关于我的录像
上周所发录像的裸单在这贴里面有（大概在80楼）：http://www.jiaoyizhijia.net/forum-viewthread-tid-1446-extra--highlight-%C0%CF%C0%C7-page-1.html
有兴趣可以看看
较早前 我把录像发给了部分的论坛管理员和版主 他们成为论坛管理之一后我都问过每个人想练什么模式的交易回答想学炒单的我都分别录像发给了他们参考
古浪开始是学波段因为我觉得他性格适合波段 他也一直坚持 开始没问我太多炒单的问题
开始叫他学主动止损 然后叫他坚持做好入场点
一步步来只要不绕圈 速度肯定快
他接纳了建议
古浪在开始练入场点的时候区域都比较精确 但点位不够好 所以经常进去了止损出来
因此后来也多次问我如何提高精确入场点的问题
我觉得他入场点这关时间积累还没够
所以一直到前不久
感觉他入场点已经做的很稳定很成熟了我才给他发了录像 让他参考一下
虽然炒单和波段没太大关系但炒单的方法确实能提高入场点的精确性
但为什么我不在开始就发给他参考？因为我怕他心不净 受影响而分心
这样不但不能做好波段的入场还会绕圈导致停滞不前
所以我选择在他把入场点坚持非常好之后才给他看这些
另外古浪也进了版务群 他们讨论起我的录像 因此有了后来的事情 提议发上来
论坛建立之初也答应过大家会给些东西让大家有所得所以我同意了
就算大家觉得没啥价值也没关系
至少我们实现了开始的承诺
另外希望所有觉得易家还不错的朋友有空尽量在自己的期货群或给自己的好朋友推荐一下至少让他们可以知道易家的存在
我们同为交易人 每天都为“利”而奔波这里只是一个让我们一起交流的平台大家都没有贡献任何东西或做任何事情的责任
但若每人都愿意为这里略尽一分自己本没义务的棉力尽自己一份心意这里便自然成了我们彼此的家
易家与你同在
---怀念
再次感谢沃伦{:4_119:}
以下是对话里提到的 Linda Bradford 的访谈内容：
"Back to the Basics”
Linda Bradford Raschke 访谈录【部分】
by Janette Perez
JP：琳达，你能告诉我们你是如何在市场上开始交易，在你早年的交易生涯中学到了什么？
LR：我第一份工作的地方离San Francisco的太平洋海岸股票交易所仅隔一条街的距离，经常能看到穿着交易所马夹的交易员从交易所涌出来吃午饭。过了一段时间，我跟一个交易者成了朋友，后来他成了我的合伙人支持我从事场内交易。
那些日子，我主要通过观察我周围的其他交易者来学习，每个交易者都有他们自己独一无二的交易或套利的方式。最挣钱的交易者不是那些赢得大段趋势的交易者，而是那些具有一致性的，有最有效的方法来控制风险暴露的交易者。当交易不如他所预期的时候，能迅速的调整他的头寸。最佳的交易者，不是最具进攻性的人，而是防守最好的人。
不幸的是，把这些经验融入进我的交易风格，花了好长的时间。当我一开始交易的时候，我总是对抗市场，对抗趋势。我是那种典型的场内交易员，在一个月内的前19天赚钱，第20天碰上了有强劲趋势的一天，亏掉之前所赚的钱。
JP：你的交易风格是如何从那时发展而来的？
LR：我的交易风格变得越来越谨慎。我会更细心的让市场先露出底牌，然后再跟上他的步伐，而非先预测市场会如何行动。当我观察到供需不平衡时，去站在强大的一方。如果我仅做这类交易，我会表现的更好。
JP：你关注多少个市场？
LR：我跟踪26个期货市场，其中包括外汇。我在晚上做功课，分析这26个期货品种，同时也会看一些股票。
JP：请告诉我更多关于价格方向的预测，以及它在你的交易风格中的重要性？
LR：首先，你必须认识到，在有些时间节点，是不能够很好的预测价格方向的。例如，市场在整理中的时候，你最好等待市场翻出它的底牌，在供需不平衡明显的时候再做出方向的预测。我的交易风格中最重要的事情，是去发现可以很好确定风险退出点位的交易机会。交易者，用小周期架构，能够更好的发现这些点位。确定交易方向很重要，而交易操作更重要，比如好的进出场时机。
JP：在一个常规的交易日中，那部分的工作最重要？
LR：市场收盘后的工作最重要。如果在交易开盘之前没有交易计划，那我就不会做任何交易。所以，对我来说，晚上的准备工作显得尤为重要。晚上的准备工作中，我会关注市场的波动性，市场处于盘整，还是动能十足的时候。这些决定了我会选择什么样的策略。
JP：使用一个经过测试的策略，你觉得会有哪些优势？
LR：测试策略能够建立自信。你做的测试越多，样本越大，市场运用的越广，你就越自信。你会有信心去接受那些按策略去做，却是以亏损出局的交易。
JP：同我们分享一下，橡皮筋理论和市场情绪化的极端。
LR：趋势的波动往往比你认为的要大，趋势持续的时间往往比你所认为的要长。而橡皮筋理论表达了市场的短周期的波动，市场在某个方向上波动的太快，很可能会有一个快速的拉回现象，然而，真正的趋势会继续朝前挺进。我们经常看到，市场从情绪的一个极端，走向情绪的另一个极端。
