趋势交易中，均线系统优化的一点经验和思路
本帖最后由 szx 于 2012-11-21 00:24 编辑我的一个同学是期货经纪人，他给我打电话的时候总喜欢聊行情如何如何。不知道从什么时候开始，每当他说他预测行情如何如何的时候，我总是有意无意地把话题转到其他地方，因为这个话题上我们有代沟。比起无聊的行情预测，我更关心他的生活近况。
我也经有过臆断行情、鼓捣技术指标、研究参数、盘感交易等等经历，但所幸的是这些经历时间都不长，可能是我比较容易从他人的失败经历中吸取教训的原因吧，这令我少走了些弯路。
在市场上交过不少学费后，我开始反思，并认为盘感交易不靠谱。有一次受到程序化交易理念的启发，我便开始有构建一个完整交易系统的念头，希望能借此稳定地盈利。然而我是个编程白痴，也没那个心力去学，所以一开始便设定了一个方向：简单有效、容易手动操作的交易系统。这应该是我交易历程中的一段最重要的转折：从对市场的臆测，逐渐转移到对自己的控制上。 话题扯远了，回到题目吧。 均线系统的弱点在于震荡区，错误信号很多，经常是左右挨耳光，很快便吞没了前一段趋势行情的利润。如果是应用在小的时间级别上，还要面对很多的跳空。个人认为均线系统还是得用在日线以上级别才能体现威力，毕竟趋势不是一两天的东西。
我曾经在调整均线参数上浪费过一段时间，后来才意识到某组参数只能迎合某段历史行情的节奏，系统不能建立在巧合上。 接着，我又尝试降低震荡区的交易频率。几经尝试后，我决定把均线交叉改为了均线组交叉，即短期组均线全部移至长期均线组上方为做多平空信号，反之为做空平多信号。这一定程度上能降低密集震荡区中的均线触碰，但效果还是不够明显。 最后，在思考了相当长一段时间后，我直接把均线系统中趋势跟踪的部分分离出来，也就是说均线组交叉发出的仅仅是一个开仓的信号，而后面持有到什么时候平仓则交由另一个跟踪系统处理。 举个简单点的例子。下面是文华白糖指数最近一段比较流畅的行情，竖线处是2012年5月3日，系统发出空头开仓信号。平移的白线是止损线，以开仓那天为起点，收盘价每次创新低，止损价便向下移动。至于收盘价和白线的距离如何设定，是定值、百分比还是其他，就看个人的理念和想法了。 而为了不让平仓信号过于敏感，我只盯着收盘价看，K线箱体和影线有没越过止损线我不会管，因为没那个时间精力时刻盯着，而且这样也更省心。
这样，我每次开仓的风险便基本控制下来，除非是碰上涨跌停要延迟开仓或平仓，这样损失会稍大点，但从长期来看，这样的的涨跌停对交易整体的效果影响很小。 接下来是重点：如果促发触发错误信号怎么办？如果在大趋势的早段或中段被洗了出来，丧失了最大的盈利能力，那系统岂不是就废了？所以必须设定重新上车的条件，尽量把大行情吃下来。 本来我想修改一下指标弄个清晰点的图出来的，可是搞了很久都弄不好，所以只能用写的了，说声抱歉。 趋势行情里必然伴随着技术性反弹或者突发性消息下的反弹，比如2012年8月15日的白糖收储传闻引起的单日暴涨。如果均线组没有给出新的方向进场信号，那我只能继续以原来的方向开仓。假设上面的白糖行情中段，止损被触发了，空头怎样再次进场呢？我直接把止损跟踪的白线反过来，假设自己在跟踪做多。这样的话随着反弹越高，止损价逐步上移。然而下跌趋势中的反弹高度往往是有限的，当反弹回落，假设的做多触发了“止损”，这便是重新做空的时候。 举个简单的例子，下面是文华郑棉指数2011年3月至12月的行情，这段流畅的大空头趋势被分成了三段，后两段都属于空头重新上车。
这样，能令交易系统在流畅的趋势行情里有保留足够的盈利能力。看下面图可能更清晰点，图中描述了系统在郑棉2004年9月至2012年9月运行的大概效果。里面的紫色线是合约的净利累计，也就是没计算杠杆的资金曲线了，这是为了方便统计和观察，毕竟有时候会出现小合约换大合约的情况。
