随机对冲套利的手法

和总

以铜，锌，铝，镍4个品种为一组

深黄色的是铜
铁锈红的是锌
白色的是铝
大红的是镍
4根线代表4个品种，在一个程序里跟随价格的变化而变化，衡量4个品种的强弱关系。
以1小时周期为标准，那个强，那个弱，会自动随着各自价格的变化相互交叉，变化位置。
在上的强，下面的弱；
这里面定方向，多上面的品种同时空下面的品种
比如现在有
多铜空锌，多铜空铝，多铜空镍
多锌空铝，多锌空镍
多铝空镍
6组对冲可选。
具体做哪一组，那就要看一下小周期，用10分钟举例：

10分钟周期里面如果出现上面预备做单的6个组合的交叉
也就是说，如果准备做多铜空镍的单子，什么时候进场呢？
那么等到10分钟里面铜从下而上穿越镍的时候进场多铜空镍的单子

逻辑就是在大方向确定后，等到小方向确定进场，顺势做。

和总

全景图：

这是一小时和10分钟2个界面，把2个周期的时间调整一致
出现了17号的时候，铝一小时小于铜和锌，满足多铜空铝和多锌空铝的组合
10分钟里面，铝下穿了铜，有继续下床了锌
这时候，多铜空铝和多锌空铝就依次可以进场，具体做哪一组进场，或者都进场，根据资金量大小和自己的经验而定。
同时，多单的资金和空单的资金要保持劲量相等。比如多一手铜是2.5万附近，那么就要空3手铝（2.4万附近）

和总

这个附图指标是按照他们的价格计算的，和实际k线走势一样
作为对各品种价格变化的一个参考

和总

根据市场品种类型，成交量，相关性，波动幅度和收盘时间等因素的考虑
我设计了几组模型
分别是
1）上海大金属  铜锌铝镍
2）煤炭为主的活跃品种  焦煤，矿石，甲醇，郑煤，焦炭

3）没有夜盘的pp,鸡蛋，锰硅，硅铁

张莲花2020

很专业 谢谢分享。

和总

要用这套系统的盘手，可以拿去用

骄阳如我

和总用的效果怎么样

骄阳如我

据说上海期货交易所正在研究原油和天然气期货，不知道和上海能源中心的原油期货是否有重叠的可能

骄阳如我

和总知道是怎么回事吗

和总

骄阳如我 发表于 2017-11-24 08:47
和总知道是怎么回事吗

重叠的品种多增加了更多的对冲套利选择

和总

多品种对冲的小波段模式，基本上以当天了结为主这个方法比较适合喜欢高一点交易频率的，日内或者持仓2天以内的
而且交易机会是随机的，信号出现的次数也还可以
像一组4个品种，在本周期的交叉机会始终保持在6组
即
多1空2  多1空3  多1空4
多2空3 多2空4
多3空4
全部持有的话，就是1是三个单位多单   2是一个单位多单
3是一个单位空单  4是三个单位空单

请注意：单位的意思是同样规模的资金，比如按照大约2.5万计算  那么铜是1手，锌是2手，铝是3手或者4手  镍是3手    也就是每个品种上使用的资金有一个最接近的公倍数。
这张图上的红色镍（1）在最上面，，依次是 多镍空铜（土黄色）    多镍空铝 （白色）   多镍空锌（铁锈红）
铜就是：多铜空铝    多铜空锌
铝是 多铝空锌
一共6组

和总

这个随机的6组对冲，在大周期的限制下，就没有6组了
如图：

这是10分钟和3分钟组合使用的图
上面的虚线是每日的分割线
把虚线对齐，就保持了时间周期的一致长度
现在：
在10分钟的框架上，做3分钟穿越的信号
比如这里：

和总

一号：10分钟镍高于锌，3分钟镍上穿锌   进场多镍空锌
二号：10分钟镍大于铝，3分钟镍上穿铝  进场多镍空铝
三号：10分钟铜大于锌  ，3分钟铜上穿锌，进场多铜空锌
这里给了一个前提，就是只做10分钟周期里面符合3分进场的单子
如果10分钟和3分钟不一致，就不做

和总

这里讲的10分钟和3分钟，是作为参考周期的，可以根据习惯定适合的周期
进场后，因为周期短，基本上按照小波段的节奏去处理，就是赚钱就走，
因为机会多，反反复复的地方也多，所以每次进场后有利润并到了快速利润的时候，就平仓，不贪。

和总

浮亏的时候，可以设定一个资金止损，能够过滤市场正常波动就可以

和总

市场一般是趋势性的，一般是反趋势性的
反趋势性的走势无从预料，也没有那个方法可以准确捕捉
趋势性的惯性，在初期的时候有效性高，时间越长其准确的概率越低
单子在进场的时候，接下来的短时间内，有效性高，随着时间的递增，有效性也就越低
所以在前半段进场并且平仓，是比较稳定的一种手法
一劳永逸的方法都想，可是没有
做单子很辛苦

clinsbull

楼主这图是怎么画出来的？
是不是任意几个品种都可以这样搞

clinsbull

如何把不同价格的商品放在一起比较呢？

和总

品种可以任意选择，趋势线的计算方法也可任意写成任意指标的线

和总

一：多铜空镍
二：多锌空镍
三：多铜空铝