JP：当市场到达这些情绪极端的时候，你是如何应对的？
LR：测顶底是十分危险的。市场极点的形成是抛物线状的，顶底的生成需要时间。一般来说，在市场顶部和底部，波动性和成交量都会增加。我宁可顺着趋势的方向，也不去捕捉顶底的点。
JP：你能够讲一下，区间收缩扩张定律吗？【the Principle of Range Contraction/Expansion】
LR：如果你能够在交易区间开始扩张的时候跳入，那么你能够用最小的风险，最短的时间，赚取最丰厚的利润。
JP：在这类市场中，你用什么指标？
LR：我相信价格。我宁可看有多个周期的光秃秃的K线，而不是满屏的指标。
JP：如果你变得富有冒险性的时候……
LR：如果我变得富有冒险性，那就意味着我昨天晚上甜甜的睡了一觉！呵呵……一般来说，多个周期趋势一致的时候，我会比较激进。比如周趋势向下，日线上从盘整区向下突破，小时线上从熊市旗形向下破位，当三个周期向下的时候，你应当敢于冒险。
JP：同我们分享一下你对波动突破系统的研究。Volatilty Breakout Systems
LR：有很多方法可以创造突破系统，我认为最好的是基于区间的概念。原版的海龟系统就是基于20天的区间。这类系统的有效性依赖于所在市场的波动状况，在波动性大的市场，他们的表现会很好。随着市场的成熟，噪音增多，他们的表现不如以往。
以突破系统做交易，对于新手在交易方面的训练来说，是很有帮助的。他会教给你一些东西。跟随趋势是多么强大的概念。分散于多个市场的重要性。系统盈利依赖于少量的大笔盈利，而预测那笔交易会给你大盈利是不可能的。如果你交易突破系统，你不能对交易机会挑挑拣拣。想通过突破系统取得不凡的收益，这不太现实；但是这是新手学习交易的一个很好的方法，因为突破系统有着很好的规则设置，在交易过程中会学到很多有益的经验。
JP：琳达，我知道早年你致力于音乐，这对你交易有什么帮助？
LR：交易中，重要的一点是：关注现在。市场现在在干什么。体育也如此，比如你是个网球选手，输掉了前一局，你不应该再想这，而是应该关注下一分。从音乐中，我学会了如何在一定时间内集中所有的精力去做一件事。这跟交易是相通的。
JP：你对新手还有其他的建议吗？
LR：交易新手的学习时间会远远长于人们的估计。平均来讲，需要三年时间。许多人被交易所吸引，认为这里具有巨大的收益潜能。在一开始的几年里，“轻伤”就已经算是够幸运了。你必须具有阅读市场的热情，因为在你向市场学习交易的学徒期，是要付出学费的。你可以看书，向其他交易者学习，但你想成功，必须玩你的游戏，形成自己风格。你要根据自己的判断做交易，而这种自信来自于大量重复的观察和长时间的学习。
本帖最后由 沃伦 于 2010-12-11 19:58 编辑
百色大头 发表于 2010-12-9 16:38 static/image/common/back.gif
2楼 的信 看不懂的名词太多 求解析
1. Prior High/Prior Low ----- 前高/前低 （不过，这里还有一个细节需要注意一下，就是“Previous High/Previous Low”，美国那边的作者将这二者的语义差异还是分的挺明显的，“Prior”包含的范围要更小。）
2. Scalping ---- 剥头皮、抢帽子；Momentum Trading ------ 动量交易
3. Range Expansion 是由Lind Bradford 初创的一个概念。简单说，就是K线在所观察周期上的瞬间爆发（爆量），也可以用“Burst”这个词来简单对应一下。（不过，这只是我的一种很简单、很简单的描述。建议，还是直接去看Linda 和 Larry （Laurence Connors）合著的《Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies》的英文版，来彻底理解作者的精神。作者在书中给出了详细的定义，并列举了多个实例。（读完后，确实是本好书））。（其实，这一形态就是Steve Nison 所说的“Belt-hold Lines”）
4. Black Box Trading ---- 可以解释为，无法直接看到程序源代码与交易模型的、直接给出开平仓依据的交易系统。其实，机构中用的“Proprietary Trading Systems”一般指的都是这类(说到这，再说点题外话，其实这也是Prop Trader 的由来，这也就是为什么顶级机构中的交易员都被称作Prop Trader，比如当年鼎鼎大名的Merrill Lynch美林的Steve Achilles)。另外，关于“Black Box”的详细定义，现在流行的几种表述方式之间也有些许差异，我还是选取了Graifer所著的《Techniques of Tape Reading》中所用的定义，是指“A nondiscretionary system that allows an individual to trade entry and exit signals without understanding why those signals are given”
