   MinPrice = Close;
}
Else if(Close < Line2 && CurrentTime<LeaveTime)
{
   //跌破今天开盘价-昨日波幅的10%，做空
   SellShort(1,Q_BidPrice);
   Maxprice = Close;
   MinPrice = Close;
}

}
Else
{
Maxprice = Max(Maxprice,High);
MinPrice = Min(MinPrice,Low);
Print("Close:"+Text(Close) + "MinPrice:" + Text(MinPrice));

if(MarketPosition == 1)
{
   //多单时，从最高点回落10%，平多
   if( Close<Maxprice && abs( (Maxprice-Close)/(Maxprice-TodayOpen) ) > ZhiSunPercnt)
   {
    Sell(0,Q_BidPrice);
    PlotText(Close,"止损");
   
   }
   
}
Else if(MarketPosition == -1)
{
   //空单时，从最低点上涨10%，平空
   
   if( Close>MinPrice && abs( (Close-MinPrice)/(TodayOpen-MinPrice) )> ZhiSunPercnt)
   {
    BuyToCover(0,Q_AskPrice);
    PlotText(Close,"止损");
      
   }
   
}

}


//到达最后时间，离场
if(CurrentTime > LeaveTime)
{
if(MarketPosition == 1)
{
   Sell(0,Q_BidPrice);
   PlotText(Close,"离场");
}
Else if(MarketPosition == -1)
{
   BuyToCover(0,Q_AskPrice);
   PlotText(Close,"离场");
}

}
End


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灵动 发表于 2013-5-6 16:07:34

刚学这个

yooosky 发表于 2012-6-12 15:40:03

顶起来！！不好碰到的好帖子

安居乐业 发表于 2012-7-8 09:52:05

{:soso_e179:}

大道朝天 发表于 2012-7-10 09:36:43

问下楼主 这些语言有没有一个参考书呢

期货可居 发表于 2012-8-2 21:35:31

{:soso_e179:}

艾尼 发表于 2012-8-13 18:41:42

博弈大师不能用

多伦多 发表于 2012-8-25 12:27:29

先顶后看.

jorllenaa 发表于 2012-9-11 21:35:24

{:soso_e176:}

痛快回忆 发表于 2012-9-19 20:34:33

顶了再说

奥米 发表于 2012-9-26 13:08:38

学习，大力支持！！！

↗星ら辰∮萧ゞ 发表于 2013-1-17 15:05:50

楼主真的很强大

/爱新觉罗 发表于 2013-3-1 21:39:09

问一下楼主，用程序化的方向，手动调，这个策略你感觉怎么样

sunyh 发表于 2013-3-12 09:13:43

正要学这个

老鱼 发表于 2013-3-12 22:15:43

真的是好帖子啊

老鱼 发表于 2013-3-12 22:18:04

真的是好帖子啊，不错

sunyh 发表于 2013-3-13 10:43:15

发现这个模型不错啊{:soso_e113:}

绽放的洗衣粉 发表于 2013-5-2 10:08:20

学习学习

F_Phoebe 发表于 2013-5-10 10:04:15

楼主太强大了~~厉害厉害！

F_Phoebe 发表于 2013-5-16 09:49:48

顶.......楼主是好人啊！！！！！！

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