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zhaowd2001 发表于 2015-1-18 16:10:48

请斑竹指导一下程序错误

//目的是进行价差套利。当rb1510-rb1505<=8的时候，多rb1510,空rb1505. 当rb1510-rb1505>=16的时候，平仓。
//代码写好了，用rb1501的1分钟数据测试，总是没有买卖记录，请斑竹指出程序错误。
//软件是易盛模拟。
//代码如下：


Params   
   Numeric diff_open(8);
   Numeric diff_close(16);
GlobalVars
        Bool hasBid(False);//是否已经下单
Vars
        String far_name;
        String mid_name;
   Numeric far;
   Numeric middle;
       Numeric diff;
       Numeric slip(1);//买卖时滑价
   Bool Con1;
   Bool Con2;
Begin
        mid_name = "RB1505";
        far_name = "RB1510";
       
    far = Q_Close( mid_name );//rb1510最新价
    middle = Q_Close( far_name);//rb1505最新价
   
       diff = far-middle;
       if(diff < 0 || diff > 100)
               return;
        //PlotNumeric("diff", far-middle);//绘制价差
   
        Con1 = (diff <diff_open); //开仓
        Con2 = (diff >= diff_close);//平仓

        if (Con1 && (hasBid==False))//开仓
        {
                //是否已经有持仓？
                if (A_SellPosition(mid_name) <= 0 && //没有卖仓
                        A_BuyPosition(far_name) <= 0//没有买仓
                        )
                {
                        hasBid = True;//开仓标志
                       
                        //价差开仓
                        //卖出middle:rb1505
                           SellShort(1, Q_Close(mid_name)-slip, mid_name );
               
                        //买入far: rb1510
                           Buy(1,Q_Close(far_name)+slip, far_name);
                }
    }
        if(Con2 && hasBid)//平仓
        {
                //是否已经有持仓？
                if (A_SellPosition(mid_name) >= 1 && //没有卖仓
                        A_BuyPosition(far_name)>= 1//没有买仓
                        )
                {
                        //价差平仓
                        //买平middle:rb1505
                           BuyToCover( 1, Q_Close(mid_name)+slip, mid_name );
               
                        //卖平far: rb1510
                           Sell(1,Q_Close(far_name)-slip, far_name);
                       
                        hasBid = False;//没有持仓
                }               
        }
   
End

zhaowd2001 发表于 2015-1-18 17:46:07

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删除2222222222222222222222

zhaowd2001 发表于 2015-1-18 18:12:18

1分钟价差:
//目的是进行价差套利。当rb1510-rb1505<=8的时候，多rb1510,空rb1505. 当rb1510-rb1505>=16的时候，平仓。
//软件是易盛模拟。
//代码如下：


Params   
   Numeric diff_open(10);
   Numeric diff_close(18);
GlobalVars
      Bool hasBid(False);//是否已经下单
Vars
      String far_name;
      String mid_name;
   NumericArray far;
   NumericArraymiddle;
         NumericArraydiffArr;
         Numeric diff;
         Numeric slip(1);//买卖时滑价
   Bool Con1;
   Bool Con2;
         
         Numeric i(0);
Begin
      mid_name = "RB1505";
      far_name = "RB1510";
      
      
    middle = HisData(Enum_Data_Close, Enum_Period_Min1, mid_name );//rb1510最新价
    far= HisData(Enum_Data_Close,Enum_Period_Min1,far_name);//rb1505最新价
   
      print(diff);
      print(far);
      print(middle);

         //diffArr = far-middle;
         diff = far - middle;
         if(diff <= 0 || diff > 100)
               return;
      //PlotNumeric("diff", far-middle);//绘制价差
   
      Con1 = (diff <diff_open); //开仓
      Con2 = (diff >= diff_close);//平仓

      if (Con1 && (hasBid==False))//开仓
      {
                //是否已经有持仓？
                if (A_SellPosition(mid_name) <= 0 && //没有卖仓
                        A_BuyPosition(far_name) <= 0//没有买仓
                        )
                {
                        hasBid = True;//开仓标志
                        
                        //价差开仓
                        //卖出middle:rb1505
                           SellShort(1, middle-slip, mid_name );
               
                        //买入far: rb1510
                           Buy(1, far+slip, far_name);
                }
    }
      if(Con2 && hasBid)//平仓
      {
                //是否已经有持仓？
                if (A_SellPosition(mid_name) >= 1 && //没有卖仓
                        A_BuyPosition(far_name)>= 1//没有买仓
                        )
                {
                        //价差平仓
                        //买平middle:rb1505
                           BuyToCover( 1, middle+slip, mid_name );
               
                        //卖平far: rb1510
                           Sell(1, far -slip, far_name);
                        
                        hasBid = False;//没有持仓
                }               
      }
   
End

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