zhaowd2001 发表于 2015-1-18 11:05:09

程序化价差交易

最近在做螺纹，感觉价差变化缓慢稳定。但理想的价差开仓点，需要实时盯盘。所以考虑程序化盯盘

zhaowd2001 发表于 2015-1-18 11:07:56

首先解决软件问题，我在徽商期货开的户，它要求用易盛的话，必须每个月交易500单以上，平均每天交易22单以上。对我这样的新手，有难度。
你们知道如何能用易盛，同时交易不必达到500手吗？

zhaowd2001 发表于 2015-1-18 22:06:27

本帖最后由 zhaowd2001 于 2015-1-18 22:14 编辑

//目的是进行价差套利。当rb1510-rb1505<=9的时候，多rb1510,空rb1505. 当rb1510-rb1505>=14的时候，平仓。
//代码写好了，用rb1501的1分钟数据测试，总是没有买卖记录，请斑竹指出程序错误。
//软件是易盛模拟。
//代码如下：

Params   
   Numeric diff_open(9);//赌扩大
   Numeric diff_close(15);
   Numeric diff_sell(22);//赌缩小
GlobalVars
Bool hasBid(False);//是否已经下单:赌扩大
Bool hasBid2(False);//是否已经下单:赌缩小
Vars
String far_name;
String mid_name;
   NumericArray far;
   NumericArraymiddle;
NumericArraydiffArr;
Numeric diff;
Numeric slip(1);//买卖时滑价
   Bool Open1;
   Bool Close1;

Numeric i(0);
Begin
mid_name = "RB1505";
far_name = "RB1510";


    middle = HisData(Enum_Data_Close, Enum_Period_Min1, mid_name );//rb1510最新价
    far= HisData(Enum_Data_Close,Enum_Period_Min1,far_name);//rb1505最新价
   
print(diff);
print(far);
print(middle);
//diffArr = far-middle;
diff = far - middle;
if(diff <= 0 || diff > 100)
   return;
//PlotNumeric("diff", far-middle);//绘制价差
   
//赌扩大
Open1 = (diff <diff_open); //开仓
Close1 = (diff >= diff_close);//平仓

if (Open1 && (hasBid==False))//开仓
{
//是否已经有持仓？
//if (A_SellPosition(mid_name) <= 0 && //没有卖仓
// A_BuyPosition(far_name) <= 0//没有买仓
// )
{
   hasBid = True;//开仓标志
   
   //价差开仓
   //卖出middle:rb1505
      SellShort(1, middle-slip, mid_name );

   //买入far: rb1510
      Buy(1, far+slip, far_name);
}
    }
if(Close1 && hasBid)//平仓
{
//是否已经有持仓？
//if (A_SellPosition(mid_name) >= 1 && //没有卖仓
// A_BuyPosition(far_name)>= 1//没有买仓
// )
{
   //价差平仓
   //买平middle:rb1505
      BuyToCover( 1, middle+slip, mid_name );

   //卖平far: rb1510
      Sell(1, far -slip, far_name);
   
   hasBid = False;//没有持仓
}
}
   
//赌缩小
Open1 = (diff >=diff_sell); //开仓
Close1 = (diff <= diff_close);//平仓

if (Open1 && (hasBid==False))//开仓
{
//是否已经有持仓？
//if (A_SellPosition(mid_name) <= 0 && //没有卖仓
// A_BuyPosition(far_name) <= 0//没有买仓
// )
{
   hasBid = True;//开仓标志
   
   //价差开仓
   //买入middle:rb1505
      Buy(1, middle+slip, mid_name );

   //卖出far: rb1510
      SellShort(1, far-slip, far_name);
}
    }
if(Close1 && hasBid)//平仓
{
//是否已经有持仓？
//if (A_SellPosition(mid_name) >= 1 && //没有卖仓
// A_BuyPosition(far_name)>= 1//没有买仓
// )
{
   //价差平仓
   //卖平middle:rb1505
      Sell( 1, middle-slip, mid_name );

   //买平far: rb1510
      BuyToCover(1, far +slip, far_name);
   
   hasBid = False;//没有持仓
}
}
   
End

zhaowd2001 发表于 2015-1-19 16:40:49

//1.模拟测试的时候，选定rb1510测试。分析周期选Tick/30秒/多秒数的时候，取不到rb1505的价格。
//分析周期选'1分钟'时，是可以取出rb1505价格的。

游戏一场 发表于 2015-2-12 09:39:35

打酱油路过

粤B-南山小散 发表于 2015-2-14 21:40:20

我开户，从来没有成交量、资金之类的要求，手续费还特低，只是没有返佣

menglh 发表于 2015-2-15 01:53:14

我开的户0手续费，就是只收交易所手续费，也没返佣

zhaowd2001 发表于 2015-3-13 13:08:45

rb价差从20扩大到110，巨亏。

zhaowd2001 发表于 2015-3-13 13:10:11

螺纹感觉底部探明。
依托这个底部，逢低做多，止损设置在最低点，有利就跑。
应该能来回砍到一些利润
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