关于程序化自动交易的一点见解
好的程式不一定测试出来结果就很好，测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西
全自动程式化对平台的要求很高很高
请楼主再说下去 {:soso_e178:}请楼主明示 测试出来结果很好，一般都是人为的优化了参数反复测试，另外，长期的程序化交易执行起来非常困难，往往不需要电脑就可以完成，这就给人的判断提供了足够大的空间干扰程式化的执行，另外，测试的时候测试的是过往的参数，未来的参数怎么能测定呢？所以你需要对未来可能发生的行情有所预判，这样认为预测的成分就涵盖其中了 所以，要想实施自动化程序交易，首先必须是高频交易，只有高频的交易才波动始终如一
这就要求至少要有非常优秀的平台和硬件来完成 古浪 发表于 2012-6-25 16:54 static/image/common/back.gif
请楼主再说下去
谢谢，你们的回复就是我说下去的动力，呵呵
本帖最后由 甲骨文 于 2012-6-25 19:33 编辑
第三句还可以。
前两句删掉吧。 好的程式不一定测试出来结果就很好，
连没试结果都不好的程式 一定不是好程序
测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西
同上
全自动程式化对平台的要求很高很高
全自动化是程式化平台来说只是一个基本功能 谈不上高不高的问题 初级炒单 发表于 2012-6-25 21:43 static/image/common/back.gif
好的程式不一定测试出来结果就很好，
连没试结果都不好的程式 一定不是好程序
刚一楼的帖子写的有点笔误，海涵啊，有点词不达意应该是这样的：
好的程式不一定测试出来结果好实际应用就很好，
连没试结果都不好的程式 一定不是好程序
测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西（未来的行情合适的话）
同上
全自动程式化对平台的要求很高很高（我做的高频交易想用秒来交易，可文华最小单位为一分钟，另外我担心千辛万苦弄出来的东西文华一改版就不管用了，以前出过类似的事情）
全自动化是程式化平台来说只是一个基本功能 谈不上高不高的问题
前几天接触到一个网友，花1万多买来的模型自认为测试结果很稳定盈利，实盘买卖中以为是自己执行不力，回想我们自己做的模型也是反复修改参数进行测试，变周期，变单量，甚至资金总量变化都有影响，恍然醒悟，这是在拿昨天的行情复制未来的行情，如果人为的判断行情的话，历史总会重演，走势相似的图形操作者或许可以赚钱，但如果交给固定程序执行，结果可能大不相同，所以，只有高频类似炒单模型抓微小波动才可能现在过去未来大同小异，如果是趋势交易，则必须加入人为的操作，进行半自动操盘，这时，模型只能起到类似指标的作用了 实践是检验真理唯一标准。三十年阶级斗争实践未让中国国强民富，三十年改革开放让中国国富民强，民智大开。国外程序化交易如日中天，半壁江山。国内TB交易开拓者总裁陈剑灵用程序化交易赢利数千万元，都是很好的实践。 满盘红 发表于 2012-7-1 23:45 static/image/common/back.gif
实践是检验真理唯一标准。三十年阶级斗争实践未让中国国强民富，三十年改革开放让中国国富民强，民智大开。 ...
嗯，你说的很有道理
人生最大的悲剧就是＂想趋势，盼趋势，趋势来了手里没单子＂
程序化交易让你的单子自动存在 本帖最后由 cashrobot 于 2012-7-20 22:44 编辑
此是一好帖。也掺乎几句：
测试的结果对未来的影响是概率性的，不是不可知的，如果不可知还测试个啥？
当然，前提是测试必须建立在大量观察的基础上，测试结果符合大数定律。
空间结构和时间结构是可相互代换的，一个在空间上具有普适性的系统方法及其参数，在时间上也应具有较好的稳定性和可靠性。
由此也启发我们，在测试中着力于适合多品种多品类的方法及参数，亦等同于解决系统在未来时间的稳定性。 “实施自动化程序交易，首先必须是高频交易，只有高频的交易才波动始终如一”
“这就要求至少要有非常优秀的平台和硬件来完成”
--------始终如一的波动似乎只有最底层的“价格颤动”，但建立在捕捉颤动基础上的获利模式，只在“见价成交”机制下才可能充分实现，若是建立在“时间优先、价格优先、平仓优先”的排队机制上，恐怕是难以充分实现的，在当今一般信息技术环境下，本人感觉似乎与平台、硬件的关系不大？
是不是呢？死气沉沉呀，空谷无声？ {:soso__4011813854091704040_4:} 先顶后看. {:soso_e179:} 一个在空间上具有普适性的系统方法及其参数，在时间上也应具有较好的稳定性和可靠性。
——这句话有点勉强。
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