5. Pattern Recognition ---- 形态识别（不过，这一概念、策略Trading Strategy，要是真的详细说的话，真是长篇累牍的篇幅都说不完。反正，有志走Swing Trader 和 Position Trader道路的交易员，一定要在这上面钻透。）
6. HFT ---- High Frequency Trading 高频交易
{:4_94:}已分享 {:4_111:}怀念俺怎么没有浪浪的待遇 看完录像后对我提出最有用的建议是 沃伦兄弟
以下是我们的对话：
沃伦 2010-12-6 00:43
怀念，你好。
刚才看了你的那个十分钟炒单录像，谢谢你的分享。
我不会炒单，不过把你的录像看了一遍，发现你的小波段V型反转的时机抓的很准、开仓很准，不过，我感觉你在Prior High/Prior Low 位置的开仓可以再等一等。从这十分钟的录像来看，你的交易风格是处在 Scalping领域和 Momentum Trading领域的。
不知道你是否听说过Linda Bradford，其实 Range Expansion 这一交易概念就是她最先初创的，其实你的手法和她很像。不过，当她在多年后管理的资金达到上亿美元后，她就根本不再提她自己的这些初创概念了（这方面我刻意留意过她），所以，看来，Momentum Trading 这是美国那边的交易员通常使用的一类过渡手法。
不知道前段时间你又没有关注 Financial Times, 其报道荷兰判了全球首例两个短线交易员，这两人破解了某一交易模型，而这一交易模型本质就是基于Pattern Recognition 的。据我看到的一些可公开信息，其实美国那边的机构的交易模型，在Black Box Trading 这部分，大体上模型中的很大权重都是放在Pattern Recognition 上的（我的切身体会是，对Pattern Recognition 识别敏感的交易员，最后走的都是波段这条路）。
你的录像给我的最深感触就是，你的尖形波段的转折判断很准，所以你不转型走波段这条路太可惜了，而且我估计，今后一二十年内中国都是个通胀水平比较高的时代，所以，估计走炒单这条路的，在今后的年代中，就比较。。。。（而且，估计HFT 这块儿在国外金融市场上也会慢慢大幅受监管）。
好了，再次感谢你分享你的录像。
沃伦 2010-12-6 01:21
“我感觉你在Prior High/Prior Low 位置的开仓可以再等一等”----- 感觉这句话说的不太清楚，改为“我感觉你在，行情反弹回去之后，行情达到阶段性Prior High/Prior Low 位置的开仓可以再等一等”
怀念 2010-12-6 21:22
你说的很对 那些位置开仓确实在大部分时候都可以再等一等 或者甚至根本没必要做这类单子
炒单的坏习惯是 炒到一定时间后 所有险地你都不会害怕 而且忍不住去赚小钱 这都是转波段的障碍
“看来，Momentum Trading 这是美国那边的交易员通常使用的一类过渡手法。”
事物发展的规律 估计那里都一样 炒单和动量都是超短的一种模式 他们有2个优点：
1 对于小资金 这是迅速累积初始资金的优势模式 （对于目前高昂的手续费 现在才开始学炒单的话 估计会很悲剧 甚至使资金迅速消失）
2 由于能在短期内累积足够多的交易次数 形成的脑部回路多 培养交易能力和执行力相对其他模式要快 是打基础最快的方式 （但一旦理念错误 培养坏习惯也同样快 而且后面很难改掉）
Linda Bradford的访谈看了 很有价值
非常感谢你的建议 :handshake 学习{:4_117:} {:4_94:} 谢谢分享
再次坚定走日波的路 流金岁月 发表于 2010-12-8 14:29 static/image/common/back.gif
谢谢分享
再次坚定走日波的路
早就多次建议你坚持日波一个模式{:4_104:} 回复 怀念 的帖子
裸单在那个帖子的86楼。 坚持波段趋势交易继续努力学习感谢师父指点 感谢交易之家 太有深度了。多谢分享 波波波波波波。。。。。我也要波{:4_123:} 谢谢怀版无私分享~~{:4_94:} 另外希望所有觉得易家还不错的朋友有空尽量在自己的期货群或给自己的好朋友推荐一下至少让他们可以知道易家的存在
我们同为交易人 每天都为“利”而奔波这里只是一个让我们一起交流的平台大家都没有贡献任何东西或做任何事情的责任
但若每人都愿意为这里略尽一分自己本没义务的棉力尽自己一份心意这里便自然成了我们彼此的家
易家与你同在
---怀念
说得好:) 谢谢怀版，这是我在易家第一个分哟，呵呵 怀斑胸怀宽广，敬仰！！ 怀版是怎样提高入场点精度的？能说说吧 严重学习。好多英文单词啊{:4_102:} 怀版 录像再拿哪里 找了你的帖子没找到{:4_100:}