另外，这样重新上车的另一个好处是，在价格幅度不大的震荡区有比较多的空仓时间，过滤了一部分错误信号，这倒是一开始我没预想到的。尽管错误信号仍不可避免，但在止损的保护下不足为虑。 那如果是不流畅的趋势呢？比如说豆一在2009年1月到现在2012年10月，一直是多头趋势，可是这也太震了吧。很无奈我只能把这样的行情归到震荡里面去了，这些已经不是我能赚的钱了，少亏点就行。 下面的图统计了系统在豆一1997年1月到2012年9月运行的大概状况。紫色线在2009年1月开始连续回撤。
不知不觉已经写了几小时，累，也写得差不多了。很多时候，其他人的经验和思路总能给予我灵感，帮我走出交易的困局。希望有人能从我这里得到灵感吧。 我的系统节奏很简单很慢。这里出现的所有品种，一年度的完整交易次数全部介乎3至8次之间。这样的节奏适合我的作息和习惯，也令我与市场保持一定距离。虽然是这么慢的一个系统，但其实沿用了不少以前做日内的经验。 下面顺便把其他一部分品种的长期统计数据贴出来吧，给大家做个参考。以前为了方便统计，用的都是文华的品种指数，数据连贯而且足够多，不用考虑合约换月的影响。图中紫色线是累计合约利润，也就是没计算杠杆的资金曲线了。
按胜率从低到高排吧，先是豆油（2006年4月至2012年9月），胜率38.64%，2011年的震荡行情尤其伤人。
然后是豆一（1997年1月至2012年9月），胜率是42.22%，前面已经有图了。 接着是沪铜（1996年8月至2012年8月），胜率是44.57%
然后是棉花（2004年9月至2012年9月），胜率是45.65%，前面已经有图了。 接着是沪锌（2007年5月至2012年9月），胜率是48.15%
接着是沪胶（1999年1月至2012年9月），胜率是52%
接着是白糖（2006年5月至2012年4月），胜率是57.14%，白糖最近一次的持仓从5月开始，还没平仓，就不算进去了。
接着是PTA（2007年4月至2012年9月），胜率是60.71%
最后是螺纹（2009年5月至2012年9月），胜率是61.11%
最后的最后我想说，如果对自己的系统和定下的规则没有足够信心，所有东西都是扯谈，因为系统执行不下去。这不是败给了市场，不是败给了所谓庄家，而是败给了自己。如果对可能发生的大部分危险都做好了应对方案，那还有什么好担心的呢？剩下的就交给市场和幸运女神呗。 {:soso_e179:} 空单止损跟踪白线反过来，假设在踪做多。反弹回落，假设的做多触发 *止损，*,便是重新开空上车的时候。
为何不真实做多？你并不知道是否真假转势，bool=true，会丢失上多头车的月度机会，如橡胶，螺纹，焦炭的反弹。
短期均线组合与长期均线组合交叉，给出新的方向。本质上也是双均线系统。开单价位必然滞后。
持单思路很好，虽然会饿死期货公司。 短期均线组合与长期均线组合交叉，给出新的方向。本质上也是双均线系统。开单价位必然滞后。
持单思路很好，虽然会饿死期货公司。 楼主的帖子很用心 赞一个 楼主提供了一个很好的思路 真心的顶一个
本帖最后由 szx 于 2012-10-16 10:29 编辑
满盘红 发表于 2012-10-16 02:37 http://www.jiaoyizhijia.net/static/image/common/back.gif
空单止损跟踪白线反过来，假设在踪做多。反弹回落，假设的做多触发 *止损，*,便是重新开空上车的时候。
为何 ...
我也曾经思考过平仓反手的可行性，如果趋势方向改变确实能早点加入。但是，这意味着震荡区的交易次数激增，结果是得不偿失的。况且，如果新的大趋势方向出现，均线组迟早会出信号。 很好的思路 {:soso_e179:}收藏慢慢看 一种思路！ 支持！{:soso_e100:} {:soso_e179:} 写得这么辛苦，想不到没多久帖子就沉到海底了，自己顶一个。交易经验和思路都是时间+脑细胞+RMB换来的，现在象征式收点金币不过分吧？另外，非常感谢楼上各位的回复。 学习一下 。 学习楼主的精华 回帖是一种美德啊
对头，是这个理
看下，学习。