中长线裸单，海龟的实践，黑天鹅的猜想

风清·云淡 · 发表于 2013-8-31 09:05:52

我的8月收益也从最高10%降到了2%，这几天的回撤真够心烦的。
另外，请问楼主，您计算净值的公式什么？中间有过出入金吗？

语默轩 · 发表于 2013-8-31 09:54:04

理论上说，每个品种都有适合自己运行特征的参数，不知楼主对参数优化怎么看？
什么条件下会考虑修正系统？如果修正是从哪个方面入手？比如是参数，还是资金管理的风险度或其他？

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-8-31 12:29:07

风清·云淡发表于 2013-8-31 09:05
我的8月收益也从最高10%降到了2%，这几天的回撤真够心烦的。
另外，请问楼主，您计算净值的公式什么？中间 ...

净值计算和出入金参考公募基金

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-8-31 12:36:35

语默轩发表于 2013-8-31 09:54
理论上说，每个品种都有适合自己运行特征的参数，不知楼主对参数优化怎么看？
什么条件下会考虑修正系统？ ...

参数按照品种区别设置也没什么问题，但考虑到期货各品种样本数量有限，过度优化结果不一定在今后也有好的收益，因此我对所有品种采用了相同的参数，我会在现用系统到达安全边际时停用，并作较大修正，在此之前只会做些小的调整

Filhelm · 发表于 2013-8-31 13:27:49

请问楼主在对系统进行历史测试时采用的价格数据来自哪儿？手工测试完毕大概花了多长时间？

语默轩 · 发表于 2013-9-1 15:29:47

忍耐就是胜利发表于 2013-8-31 12:36
参数按照品种区别设置也没什么问题，但考虑到期货各品种样本数量有限，过度优化结果不一定在今后也有好的 ...

到达安全边际是什么意思呢？如果修正，从哪些方面下手？

王文卿 · 发表于 2013-9-1 15:51:40

楼主厉害！顶礼膜拜！

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-2 20:17:07

本帖最后由忍耐就是胜利于 2013-9-2 20:25 编辑

Filhelm 发表于 2013-8-31 13:27
请问楼主在对系统进行历史测试时采用的价格数据来自哪儿？手工测试完毕大概花了多长时间？

主要用通达信、文华、MACD论坛的股票摆渡，以及英文雅虎，测试经过了很长时间，除了现在这个还有一些别的系统，现在也会对一些想法做测试

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-2 20:24:12

语默轩发表于 2013-9-1 15:29
到达安全边际是什么意思呢？如果修正，从哪些方面下手？

系统什么时候会达到你所不能承受的程度，就是到了安全边际，具体比如最大回撤30%，单日亏损20%，连错20次，新高间隔超过100天，这些都可以作为一个系统的安全边际，达到了该系统就应该停止使用，换句话说就是给系统本身设置止损。修正的话就需要自己的思考了，因为遇到的问题不一样，解决的办法也不一样。

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-2 20:25:47

20130902
平WH

风清·云淡 · 发表于 2013-9-2 22:13:53

只是平WH？我是平后接着又多了一个单位，等我中午看到时已经下来了，然后人为干预，暂停了后面的条件单。不知您为什么没有多？是条件单没有设置还是对此品种要收盘后确认再开？（我一直考虑有部分品种因为内盘人为操控因素多的关系，想把开仓时间推迟一天，不过实践结果也不好）

老农民 · 发表于 2013-9-2 22:43:11

牛，太稳定了啊

玫瑰人生 · 发表于 2013-9-3 13:27:23

楼主现有持仓中必定会有只大趋势品种

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-3 20:59:12

风清·云淡发表于 2013-9-2 22:13
只是平WH？我是平后接着又多了一个单位，等我中午看到时已经下来了，然后人为干预，暂停了后面的条件单。不 ...

现有系统多单是按34日开仓的，也就是将原版海龟的两个开仓信号整合为一个，你的信号应该是20日的，盘中你觉得会有人为因素影响的话，可以把系统的最高价和最低价都改成收盘价，并以每天14:58为交易确认时间

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-3 21:00:20

玫瑰人生发表于 2013-9-3 13:27
楼主现有持仓中必定会有只大趋势品种

持仓时间越长越有可能赚钱

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-3 21:00:45

20130903

hawk115 · 发表于 2013-9-3 21:35:56

楼上还是把海龟系统指标化吧，手动太折腾人了。看看我的海龟交易系统开仓指标

风清·云淡 · 发表于 2013-9-4 12:08:40

忍耐就是胜利发表于 2013-9-3 20:59
现有系统多单是按34日开仓的，也就是将原版海龟的两个开仓信号整合为一个，你的信号应该是20日的，盘中你 ...

收到，真是好办法，又学到一招，谢谢您！{:soso_e163:}{:soso_e157:}{:soso_e183:}{:soso_e113:}

风清·云淡 · 发表于 2013-9-4 12:13:09

hawk115 发表于 2013-9-3 21:35
楼上还是把海龟系统指标化吧，手动太折腾人了。看看我的海龟交易系统开仓指标

兄台把海龟也给程序化啦？只是针对一个品种？还是多个品种跟踪的？程序能多个品种跟踪吧？先到先开？

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-9-4 21:14:11

20130904
开FG
开CF