Lxiii系列1

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Lxiii
李峰，比赛艺名“Lxiii    以日内短线为主，2010年4月进入期货市场，2011年6月至今按月计算没有出现过亏损。

访谈精彩语录：

股票需要更多考虑宏观经济方面的因素，更适合寻找大机会进行长期投资。

期货市场的双向交易、保证金和T 0交易制度使得资金使用率更高效灵活，短期回报率会更高一些。

短线交易方式更灵活，风险相对可控。

（短线交易者应该具备的素质）热爱、专注、冷静、果断。

这几种交易模式（日内、隔夜波段、中长线）最大的区别就是盈利预期与风险可承受能力的不同。

化工和金属期货投机资金参与度高，日内波动大，经常会出现秒杀行情，农产品期货走势相对规范，风险更可控一些。

短线交易本身就是在不断的试错。

将来做工业品期货可能会考虑用程序化交易来完成，因为程序的纪律性更强一些。

短线交易与人的性格和思路有关，与年龄无关。

入场依据是寻找价格变动阻力最小的方向，顺着这个方向进行交易。交易是主要采用盘感与行情客观走势相结合的方式。

基本面的信息大家从各种公开渠道都能看得到，很多时候主力就是利用这点在日内行情中做出很多与大众思路相反的一些操作。

短线交易客观的跟随价格波动方向比看基本面更有效。

我对盘感的理解就是心理对行情变化的一种条件反射。形成盘感的前提取决于个人对行情的阅读能力。

复利交易在小品种上意味着需要进行交易方法的调整。

无论我们做哪个品种，首先要对这个品种的日内行情特性要比较熟悉。

跟随发动行情的人去操作，这就需要去熟悉主力的常用操作手法，根据主力的手法去对行情的下一步走势进行快速判断和操作。

很多成功的短线手不排除其中一些是有天赋的，但是我想大多数都是有着长期刻苦用心的训练过程。想要在短线交易上有所发展，刻苦、专注、热爱缺一不可。

它（程序化交易）是由算法主导的交易，没有贪婪，侥幸、恐惧等人性弱点，相对于人来说能更客观的处理交易行为。

没有一种算法是可以完美的处理各种交易的。

球员的位置更像短线交易时的几种操作：前锋（开仓）、中场（持有头寸，时机合适的时候增加头寸）、后卫（止损位附近的判断）、守门员（止损）。

只参与自己看得懂的行情，只赚自己能赚得到的钱。

加速行情价格波动快，有时是单向的，有时是双向快速往返，这个时候交易机会最多，做对方向的单子进去盈利概率最高，是最适合短线交易的行情阶段。

当你盯盘的时候突然觉得心跳加快，肾上腺素飙升，没错，这就是加速行情。

我觉得能够坚持自己的交易方法并且长期稳定盈利交易员都算是市场中的高手。


1、Lxiii您好，感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。请问Lxiii这个名字的由来或渊源？

Lxiii：这个名字是我学生时代一个绰号的英文缩写，后来发现注册各种ID的重复率特别低，就一直用了下来。

2、看到您的股票操作经历是在去年的低点入场的，应该赚到了一笔钱，为什么不继续做了？

Lxiii：我对股票和期货的理解不太一样，我觉得股票应该从投资的角度侧重一些，期货由于自身独有的交易制度，投机性更强一些。去年抄底买的股票和进场价都不错，但是由于长期做短线养成的一些习惯也导致了出场过早，利润没有跑赢大盘。从那时起我觉得更应该以投资的眼光来对待股市。由于股市在2400点上方冲高遇阻后没有再走出上升行情，就一直空仓观望。


3、您在期货和股票可以说都赚到了钱，那您觉得期货和股票的区别是什么？期货吸引您最大的魅力又是什么？

Lxiii：其实和很多投资者相比我也没赚到什么钱，只是略有盈利。股票需要更多考虑宏观经济方面的因素，更适合寻找大机会进行长期投资。期货市场的双向交易、保证金和T0交易制度使得资金使用率更高效灵活，短期回报率会更高一些。期货吸引我的最大魅力是双向交易和T0机制。


