粤B-南山小散 发表于 2014-4-7 09:01:11

一般仿真的目的，是找到回撤小，最终尽可能大的盈利组合，看看优化目标多么不合理

最大回撤、最大资产缩水，这样的优化目标谁要？

我倒是想找到尽可能小回撤和尽可能大的盈利，结果发现找不到。

我仿真中发现有些盈利很大，但是回撤也非常大。
所以希望仿真能够设置一个参数区域，规定最大回撤是多少，可以是百分比或者具体数额，百分比一定和最终期望盈利值比较

这样就更容易找到最优组合。


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