左右互搏（转自天才基金）
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />左右互搏(2011-03-13 13:58:49)转载标签： 杂谈
早年，金庸的武侠小说，一直是我的最爱。当然，其小说中的人物，丝毫不会例外。老顽童周伯通，便是其中的一例。小说中人物的鲜明性格，不仅仅影响了我的性格，甚至影响了我的人生哲学、价值观。
一、什么是“左右互搏”？
最早见到这个词汇，应当是源自周伯通自创的一门武学：左右互搏。大概的意思，仿佛就是可以一心二用，同时采用两种方法临阵对敌，宛如以二敌一，自然威力大增。这门功夫仿佛是源于《九阴真经》。
二、交易领域的“左右互搏”
左侧交易，是逆势的猜顶摸底，属于振荡市交易手法；右侧交易，是顺势的追涨杀跌，适用于趋势市。在这个市场中，很多投资者都被这种定义所害，以致于倾其一生精力，试图精确定义趋势与振荡，从而获益。在国内期货市场上，以讹传讹，大量的伪专业人士以分析报告、演讲、甚至书籍的传播方式，迫使广大散户牢记“顺势而为”的真理，以致趋势投资盛行。即使无法获利，最终也只是抱怨自己无法清晰地界定“趋势与振荡”而困惑，没有人敢站出来公开叫板“趋势投资”这门伪科学。在国际金融市场上，趋势投资完全属于SB行为，几乎没有任何专业机构会采用这种交易方法。然而，简单地奉行“高抛低吸"的左侧交易思维，也只能给你带来一个慢慢爬升后暴跌的资金曲线而已，一个是积小亏为大盈、一个是积小赚为大亏，两者分别独立线性地运行，都不会有什么好果子吃。那么，其实答案是清晰的，左右互搏，不在希望中交易，才是真理。
三、波动性循环
如果你无法放弃你的哲学，那么说明你要么是无可救药，要么就是一个成熟的投资者。如果你非要坚持“追涨杀跌”（右侧交易）或是“高抛低吸”（左侧交易），那么只要通过交易机会的选择过滤，一样可以实现稳定盈利。过滤选择的逻辑很简单：波动性过滤。在大波动之后，我们倾向于认为市场其后的波动是小的，此时，我们选择高抛低吸的左侧交易；在小波动之后，我们倾向于认为市场其后可能发生大波动，此时，我们选择追涨杀跌的右侧交易。一个很简单的例子，只在发生大波动的趋势日后，启动左侧交易。
Params
Numeric grid(50);
Numeric totalgrid(10);
Numeric lenth(10);
Numeric bl(1);
Vars
NumericSeries a1;
NumericSeries a2;
NumericSeries a3;
NumericSeries a4;
Numeric minpoint;
Numeric bdhj(0);
Numeric i;
Numeric dn;
Numeric kn;
Numeric realmp;
BoolSeries bd(False);
Begin
dn=GetGlobalVar(0);
kn=GetGlobalVar(1);
realmp=GetGlobalVar(2);
if(BarStatus==0 and (dn==InvalidNumeric or kn==InvalidNumeric or realmp==InvalidNumeric))
{
dn=0;
kn=0;
realmp=0;
}
MinPoint=MinMove*PriceScale;
if(date==date)
{
a1=(high+low+close)/3;
a2=a2+a1*vol;
a3=a3+vol;
a4=a2/a3;
bd=bd;
}Else
{
a1=(high+low+close)/3;
a2=a1*vol;
a3=vol;
a4=a2/a3;
for i = 1 to lenth
{
bdhj=bdhj+HighD(i)-LowD(i);
}
bdhj=bdhj/lenth;
if(HighD(1)-LowD(1)>bdhj*bl)bd=True;
if(HighD(1)-LowD(1)<=bdhj*bl)bd=False;
}
//PlotNumeric("均价黄线",a4);
if(close>=a4)
{
kn=-1*Floor((close-a4)/grid,1);
dn=0;
}
if(close<=a4)
{
dn=Floor((a4-close)/grid,1);
kn=0;
}
if(realmp>=0)
{
if(realmp<dn and dn<totalgrid and bd==true){buy(dn-realmp,close);realmp=realmp+(dn-realmp);}
if(realmp>dn){Sell(realmp-dn,close);realmp=realmp-(realmp-dn);}
}
if(realmp<=0)
{
if(realmp>kn and kn>-1*totalgrid and bd==true){SellShort(realmp-kn,close);realmp=realmp-(realmp-kn);}
if(realmp<kn){BuyToCover(kn-realmp,close);realmp=realmp+(kn-realmp);}
}
SetGlobalVar(0,dn);
SetGlobalVar(1,kn);
SetGlobalVar(2,realmp);
Commentary("空单格数"+text(kn));
Commentary("多单格数"+text(dn));
Commentary("实际头寸"+text(realmp));
SetExitOnClose;
End
四、左右互搏
真正可以让人喝采的当然还是左右互搏。但左右互搏并非同时做多、或是做空，而是在市场没有出现趋势的时候，选择左侧交易；在市场出现趋势的时候，切换至右侧交易。何时为趋势？不必过于地纠结于这个问题的标准答案，任何一个正绩效的趋势跟踪系统，事实上都可以很好地回答这个问题。但值得注意地是，担纲此项重任的趋势交易系统，不能采用过滤信号的机制来提高交易绩效，因为此时的趋势系统在一定程度上同时扮演了风控的角色，由它来决定左侧交易的终止。换句话说，只要市场有可能出现大趋势，在趋势的必经之路，一定要截断左侧交易、果断止损。否则，后果不堪设想。左侧交易的常用方法，可能是网格交易法。普通的MA、EMA、布林带、肯特纳通道、分时均价黄线等等，都可以充当价格动态中枢、及上下轨的界定标准，如果是风险厌恶者，还可以同时采用定额止损、最大头寸上限、等比数列的级数扩张等辅助风控手段，以缩小绝对风险值。与此对应的，充分趋势跟踪任务的右威卫部队，则可以大胆地采用等差数列的加仓方案，以尽享黑鹅之利！
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />个人认为这个左右互搏就是一种趋势和震荡的识别系统，但不识TB编程，看不懂程序
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />读起来很矛盾啊...
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />是的
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />是不是在期市截拳道里面的？
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />不矛盾啊，我感觉就是一个价格状态判定指标，有点类似ADX吧
本帖最后由 火焰之神 于 2015-4-8 23:12 编辑 <br /><br />路过，拿分走人{:soso_e179:}
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