4、您做期货以来一直是做日内短线吗？您有没有尝试过其他交易方法？您为什么主要选择做日内短线？

Lxiii：由于原来是从事金融行业信息系统方面工作的，刚开始进入期货市场就先尝试了程序化交易。尝试失败后才开始做日内短线，因为短线交易方式更灵活，风险相对可控，所以就一直做短线至今。

5、您觉得作为一个短线交易者，应该具备哪些素质？

Lxiii：热爱、专注、冷静、果断。


6、您觉得日内短线交易和隔夜波段交易、中长线交易最大的区别是什么？

Lxiii：我认为这几种交易模式最大的区别就是盈利预期与风险可承受能力的不同。


7、您主要做的品种是强麦，而强麦大多数时间的走势很平稳，似乎并不适合日内交易，请问您为什么选择主要做强麦？

Lxiii：刚开始学习短线的时候先做的白糖和PTA等活跃品种，因为当时对短线交易的认识很肤浅，导致前一两月一直处于亏损状态，后来资金不够做这些品种了，就尝试做一些波动小保证金低的小品种，在强麦这种慢盘上让我渐渐的学会了很多盘口的技巧，在2010秋天的时候农产品交易很火爆，10月份做强麦和早籼稻获得了近5倍收益，11月份近三倍收益。后来由于监管机构进行调控导致了行情走势逐渐趋稳，虽然波动变小了，但是通过前期的锻炼已经形成了自己的交易方法并一直能够盈利，就坚持做了下来。

8、除了强麦，我们发现您交易的品种也都是农产品期货，从来没有涉及过化工及金属期货，为什么您对农产品期货情有独钟？今后的交易生涯会考虑把其他品种放入您的篮子中来吗？

Lxiii：化工和金属期货投机资金参与度高，日内波动大，经常会出现秒杀行情，农产品期货走势相对规范，风险更可控一些。短线交易本身就是在不断的试错，由于我期货交易时间不长，经验比较欠缺，我只想让自己的试错成本更低一些，所以就选择了农产品期货。将来做工业品期货可能会考虑用程序化交易来完成，因为程序的纪律性更强一些，目前也正在着手进行着一些准备工作。


9、很多业内人士都表示短线适合年轻人来做，您是否认同这个观点？您把期货作为专职工作来做，您觉得您会一直做短线吗？

Lxiii：短线交易与人的性格和思路有关，与年龄无关。

现在短线是我能够盈利的交易模式，随着对行情的阅读能力的提高，我也会适当调整一些交易思路，尝试新的交易模式。


10、短线交易的赚钱机会往往稍纵即逝，为了抓住行情，您的入场依据是什么？光凭盘感还是经过技术分析？

Lxiii：入场依据是寻找价格变动阻力最小的方向，顺着这个方向进行交易。交易是主要采用盘感与行情客观走势相结合的方式。


11、很多短线交易者都很少看基本面或者是根本不看基本面，您做交易时考虑基本面影响吗？或者是您觉得基本面在短线交易中重要吗？

Lxiii：基本上不太看基本面的东西，因为基本面的信息大家从各种公开渠道都能看得到，很多时候主力就是利用这点在日内行情中做出很多与大众思路相反的一些操作，比如说强麦很少和外盘保持一致的走势，我觉得短线交易客观的跟随价格波动方向比看基本面更有效。


12、很多短线交易高手把自己的成功都归结于盘感，您如何看待盘感，您觉得您的盘感如何？

Lxiii：我对盘感的理解就是心理对行情变化的一种条件反射。形成盘感的前提取决于个人对行情的阅读能力。我对自己常做的品种盘感还行，有时也会因为对于自己盘感的自信和行情顶牛导致亏损。


13、在具体交易时，您会根据自己判断的大方向，只做一边的短线交易，还是在机会合适时做多做空两边都做？

Lxiii：开盘前会根据前一天的走势大致判断一个方向，开盘后就会根据客观的行情变化和行情的表现去坚持或者调整自己的思路。选择什么交易方向首先需要去解读开盘后前10分钟的走势，如果当天出现单边市的特征一般就坚持顺势做一个方向，如果当天横盘特征比较明显就会做一些震荡区间内的双向交易。


