系统死亡,是指过去有效或测试有效的系统变成无效,这有两种原因: 1、错误的测试方法,特别是只针对少数品种或短期行情优化的系统,存在过度优化的问题,容易发生系统死亡; 2、市场变化,市场本质是人的行为,总是缓慢但不可逆转的改变,这会影响到曾经有效的系统,而且变化是永久性的;
当系统发生回撤时,使用者就会怀疑,甚至停止使用,但有时只是处于正常回撤,而不是系统死亡。
对于趋势跟踪策略,每隔一段时间就会回撤,很多人就会放弃,但当多数人放弃的时候,往往就会爆发大行情,而且很容易捕捉。 好的交易员能坚持别人放弃的系统,而且依靠系统获得成功。
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