14、您的日内短线方法，一般一天来回做多少次？最多的时候一天会交易多少次？

Lxiii：每天做多少次不固定，需要根据行情的大小和成交节奏的快慢来决定，少的时候一天三四笔交易，多的时候一天六七十笔。


15、我们发现您在期货中国实战排行榜的账户做的是单利交易，账户权益一直保持在左右，为什么要采取这种方式？复利交易不是能收获更大的收益吗？

Lxiii：因为强麦大多数时候盘口挂单很少，现有的交易方法更多时候还是按过去炒单的方式来做的，甚至有时候我一个人的成交量就能排到强麦当天成交榜的前10名。所以我平时基本上是留够保证一个价位能把单子平完的资金就行了。复利交易在小品种上意味着需要进行交易方法的调整，我现在还不太适应分批进出场的操作。


16、刚才提到您的账户权益一直保持在左右，您会考虑扩大资金规模进行交易吗？

Lxiii：去年12月份在期货中国和和讯网注册后，随着净值不断的上升，现在收益率排名也比较靠前，经常会有一些资金问我可否进行合作，我都拒绝了，因为现有的方法和主要操作品种在资金使用方面确实存在瓶颈。我也不想不负责任的拿别人的钱去做自己不熟悉的品种。目前正在学习一些成交量大的活跃品种，等进入稳定盈利状态后就会相对扩大资金规模进行交易。

17、您觉得您的操作模式最大能够承受多大的资金容量？

Lxiii：目前的短线方法做强麦资金容量在日常行情下很难有大的提升了，资金容量的大小就如刚才我说的在常态挂单下能够1个价位把单子平完就行了，这个需要根据不同的品种常态挂单量去计算。


18、您做期货短短3年，但从2011年6月开始，按月计算从来没有出现过亏损，也就是到目前已经整整27个月的月收益没有现亏损，这在期货圈子里是一个非常出色的成绩，请您跟我们分享一下这个成绩是通过哪几方面实现的？

Lxiii：首先想说一下虽然按月计算两年来没有亏损，但是自己觉得离真正高水平的短线交易者的差距还是非常大，由于长期局限于一些小品种，相对盈利金额也很有限，这也是我下一步需要去改进和提高的。下面就说一下我自己对于短线交易学习的一些认识和朋友们分享一下：无论我们做哪个品种，首先要对这个品种的日内行情特性要比较熟悉，比如盘口的常态挂单量，一般情况下日内波动的幅度，加速行情出现时的一些主要特征等等。等到基础知识熟练掌握以后，就要多观察行情的变化，因为行情不是我们个人能够发动起来的，所以就要跟随发动行情的人去操作，这就需要去熟悉主力的常用操作手法，根据主力的手法去对行情的下一步走势进行快速判断和操作。这是一个长期的过程，需要不断的总结和强化记忆，需要每天从交易所公布出的成交数据去寻找规律。经常一起交流的很多朋友都知道，由于强麦成交量少，所以主力的操作手法不是很隐蔽，现在基本上成交明细里出现前一些固定特征的成交的单子我能大概能判断出是哪个席位的主力下的单子，根据当时的增减仓状况判断出行情下一步的方向和幅度。很多成功的短线手不排除其中一些是有天赋的，但是我想大多数都是有着长期刻苦用心的训练过程。想要在短线交易上有所发展，刻苦、专注、热爱缺一不可。


19、您最初进入期货市场尝试的是程序化交易，但以失败告终使得您开始了短线交易，现在程序化交易已经越来越火爆，也有很多专家指出量化交易是未来的趋势，请问您如何看待程序化交易，您未来还会重新使用程序化交易来做期货吗？

Lxiii：不可否认，程序化现在是主流趋势，因为它是由算法主导的交易，没有贪婪，侥幸、恐惧等人性弱点，相对于人来说能更客观的处理交易行为。通过这两三年的实盘交易我也对过去做程序化失败的经历进行了反思，当时对于真正的期货交易本身就不是很熟悉，只是想当然的利用一些技术指标设计的算法，并且各种行情都想参与进去，不想错过任何一个波动。这种情况直接导致了算法畸形，失败是必然的。现在对期货交易有了新的认识，也积累了一些经验，目前也正在开发测试新的交易模型，如果测试结果顺利的话我还是会重新使用程序化交易的。


20、您期货生涯中最大的亏损应该是尝试程序化交易的时候，达到了80%，现在回想起来，您觉得当初是什么原因导致出现这样的亏损？

Lxiii：前一个问题已经提到了导致亏损的原因，这里想说的是没有一种算法是可以完美的处理各种交易的，能够掌握一种盈利的算法就实属不易了，所以做程序化一定要复杂的问题简单化，把自己收集或者研究的各种方法分别进行测试，找出那套最有效的方法。


21、您日内一般仓位多少？隔夜一般仓位多少？

Lxiii：因为是小资金，日内基本上满仓交易。平时很少隔夜，当行情走势很清晰的时候偶尔会留1-2张单子做为第二天开盘时候的方向标。

22、您一次下单的亏损控制在什么范围内？整个账户的最大回撤控制在什么范围内？

Lxiii：每次下单的亏损控制是结合盈利预期的，如果只是为了试方向或者抓小波动，基本进场后不马上盈利就0止损或者1跳砍出来，除了被秒，很少砍仓超过2跳。如果是想抓行情的拐点，有时也会把止损放到关键价位止损。

正常情况下开盘后连续几笔交易不盈利的话就降低节奏或停止交易了，所以说一般情况下回撤不会超过5%，因为很多时候是靠盘感进行交易，偶尔也会出现和行情顶牛的时候也出现过日内10%的回撤。今年最大的一次回撤是因为3月底强麦换月，新合约是大合约，资金参与度不高，就试着做别的活跃品种，当天先赢后亏，最后导致交易失控，回撤近22%


23、您是一个主观交易者，往往一次做错的行情都会对主观交易者后续的操作情绪有影响，您是如何克服这个情绪的？

Lxiii：如果是执行了正常的交易纪律，那么这笔单子不会对我下一笔交易造成影响。如果是某个价格区间反复出错，就让自己停下来，等行情过了这个区间再重新寻找交易机会。如果感觉当天的交易成为一种负担，搞得自己浑身不自在或者心烦意乱，就直接关机，去做一些和交易完全无关的事情来控制自己的情绪。


24、您做交易前您有着收入丰厚的工作，您也曾表示过做交易以来赚的钱可能还不及辞职前的工资多，您是否后悔进入期货市场？如果您当初不进入期货市场，可能目前的职位及薪水会更加丰厚。

Lxiii：既然选择了，就没有什么可后悔的。现实是我已经进入了这个市场，在没有被市场淘汰之前就尽力去做好自己该做的，所以第二个问题只是一种假设，不是太好回答。


25、我们看到您在炒客论坛上称刚开始做交易时亏损很大，您老婆也反对您做交易，封杀了您的经济来源，使您不得不卖掉了自己心爱的钢笔，甚至差点卖掉了对您意义深刻的手表，现在您通过做期货也赚了不少钱，您的老婆对您的期货事业的态度有转变吗？

Lxiii：因为原来独自一人在外地工作，错过了孩子的成长最宝贵的阶段，一直是我比较遗憾的事情，现在的这种生活方式更适合我，做自己喜欢做的事情并且能够有时间多照顾家里。由于她对期货不是很了解，刚开始只是看到我天天亏钱，情绪也很低落，就想还让我干自己熟悉的工作，当后来看到我每天都很努力的去学习各种资料，熬夜复盘后，就不再反对我做交易，她了解我的个性，如果我很努力的去做一件事，一般情况下都会达到最终目的。现在每当孩子幼儿园因停水停电的原因工作日需要放假在家的时候，她宁可带着孩子上班也不想让孩子影响我交易。


26、您非常喜爱足球运动，您也表示正因为您多年的足球守门员经历培养出的冷静沉着和抗压的性格使您更适合做短线交易，那从足球的角度讲，前锋、中场、后卫在期货市场中分别适合哪种交易手法？

Lxiii：现代足球已经无法从严格意义的去定义球场上的位置该干什么，很多时候根据对手的不同和场上局面的变化，球员都会灵活的去调整自己的角色。我觉得如果拿足球运动和期货交易相比较，球员的位置更像短线交易时的几种操作：前锋（开仓）、中场（持有头寸，时机合适的时候增加头寸）、后卫（止损位附近的判断）、守门员（止损）。


27、不少交易者在交易时为自己制定了严格的规则和纪律，而做日内短线如果完全遵循规则和纪律可能就会错失掉很多机会，请问您如何看待这个矛盾冲突？您是否有给自己制定严格的规则和纪律？

Lxiii：如果对自己的交易模式有了比较清晰的定位，那么这个问题就不矛盾，只参与自己看得懂的行情，只赚自己能赚得到的钱。

我给自己定的纪律主要是风险控制方面的，比如说开盘前几笔不赚钱就压节奏放弃小波动等待放量突破行情，亏够一定金额就停止交易，看不懂的行情就尽量不参与。因为投机市场风险永远要放在第一位。


28、您对期货的理解是“期货是浓缩的人生，酸甜苦辣咸，五味俱全”，我们在榜单上看到的都是您出色的成绩，应该只是甜的部分，那您能谈谈您的期货人生中其它的滋味吗？

Lxiii：做期货之前看到身边的朋友在期货市场赚大钱，当然就会羡慕，会有种酸酸的感觉。进入市场后的学习初期天天亏钱，心里有苦难言。随着经验的积累慢慢的不再亏钱甚至偶尔还能赚点小钱，觉得期货还蛮有滋味的，这就是咸。当技术相对成熟后在市场中搏杀，偶尔会被突发行情搞得措手不及，就体会到了她的辣。通过自身努力进入一种相对稳定盈利的状态，最终会尝到她的甜。


29、您给自己的交易系统就定位了“砍仓第一，做加速”这短短7个字，请问您能给大家诠释一下这7个字在交易中的含义吗？

Lxiii：这里我先解释一下砍仓，这里所说的砍仓是一种主动行为，而不是很多投资者常常遇到的心理承受不了或者风险率超限的那种砍仓，那种行为对于我来说用“割肉”更为贴切。短炒的盈利预期本身就很低，进场的理由就是你主观认为行情要涨或者要跌，当你进场后发现行情没有如你所愿的发展，那就说明你多半是错了，那就用主动的砍仓去回避可能会对你造成不利的风险，只有严格的砍仓才能把风险降至最低。慢速的整理行情由于随机性很强，很多时候都无法判断出行情的发展方向，这个时候最好以观望为主。加速行情价格波动快，有时是单向的，有时是双向快速往返，这个时候交易机会最多，做对方向的单子进去盈利概率最高，是最适合短线交易的行情阶段。这里给朋友们分享一下判断加速行情的技巧，当你盯盘的时候突然觉得心跳加快，肾上腺素飙升，没错，这就是加速行情。。。


30、我们在您炒客论坛的热帖《当幸福来敲门—我的短线交易之路》中看到您经常提到您的一位非常厉害的炒手朋友，请问您的交易技巧是否也受到了这位朋友的影响，您平时与交易高手之间的交流多吗？

Lxiii：像我朋友那种级别的炒手的方法对于我这种初学者来说并不是很有用，因为他们进出场会影响短期价位的，单子要经常分批进出场，有时候也会用一些特殊手法去交易。但是他的一句话对我帮助很大，在我学习初期天天亏损的时候，他告诉我：“砍仓是立足之本，想生存下去，先学会砍仓”。平时也经常和一些职业炒手朋友聚一聚，因为我是做的最差的，所以更多时候会听他们讲述交易时候的各种经历或者心得。


31、在您眼中，谁是真正的期货交易高手？或者是您如何定义真正的期货高手？

Lxiii：期货市场藏龙卧虎，已经成名的或者为人低调的高手太多了。我觉得能够坚持自己的交易方法并且长期稳定盈利交易员都算是市场中的高手，因为投机市场赚钱的人总是少数人。不过还是借着这次宝贵的机会向“炒客论坛”致谢，向“初级炒单-李小军”和“JUST555”前辈致敬，在我学习交易之初正是研读了他们在论坛上发表的自己的宝贵经验，让我的短线交易水平有了很大的进步。


32、您进入期货市场的时间还不长，您有自己的“期货中国梦”吗？您将如何实现您的“期货中国梦”？

Lxiii：我只希望在今后的交易道路上能够不断的完善自己，通过对市场的理解能力的提高，去尝试一些新的交易模式，让自己能在这个风险与机遇并存的市场稳稳的走下去。

最后，也借此机会谢谢曾经给我交易之路带来帮助和鼓励的家人和朋友们。谢谢大家！







  

summer5699

其实这就是炒单，简单吧。

kbjw

感谢楼主分享